时间序列分析.ppt

1、第五章时间序列分析，第一节时间序列概要，时间序列概念时间序列也称为动态数列，是指某社会经济现象不同时间的一系列统筹指标值按时间顺序排列的数列。 时间序列构成要素创建时间序列的作用，时间序列种类因指标形式而异：绝对数时间序列相对数时间序列平均数时间序列指标变量的性质和数列形态而异：随机时间序列非随机时间序列，第1节时间序列概要， 第一节编制时间序列概要时间序列原则的整体范围应该一致的指标内容是相同时间序列的时间长度一致，时间序列和时间序列的间隔是一致指标的修正方法，修正价格和修正量单位一致，第二节时间序列分析指标，时间序列水平指标是社会经济现象的发展变化和增减变化的规模，水平绝对度是发展水平和平

2、均发展水平是修订其他动态分析指标的基础。 发展水平可表现为总量指标，也可表现为相对指标或平均指标。 时间序列水平指标、发展水平报告期水平：指作为研究分析的那个时期的发展水平。 基本期间水平：指作为比较基础的那个时期的发展水平。 平均发展水平平均发展水平又称为序时平均。 这是时间序列中各发展水平的平均值。时间序列水平指标、平均发展水平的校正方法绝对数时间序列的时间序列平均时间序列校正计算时间序列校正计算、时间序列校正计算、连续时间序列：每天登记指标值在每个时间序列日提供资料时，仅在时间序列指标值变动时登记，但登记资料的时间单位为日，此时每次变动时间序列校正计算、时间序列水平指标、平均发展水平的校

3、正方法为了校正相对数时间序列和平均数时间序列的时间序列平均，首先根据资料分别校正对比的2个数列的时间序列平均，然后对比2个时间序列平均。 基本公式是注意在具体的校正运算时区分分子排列和分母排列的性质，为了得到正确的结果而选择适当的校正运算方法。 例如，某企业的产量数据：平均修订计划达成度(% )、时间序列水平指标、增长量是两个不同时期发展水平的差异。 表示此指标在一定期间内增加或减少的绝对数。 增长量报告期级别基本期间级别根据所选的基本期间，按期间的增长量：将报告期间前的期间级别作为基本期间进行修正，表示现象短期间的变动数。 累计增长量：在一定的基本期间层进行修正，表示现象长期变动的数量。 在

4、时间序列水平的指标中，每个时段的增长量与累积增长量之间关系时段的增长量的和等于累积增长量。 两个相邻累积增长的差等于每个对应时段的增长量。时间序列水平指标、平均增量说明某些现象在一定期间内每期增长的数量，第二节时间序列分析指标、时间序列速度指标反映现象变动的相对度或平均度，常用的速度指标为发展速度、增长速度、平均发展速度、平均增长速度。 发展速度以相对数形式表现的动态分析指标是比较两个不同时期发展水平指标的结果。 时间序列速度指标、发展速度按所选择的基期划分发展速度报告期水平与基期水平之比，反映了现象前后两期的发展变化情况。定基发展速度各报告期水平与某固定基期水平相比，说明现象在较长期间内发展

5、的总速度、时间序列速度指标、环比与定基发展速度的关系环比发展速度的连积等于定基发展速度。 相邻的两个定基发展速度商等于相应的环比发展速度。 增长速度反映了现象在一定时间内增长变化的相对程度。 根据所选择的基础期间不同的环比增长速度，确定基础增长速度、时间序列速度指标、平均发展速度各期间的环比速度的平均值，说明社会经济现象在较长期间速度变化的平均程度。 平均发展速度的修正算法不能修正。 总发展速度(定基发展速度)不是各期环比发展速度之和，而是等于各期环比发展速度之积。 修正算法有几何平均法和高次方程式法。 时间序列速度指标，也称几何平均法，水平法，是各期环比发展速度的几何平均。 抽象化各环比发展

6、速度的数量差，用平均发展速度代替各环比发展速度，上式表示高次方程法，基本思想：从最初的水平和平均发展速度，推定各期的发展水平的理论值，由于使这些理论值之和等于实际的发展水平之和，所以高次方程法也称为累积法。 时间序列速度指标、平均增长速度反映现象逐期增加的平均速度。 平均增长速度平均增长速度有正负，分别表示每个期间的平均增加程度和平均减少程度。 第三节时间序列的解析、时间序列的构成要素时间序列中各发展水平的发展变化，是许多复杂要素共同作用的结果。 长期趋势季节变化循环变化不规则变化，第三节分析时间序列，因此，整个时间序列的每个观测y 一个数学关系式假定Y=T S C I，第三节时间序列的解析，

7、时间序列变动解析模型乘法模型，时间序列中的t、s、c、I的变动数值相互依存而相互影响。 以此方式，整个时间序列的每个观测值y被表达为将对应的变化的值t、s、c和I相乘的结果。 如果作为数学的关系式，使用Y=TSCI，移动平均法，则测定时间序列的长期趋势是使序列中的数据的大的波动变化减弱，这是被称作数据修复的问题。 数据均匀化的一个有效方法是求平均值。 移动平均法利用了这种方法。 长期趋势的测定，移动平均法，具体的方法：从第一期开始，依次求出k期的时间序列平均，以后，每次，代替第一期的数据，重新修正最终期后的数据，得到新的时间序列。 其中k为大于1的正整数，称为移动步长。 如果移动步骤为奇数(3

8、、5、7、9等)，则移动平均值的位置对应于正好处于中间位置的原始值，如果可以一次进行平均的移动步骤为偶数(2、4、6、8等)的平均，则移动平均的位置偏离原始位置一半，所以需要再进行两个移动平均长期趋势的测定、数学模型法(也称为趋势模型法或曲线拟合法)根据时间序列的数据特征，确立适当的趋势方程式记述时间序列的趋势变动，推定各时期的趋势值。 趋势方程(模型)通常分为直线型和直线型两种，第二种是曲线型(二次曲线、指数曲线等)。 对于一个时间序列，组合什么样的趋势方程式，关健是看原来的数列的特征。 统一的判断分析方法有很多，最简单的是图表法，大致判断从原数列的动态散布图和折线图中选择哪个模型更合适。数

9、学模型法测定长期倾向，直线倾向测定直线倾向方程式：数学模型法测定长期倾向，曲线倾向二次曲线在现象发展的倾向为抛物线形态时，或者时间序列的二次增长量大致相同时，可以符合二次曲线方程式。 一般形式：最小二乘法可以导出求常数、c的三个标准方程式：曲线倾向、指数曲线用于描绘几何级数增加或减少的现象，即时间序列的观察值呈指数变化的规则变化，或者时间序列的逐次观察值以一定的比率增加或衰减的现象。 一般形式： a是数列的初始水平，b是趋势值的平均发展速度。 只要数列的环比发展速度(或环比增长速度)大致相同，就可以拟合指数曲线。 季节变化的测定，季节变化的概念，是指某种现象受到自然因素和社会条件的影响，一年内

10、比较规律的变化。 分析季节变动的目的，对于时间长度在1年以上的数据组成的时间序列，不需要考虑季节变动问题。 分析季节变动的主要方法是修正季节比率。 常用的校正季节比率的方法是同步平均法趋势去除法、季节变动的测定、季节变动的测定、同步平均法是通过时间序列的各年的同期的平均数和各年的总平均数的对比求季节比率的方法。 该方法没有明显的趋势变动，主要适用于受季节变动和不规则变动影响的时间序列，一般需要35年的资料。 该方法不考虑长期趋势的影响，采用同步平均法可以消除不规则变动的影响，呈现季节变动规律。 例如，某家禽蛋加工厂的增值资料(万元)、季节比率的订正算、季节比率的订正算如下：循环变动的测定、循环

11、变动的概念现象是发展过程中出现的几年周期的波动、周和反复的变动。 测量和分析循环波动的主要作用有助于认识和掌握事物循环周期的波动规律，预见下一个循环周期可能产生的各种影响，充分利用其有利部分，对其不利部分事先采取措施阻止其影响，对国家经济发展和个别经济活动具有重要的现实意义。 测量循环波动，多采用剩馀佘法。 剩馀佘法的基本原理：从影响时间序列变动的基本要素中，采用分解法逐步消除长期趋势(t )和季节变动(s )，再采用移动平均法消除不规则的变动(I )，剩馀为循环变动值。 剩下的佗法，对非循环变动要素的去除步骤不同，剩下的佗法可以分为三种：去除季节变动，去除长期倾向，去除季节变动，同时去除长期倾向和季节变动，教室练习，1，某商场2006年试着订正该企业20