谢识予计量经济学课件计量三1

1、教材谢识予计量经济学（第三版）高等教育2010第1章导论n 关于计量经济学内容、意义、方法论，与相关学科关系，在经济学中地位等的概述n 导论的作用是使读者明确学习的意义、目标、学习方法，对掌握本课程的精髓很有意义。第一节 什么是计量经济学第二节 计量经济分析方法及其与相关学科的关系第三节 计量经济分析的对象和材料第一节 什么是计量经济学解决两个问题：（1） 计量经济学是什么？（2） 为什么要学习计量经济学？一、企业经营决策问题价格竞争问题：降价是好的竞争策略吗?Q = Q(P) = a + bP二、宏观经济管理1、加入WTO对策，降低关税和贸易自由化对进出口的影响？（国际贸易）QD =f (P

2、I , t,L) =f (QI , t,L)2、宏观经济管理：刺激需求政策的有效性？收入乘数C =fM =1(Y )= c0+ c1YMPC = c1 - MPC13、降息对刺激经济的有效性？n 计量经济学、计量经济分析的作用：证实理论、确定参数值，检验、验证、预测、政策判断。或者发现、验证、具体化和应用经济规律。n 某些定义：（1） 利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济现象分析的一门社会科学。（2） 运用数理统计知识分析经济数据，对构建与数理经济学之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。计量经济学就是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。第二节 计量经济分析方法及其与相关学

3、科关系一、回归分析数据生成过程的发现找出最可能生成数据的随量或者随机过程哈维尔莫和考利斯委员会的工作回归分析步骤：建模、准备数据、参数估计、检验和模型修正、分析预测和下结论（计量回归分析框图）计量经济学分类n 理论计量经济学、应用计量经济学n 经典、非经典n 基础、高等n 单方程、联立n 静态、动态n 时间序列、截面数据、面板数据n 宏观、微观n 参数、非参数n 金融计量等专门计量二、计量经济学与经济学、数学和统计学关系数学数理经济经济学计量数理统计经济统计统计学1、计量经济学与经济理论n 经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。n 一般经济理论（定性）是计

4、量经济学的基础。例：关于失业问题的数量实证分析（1）菲利普斯曲线（工资和失业率）；（2）资本和技术变化的影响；（3）人口 和 的影响（供给方面）；（4）经济增长和产业结构（需求方面、结构性失业）。n 一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依据。n 一般经济理论是解读计量分析结果的工具。n 区别是定性为主、定量为主等。经济分析的方法和计量经济学n 历史分析历史规律n 理论演绎法哲学思辩、数理分析、内在理论规律n 数量实证法数量分析、数量规律、统计规律n 实验分析2、计量经济学与统计学n 目的和手段关系n 计量的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法 设计，应用分析中的置信区间分析等，都与统

5、计有关， 以统计为基础。n 区别主要是，问题导向和数据导向，对模型重视程度、目的性强弱等。3、计量经济学与数学n 数学（微积分、线性代数、概率统计）是计量分析（LS、级数、矩阵、方差、期望，）的基础和工具。n 数学知识（函数性质等）对计量建模的作用。n 计量经济学不是数学，是经济学。三、计量经济方法的发展n 经典回归分析是计量经济学的基础分析方法。n 经典回归分析从最基本的单方程线性回归分析，发展到联立方程组模型分析，以及非线性回归分析n 用于横截面数据，而且用于时间序列数据分析。n 以回归分析为核心的联立方程组模型设定、识别和估计的经典宏观计量经济学模型分析方法体系，被称为“CC方法论”。n

6、 经典回归分析也是现代各种特殊数据、特殊变量模型计量经济分析最基本的分析方法。n 经典回归分析对截面数据更适用，对时间序列数据的适用性有疑问。回归分析的基本原理是利用随机样本的抽样分布推断随 量的总体特征，截面数据比时间序列数据更符合这种要求，时间序列数据有较大差距。这是发展时间序列分析计量经济学的根本原因之一。n 经典回归分析没有预测到上世纪50 年代末石油引发的世界经济衰退等反思。n 现代计量经济学三大支柱：单方程回归分析、联立方程组模型、时间序列分析。第三节 计量经济分析的对象和材料n 对象变量关系，计量经济模型n 材料经济数据一、计量经济分析的对象1、经济变量(经济事物的数量描述)宏观

7、、微观， 流量、存量，数量（产值、价格、年龄）、非数量（学历、性别等） 连续、离散派生变量（增长率、均值等）2、经济变量关系n 不相关关系：张三收入和李四支出，n 相关关系：冷饮费和电费n 因果关系：电费和气温n 相互影响关系：收入和消费。工资和物价n 恒等关系：用电量和电费，利润分配因果关系是研究的核心，但是确立因果关系需要十分注意：一个统计关系式，不管结论如何强或多么有启发性，本身都不足以确立因果关系，确立因果关系必须来自这种或那种理论（经济、物理等）的根据。关键是如何确定是哪种关系。3、计量经济模型n 单方程n 联立方程组n 时间序列（ARIMA，ECM）n 静态n 动态n 均衡非均衡n 非参数n 面板n 离散选择二、计量经济分析的材料n 计量经济分析的材料n 经济规律的信息载体1、经济数据的种类：时间序列time series（年、月、日、高频） 截面cross sectional混合pooled, Panel data微观、宏观、金融、贸易等