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文档简介

1、Stata 之面板数据处理 长面板,周建锋,包括了常数项、时间趋势项、个体 虚拟变量、以及不随时间变化的解释变量Zi,1、仅组内异方差,（1）当 syntax： tab state,gen(state) gen t=year-62 xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,corr(ar1),Syntax: xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,corr(psar1),若仅考虑不同个体扰动项存在异方差，而忽略自相关，则： Syntax：xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-s

2、tate10 t,hetonly,2、同时处理组内、组间同期相关,xtgls y x1 x2 x3,panels(option) corr(option) panels(iid):假定不同个体的扰动项为独立同分布； panels(het):假定不同个体的扰动项相互独立但有不同方差； panels(cor):假定不同个体的扰动项同期相关且有不同方差； corr(ar1):对应 的组内自相关情形； corr(psar1):允许每个面板有自己的自回归系数 在执行以上命令“xtpcse”或“xtgls”时，如果没有个体虚拟变量，则为随机变量；如果加上个体虚拟变量，则为固定效应。,3、异方差与之相关检验

3、,（一）组间异方差检验 1、wald 异方差检验 quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,panels(cor) cor(ar1) xttest3,2、似然比检验 Syntax： tab state,gen(state) gen t=year-62 quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,igls panels(het) estimates store hetero quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,igls

4、estimates store homo local df=e(N_g)-1 irtest hetero homo,df(df ),（二）组内自相关检验 原假设：不存在一阶自相关 xtserial lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,相关性,（三）组间截面检验 原假设：不存在组间截面相关 Syntax：quietly xtreg lnc lnp lnpmin lny t,fe （1）Breusch-Pagan LM检验： xttest2 （只能用在“xtreg,fe”,”xtgls”,”ivreg2”之后） （2）cross-sectional dependence xtcds （适用于n大T小的短面

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