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文档简介
1、11,Correlations then,(macroeconomic conditions F ),probability of default in time T (PD),probability of default in time T conditional on the factor value, F,11.5 Application to Loan Portfolios : Vasiceks Model,“Best Case macroeconomic conditions” during time T with a confidence level Y,“Worst Case m
2、acroeconomic conditions” during time T with a confidence level X,“Worst Case Default Rate” during time T with a confidence level X,WCTRi(T,X),“Value at Risk for a loan” during time T with a confidence level X,|,|,; L: loan principal / LGD:loss given default,In a large portfolio of M loans,11.5 Application to Loan Portfolios : Vasiceks Model,X %,G(DR),probability density function for the default rate,probability density function for the default rate,probability of default in time T：,probability of default in
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