商业银行小企业贷款定价模型（试行）

1、xx市商业银行中小型企业贷款价钱模式(试点)xx为xx 78附件2为了有效地实施小企业贷款的风险价钱决策机制，建立了科学的风险价钱制定方法，结合本银行的实际，提出了以下小企业贷款风险价钱决策模型(试行)。一、影响中小型企业贷款风险价钱决策的主要因素在当前存款贷款利率尚未市场化的情况下，要正确制定各贷款的风险价格，必须综合考虑风险因素、综合收益率、客户忠诚度、银杏间竞争等至少四个茄子因素。(a)风险因素目前商业银行贷款风险主要有信用风险、市场风险、运营风险等三种，其中信用风险也是最重要、最容易衡量的风险。微型企业贷款信用风险第一位主要应考虑贷款者的综合信用评级情况(即第一还款源情况)，其次应考虑

2、贷款者提供的贷款担保方式(即第二还款源情况)。客户违约风险可以在综合信用评级中实现。贷款担保方式主要可分为担保、担保、担保三类茄子。本银行对中小型企业信用贷款的担保方式根据担保类进行风险评估。在决定贷款利率时，对于信用风险高度，要在允许的流动区间内相应提高涨幅。(威廉莎士比亚、温斯顿、贷款、贷款、贷款、贷款、贷款、贷款)可以适当考虑降低信用风险、贷款利率。(b)全面赔偿向客户贷款后，如果能领导本行业的其他相关业务，就能看到牙齿客户给本行业带来综合收益。综合收益主要要考虑到借款人会给本行业带来低价负债业务量、本行业结算业务量、外汇交易量等中间业务。但是可以主导的综合收益往往千差万别。在决定贷款利

3、率时，可以对主导的综合收益率较多的情况给予适当的折扣。(威廉莎士比亚，温斯顿，贷款，贷款，贷款，贷款，贷款，贷款，贷款)相反，要考虑提高贷款利率。(c)客户忠诚度客户对银行的忠诚意味着本行业是客户处理业务的首选银行，将起到促进本行业业务发展的作用，对本行业的效益也将进一步提高。顾客忠诚度的大小。理论上，可以使用各种指标来衡量，如客户资金回收率、本行业中客户业务量的比率等。为了便于实际运行和测量，根据牙齿客户在本行业持续处理工作年限进行了评估。(d)银杏之间的竞争程度银行间竞争的程度尤指对银行间对象客户的争夺程度。当目标客户面临多家银行的争夺，尤其是为采用价格战而竞争时，除了确保提供更好的质量服

4、务外，还应采取必要时放箭的价格战。定价时，除了充分了解客户外，充分了解竞争对手的战略和可能的行为，才能在适当的时候灵活调整贷款价钱。(大卫亚设，美国电视电视剧)二、贷款价钱原则(a)综合变异系数3354为了更好地量化上述四个茄子因素，并将它们包括在价钱公式中，我们引入了“综合变动系数”，用“beta”表示，用于综合测量基准利率的偏离度。现在中央银行已经解除了对商业银行贷款利率上限的控制，因此贝塔的价值区间可能比贝塔的-0.1牙齿，这表明对最低贷款利率的要求在中央银行基准利率的基础上上升了10%以上，不会上升上限。考虑到小企业贷款的风险成本比其他种类的贷款相对高，本银行将贝塔的价值区间定为贝塔0

5、，表示对最低贷款利率的要求不超过中央银行基准利率，上限。的具体值应由综合评价分数s确定。(b)综合评价分数s综合评价分数s是指上述四个茄子影响因素的评价分数之和。(请参阅表1)综合评估得分s的计算方法为：风险评估得分r，综合收入汇率得分b，客户忠诚度得分l，银杏之间的竞争得分c 4个部分的千分制s=r b l c。综合评价分数s越高，客户对本行业的重要性和贡献越大，本行业当然要考虑在贷款大小时给予适当的优惠，因此要决定综合变动系数数值的选择。(大卫亚设，美国电视电视剧，综合评价)1.风险评估得分r通过对贷款者的综合信用评级及贷款保证方式评价，满分500分，其中综合信用评级评价占300分，贷款保

6、证方式评价占200分。根据借款人综合信用评级xx市商业银行小企业信用等级评定暂行办法进行评价。贷款担保方式根据担保、担保、担保风险评估进行。对中小型企业信用贷款的担保方式根据担保类风险评估。2.综合收益率分数b由贷款引领负债，引导中间业务发展的两部分组成，满分300分(1)贷款主导负债是指客户在贷款期间发生的每日平均存款等负债情况。新老顾客首次建立本职工作和信用业务后，12个月(包括在内)将进行标准划分。期间中断信用业务12个月以上的顾客应视为新顾客。贷款主导负债比率是指贷款主导存款和贷款预定比率，用公式表示如下：对于经常客户：贷款主导负债比率=(贷款前12个月每日平均存款驱动的每日平均存款)

7、/(贷款馀额计划贷款额)对于新客户：贷款主导型负债比率=预计主导型每日平均存款/预计贷款额(二)贷款带动中间业务发展是指通过发放贷款获得的中间业务收入情况。目前我们银行的中间业务收入数额小，统计上有一定的困难，暂时不包括在贷款定价中。3、顾客忠诚度得分l以顾客在本行业持续处理业务的时间年限为标准进行评价，获得满分100分。客户在本行业12个月以上未处理任何业务，列入睡眠者后重新激活，应从激活日起计算年限。4.银行间的竞争也是分数c被评价为对当地银行间顾客的竞争和采取的竞争战略等，得到了满分100分。根据竞争的激烈程度，分为低、中、激烈、异常激烈的四个茄子水平。(c)贷款价钱模式本银杏小企业贷款

8、价钱模型基于基准利率加成法，适当考虑了以下客户获利能力分析模型的客户收益因素：1.假设i0表示本银行确定的贷款基准利率(不同于中央银行规定的贷款基准利率)，i表示名义贷款利率(与实际贷款利率相比)。i=(1 ) i0 -(公式1)2、家庭综合评价分数s是均匀分布，所以服从=(1000-s)/400 0.3(当为300 s 8800时)-(公式2)然后，在公式(1)中赋值贝塔，就可以计算名义贷款利率i公式(2)需要说明以下三个茄子事项：(1) s=1000，=0意味着1000点客户贷款利率按基准利率定价。(2)300s1000，=(1000-s)/400 0.3，(300，1000)在600点临

9、界点的客户将提高30%，以确保在区间内平均遍历所有可能的值(3)在s300中，这些客户将渡边杏成为我们银行的信用支持对象，因此不在价钱范围内。(d)注意事项1.本贷款定价模型是在利率非市场化条件下提出的，暂时不考虑资本成本，适用于利率非市场化条件下的贷款定价，今后如果有新的市场变化，将根据具体情况适当调整模型。2.贷款主导负债比率大于1的话，贷款主导负债比率乘以300的分数和表1其他要素分数的总和可以超过1000，因此必须超过1000分。3.表1中的4个茄子因素都很重要，因此强调一件事，忽略其他因素的作用是渡边杏的。因此，贷款主导负债比率大于1时，贷款主导负债比率乘以300，然后结束分数。限制

10、在330分(300分之1.1倍)是根据利率最多可以降低10%的计算4.担保方式中，担保物、担保物、保证人的种类和情况不同，担保物及保证人的风险不同，因此，为了合理定义风险，将担保方式中的担保分数范围设置在180-200分之间。抵押设置在140-180分之间。保修设置在100-150分之间，因此，对于风险级别不同的保修方法，您可以获得合理的价值。5、银杏之间的竞争程度一般是以下标准判断：(1)“低”市场竞争水平：意味着目标客户尚未发现或介入其他银行。或者一直是我们银行的基本客户，对我忠诚。(威廉莎士比亚，哈姆雷特)或者你不需要花更多的时间就能得到的情况。(2)“一般”市场竞争程度：指目标客户对其

11、他银行的干预较少。或者说，以前是我们的银杏客户，但还不忠诚，可以通过协商得到合作。(威廉莎士比亚，哈姆雷特)(3)“激烈”的市场竞争程度：意味着目标客户有更多的其他银杏干预。或者因为还不是我能做的客户，所以是通过多方面的努力得到的情况。(4)“非常激烈”是指市场竞争程度：目标客户有更多的其他银杏干预，只有利用各种优惠条件才能争取。或者，除了可以通过更好的促销策略获得的情况外，他已经是比较坚定的客户了。(威廉莎士比亚，温斯顿，骄傲) (威廉莎士比亚，温斯顿)此外，还应参考客户的行业特性、资产规模和产值大小、资产收益率等因素，了解市场竞争程度。我不具备高质量目标的客户不能包括高竞争水平(激烈、非常

12、激烈)。6.目前我们银行在中间业务收入统计上存在一定的困难，中间业务收入比较小，因此对贷款的中间业务收入情况不包括在实际贷款价格中。今后，我国银行将成功开发中间业务收入信息处理系统，中间业务收入比重上升后，纳入贷款价格的具体核算。7.如果计算出的i值低于中央银行规定的贷款基准利率，此时i值必须接受中央银行规定的基准利率。三、贷款价格的简明阶段根据贷款价钱模型定价通常需要以下几个茄子步骤：1、计算风险评估得分r=借款人综合信用评级得分保证方法得分2、计算贷款主导负债比率。新客户和现有客户分别根据以下不同公式计算：常客：贷款主导负债比率=(贷款12个月前每日平均存款驱动的每日平均存款)/(贷款馀额

13、计划贷款额)新客户：贷款主导型负债比率=预计主导型每日平均存款/预计贷款额3，综合收益率分数计算b=贷款主导负债比率300(帽330分)4、根据客户在我们银行持续处理业务的年限，确定客户忠诚度分数l。客户在本行业12个月以上未处理任何业务，列入睡眠者后重新激活，应从激活日起计算年限。5.通过分析判断银行间的竞争程度，确定银行间的竞争分数c。6，综合评估得分计算s=r b l c7、计算值。计算公式为：=(1000-s)/400 0.3(如果为300 s 8800)8，i=(1 )计算为i0的固定贷款利率i计算表1:四大元素风险因素r(500分)综合收益率b(300分)客户忠诚度l(100分)银杏之间的竞争c(100分)配置细分元素和分数信用评级担保方式