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文档简介

1、信用风险测度方法内部评级法,定义,内部评级（IRB）： 是指银行使用自己的评估系统，对信贷客户进行评级及对银行风险资产监测的信用管理活动。,方法及目标,IRB方法根据违约概率（PD），给定违约概率下的损失率（LGD），违约的总敞口头寸，以及期限（M）等因素来决定一笔授信的风险权重。按照内部评级法的规定，银行将银行账户中的风险然后，银行根据标准参数或内部估计确定其风险要素，并计算得出银行所面临的风险。 IRB方法的主要目标就是使得资本的配置更加精确，与银行内部的信用风险更加匹配。,结构,资本充足率=资本厂风险加权资产=(核心资本+附属资本)信用风险加权资产+(市场风险+操作风险所需资本)12.5

2、,关键指标,（1）违约概率(PD)。 (2)违约损失率(LGD)。 (3)期限(M)。一项金融工具的有效期限定义为1年和以上期限中的最大值，但任何资产的有效期限都不得超过7年。除非另行规定，期限为借款人完成贷款协议规定的所有义务(本金、利息和费用)需要的最长剩余时间(以年计，通常为该金融工具的名义期限)；对于分期付款的金融工具，为剩余的最低本金合同还款额的加权期限，定义为： 加权期限 = tPt / PTtt 其中Pt表示在未来t月内到期的最低本金合同金额。 期限被认为是最明显的风险因素,中国银行业实施内部评级法的主要障碍,1.更高的资本监管要求 2.保守的管理，信贷文化 3.僵化的内被管理体制 4.不良信用环境 5.人力资源约束 6.监管水平不能满足需要,实施内部评级法的策略选择,1.加强内部评级体系开发与研究 2.推进基层数据建设 3.坚持创新和制度改革 4.设计自己

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