潘省初计量经济学参考答案

1、参考答案第一章简介！一般来说，计量经济分析是按照以下步骤进行的：(！陈述理论(或假设)；()建立计量经济模型；(#)收集数据；($)估计参数；(%)假设检验；(.(-)对(1)的错误解释：模型包含不相关的解释变量，并且参数估计量仍然是无偏的，但会增加估计量的方差，即增加误差。(0)错误的解释：在多重共线性的情况下，尽管所有的“斜率”系数在测试后都不显著，(，值可能仍然很高。(。)错误解释：当异方差存在时，6 7 8方法通常高估系数估计的标准误差，但并不总是这样。(/*)误差描述：异方差是关于干扰项的方差，而不是解释变量的方差。取模型两边的对数，是的！)#！*$)！(/$，)$！-)！秩序！#

2、#，$！#$，%！#(%-*-；*；% * 4；)*！% *；去；*；在各种显著水平下！#价值观和！价值。因此，最初的假设，即私人消费时间序列是非平稳的，不能在两种情况下都被拒绝。让我们看看这个序列的一阶差(# $ #)的平稳性。做一个类似于上面的回归，并得到以下结果：单位根检验人口时间序列数# $ #！或者#！检验$%！单元根检验号为# $ #%()！或者#！检查$！9；()%()% $ ($ % /)！0！9；()%()% $(.*)！进口9；*单位根检验编号！或者#！检查$！9；* %* % $ ($ ) 1 *)！0！9；* %* % $ ($ * $)。)！价格指数！单元根检验号为#

3、 $或% # $检验-(#，)；()-；-一个！# $ % D7 9；e .9 :=: #=B=英、法。a .D8 F G 7，b9a；9；h . I . J . 5/5J . 1 K1 J . L . 1J *，-.# J I J )I J/J % 0 *，# M 1J/J K M 1J L N J 0 2 * 3 2 4 4N J 5 I/J 5 1J)J)6 # 2 0/M L J/)I J L KM J N K J 5 5-？a7=0b9a:/5/7 :/A；d检验显示6 # 2 0/无统计学意义，表明不需要固定效应模型。因为只有两年的数据，所以可以使用；不是3个测试，而是测试是否需要

4、一个固定的效果模型。第10章定性选择模型#)一般来说，普通的最小二乘法不是估计定性选择模型的好方法，因为-4 E假设因变量和自变量之间存在线性关系，但是对于定性选择模型，它们之间的关系通常不是线性的。具体来说，有三个问题：(1)因变量的拟合值代表概率，但它们通常更小或更大)，概率值不可能取这样的值；(/)通常具有异方差性；(1)扰动项不服从正态分布。/#没问题。两种方法获得的斜率估计值的差异是由于不同的估计方法。%=B？估计是基于累积正态概率分布，而4b S；估计是基于累积的平衡计分卡；d分配。1 #事件发生的概率是事件发生的概率除以事件不发生的概率。如果$是因变量等于()的概率，那么因变量等

5、于()的概率是$ () M$)。4磅/平方英寸；模型的拟合值是因变量等于的概率的自然对数)。()不是。适合值# $！百分比的意思是，考虑到家庭收入、子女数量和房价，家庭买房的概率估计为# $。% .(0 45/(*；()% $=*；()($ % * .()估算公式(# $)，比较。3 2，并将大于或等于# $的拟合值记录到支持候选项A中。预测值为3 2)。使用所有观察值进行回归，但仅限于。3 2等于观察值，以计算具有正确预测的观察值的百分比。答案是！或% $=*。()估算方程式(# $)，其他步骤与()相同，答案为#或# *。要回答这个问题，第一步是找出答案。3 2)和C()。3 2()等于#的所有观测值。因为所有支持C的观测值都包含在表#中，而在表#中被省略。观察值3 2)是一个()。3 2)观察值等于#。对于这些观察，逐一检查上述两个回归中的拟合值。对于某种观察，如果。3 2和。如果拟合值为3 2(均小于# $，则模型预测投票者将支持B而不是A和C，并且观测值预测正确。如果.3 2或。如果拟合值为3 2(大于或等于# $，则模型预测投票者支持A或C，但不支持B，并且观测值的