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1、1.1 现代计量经济学的内容体系从模型方法论角度,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,2,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,2,引言 经典计量经济学 微观计量经济学 现代时间序列计量经济学 非参数计量经济学 Panel Data计量经济学 现代计量经济学的其它内容,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,3,引言,计量经济学的内容体系 经典计量经济学（Classical Econometrics） 现代计量经济学（Modern Econometrics 时间序列计量经济学（Time Series Econometrics）

2、微观计量经济学(Micro-econometrics) 非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics) 面板数据计量经济学(Panel Data Econometrics),2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,4,提出三个问题： 经典计量经济学的地位问题 现代计量经济学的各个分支的发展导向问题 计量经济学进一步创新和发展的方向问题,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,5,现代计量经济学的各个分支是以问题为导向，以经典计量经济学模型理论为基础而发展的。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,6,202

3、0/9/11,MODERN ECONOMETRICS,6,经典计量经济学,什么是经典计量经济学？ R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,7,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,7,经典计量经济学,国外学者使用“经典计量经济学”的概念 在Damodar N. Gujarati的Basic Econometrics（4th edition）(2001)中，“classical methodology

4、”多处可见； Paul A. Ruud 2000年出版一本教科书的名称就是An Introduction to Classical Econometrics Theory； 2000年Wallace Huffman也出版一本教科书Classical Econometrics； Franco Peracchi在2001年的Econometrics中明确指出，该书提供了一个联系“classical econometrics”与最近若干年的新研究领域，例如非参数方法、panel Data等的桥梁。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,8,2020/9/11,MODERN EC

5、ONOMETRICS,8,经典计量经济学,经典计量经济学与Nobel经济学奖 对经典计量经济学作出重大贡献而获得Nobel经济学奖的经济学家有6位。 经典计量经济学为经济学的发展作出了重大贡献，许多在其它经济学领域获得Nobel经济学奖的经济学家都成功地应用了计量经济学理论方法。,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic proce

6、sses,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences

7、 in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R. Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to th

8、e development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and

9、his analyses of simultaneous economic structures,Trygve Haavelmo Norway,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,15,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,15,经典计量经济学,模型类型随机模型； 模型导向理论导向； 模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有

10、明确的形式和参数； 数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； 估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,经典计量经济学在理论方法方面特征,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,16,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,16,经典计量经济学,经典计量经济学在应用方面的特征 应用模型方法论基础实证分析、经验分析； 应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,2020/9/11,MOD

11、ERN ECONOMETRICS,17,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,17,经典计量经济学,经典计量经济学遇到的挑战 20世纪70年代的世界经济 滞涨 石油危机 利率自由化 管理浮动汇率 Lucas批判 Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980) 实质是对结构模型的质疑，“使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的”。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,18,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,18,经典计量经济学,经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型,经济研究198

12、4-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占64%,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,19,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,19,经典计量经济学,经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型,AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占80%,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,20,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,20,经典计量经济学,经典模型作为一种实证经济研究方法的普遍适用性 它所倡导的“经济理论、数学、统计学结合”的本质； 它所依赖的坚实

13、的概率论基础； 它能够实现的“利用现有的数据资料以提取关于经济如何运行的信息”的功能； 它所遵循的“关于经济活动的观察（即行为分析）关于经济理论的抽象（即理论假说）建立总体回归模型获取样本观测数据估计模型检验模型应用模型”的研究步骤。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,21,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,21,经典计量经济学,经典模型自身的改进与发展 非线性模型 变参数模型 虚拟变量模型 滞后变量模型 模型设定 工具变量方法 现代计量经济学的发展,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,22,2020/9/11,MOD

14、ERN ECONOMETRICS,22,微观计量经济学,概念 2000年正式提出微观计量经济学 “对个人和家庭的经济行为进行经验分析” “微观计量经济学的原材料是微观数据” 微观数据是通过调查得到的 微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展 J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基础性贡献 基于研究对象及其数据特征而发展的现代计量经济学模型体系。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,23,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,23,微观计量经济学,发展 2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮 “Microeconometri

15、cs” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微观计量经济学中最前沿的理论方法研究应该是非参数和半参数方法,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,24,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,24,微观计量经济学受限数据模型,受限数据被解释变量模型(Model with Limited Dependent Variable) 选择性样本模型(Selectiv

16、e Samples Model) 截断（Truncation） 归并（Censored） 持续时间被解释变量模型（Model for Duration Data）,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,26,2020/9/11,MOD

17、ERN ECONOMETRICS,26,代表性获奖论文 “Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply”, Econometrica 42 (4), 1974, P679-694 发现并提出“选择性样本”问题。 “Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47(1), 1979, P153-161证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,27,2020/9/11,MODERN ECONOMETRIC

18、S,27,微观计量经济学离散数据模型,离散数据被解释变量模型（Model with Discrete Dependent Variable） 离散选择模型（Discrete Choice Model） 一般离散选择模型 嵌套离散选择模型(Nested) 排序离散选择模型(Ordered) 计数数据模型（Model for Count Data）,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for anal

19、yzing discrete choice,Daniel L McFadden USA,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,29,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,29,代表性获奖论文 “Conditional Logit Analysis of Qualitative Chioce Behavior”, Frontiers of Econometrics, Academic Press.1974 经济理论与计量经济方法的结合 “The Measurement of Urban Travel Demand”, Journal of Public

20、 Economics 3, 1974，P303-328 离散选择模型的成功应用,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,30,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,30,时间序列计量经济学,一个重要概念 经典计量经济学模型基于随机抽样的截面数据进行建构。 时间序列数据的序列相关性破坏了经典模型赖以建立的关键假定随机抽样假定。 如果时间序列是平稳的，可以替代随机抽样假定。 如果时间序列是非平稳的，经典计量经济学模型的数学基础将不再适用。 现代时间序列计量经济学是基于计量经济学模型的数学基础而发展的。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRI

21、CS,31,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,31,时间序列计量经济学,地位 现代宏观计量经济学的主要研究方向 金融计量经济学的主要研究方向 动态计量经济学的主要研究方向 Granger、 Engle、 Hendry作出了最杰出的贡献,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,32,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,32,时间序列计量经济学现代宏观计量经济学,现代宏观计量经济学的主要研究方向 经典的宏观计量经济学宏观计量经济学模型理论 现代宏观计量经济学的主要研究方向单位根检验、协整理论以及动态计量经济学 2001Journ

22、al of Econometrics100期纪念专辑 C. W.Granger “MacroeconometricsPast and Future” J. H.Stock “Macroeconometrics” 宏观计量经济学的前沿研究方向结构变化的单位根和协整理论、随机协整、Panel Data的单位根和协整理论,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends

23、 (cointegration),Clive W. J. Granger UK,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,34,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,34,时间序列计量经济学现代宏观计量经济学,格兰杰: 分析具有共同趋势的经济时间序列的方法协整 发现了非平稳、具有共同趋势的时间序列之间的虚假回归； 提出了协整的概念和协整的检验方法； 区分和表述了非平稳时间序列之间的长期关系和短期影响； 提出了著名的Grange表述定理：如果变量X与Y是协整的，则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述。,2020/9/11,MODERN ECON

24、OMETRICS,35,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,35,代表性论文 Granger, C.W.J. and Newbold, P.: 1974, Spurious regressions in econometrics, Journal of Econometrics 2, 111-120. 通过试验发现完全无关的非平稳变量之间可以得到很好的，但是毫无道理的回归结果。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,36,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,36,代表性论文 Engle, R.F. and Granger,

25、C.W.J.: 1987，Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica 55: 251-276. 如果非平稳时间序列之间的线性组合所形成的新的序列是平稳的，那么它们之间的回归关系是真实的。称它们之间产生了协整。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,37,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,37,代表性论文 Davidson, J.E.H., Hendry, D.F., Srba, F. and Yeo, S.:19

26、78, Econometric modelling of the aggregate time-series relationship between consumes expenditure and income in United Kingdom, Economic Journal 88,661-692 为什么Hendry未同时获奖？ 他们虽然在模型中引入了误差项，但是没有阐明经济学和统计学内涵。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,38,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,38,代表性论文 Johansen,S.:1988,Statisti

27、cal analysis of cointergration vactor, Journal of Economic Dynamics and Conyrol 12,231-254 Sren Johansen 1988年提出了改进的方法。对Johansen的评价： “建立在最大似然基础上的第二代方法”,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,39,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,39,代表性论文 Hylleberg, S., Engle, R.F., Granger, C.W.J. and Yoo, B.S.:1990, Seasonal coi

28、ntergration, Jpurnal of Econometrics44,215-238. 季节协整 (seasonal cointegration) Balke, N. and Fomby, T.B.:1997, Threshold cointergration, International Economic Review 38,627-645. 门槛协整 (threshold cointegration),2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,40,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,40,时间序列计量经济学现代宏观计量经济学,应用 格兰杰

29、的贡献已经被经济学家广泛用于经济时间序列分析。成为宏观经济分析的常用理论方法，成为宏观计量经济学的主流。 在一个经济系统中，经济变量之间既存在长期均衡关系，又存在短期动态关系，格兰杰的协整分析已经成为建立动态计量经济学模型的基石。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,41,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,41,时间序列计量经济学动态计量经济学,概念 属于现代宏观计量还是独立的分支？ 作为现代宏观计量的一部分，强调其方法技术 作为独立的分支，强调其模型设定理论 以D.F. Hendry为代表,2020/9/11,MODERN ECONOMETR

30、ICS,42,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,42,时间序列计量经济学动态计量经济学,模型设定理论 理论导向数据导向 从简单到复杂从一般到简单 从数据生成过程（DGP）到自回归发布滞后模型（ADL） 从自回归发布滞后模型（ADL）到误差修正模型（ECM）,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,43,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,43,时间序列计量经济学动态计量经济学,从数据生成过程（DGP）到自回归发布滞后模型（ADL） 条件化分布的约化 新生化误差项的约化 常数化参数的约化 截尾化滞后项的约化 线性化函数形式的约

31、化,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,44,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,44,时间序列计量经济学动态计量经济学,从自回归发布滞后模型（ADL）到误差修正模型（ECM） 自回归分布滞后模型的阶数的决定 正交化变换 协整检验 误差修正模型,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,45,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,45,时间序列计量经济学动态计量经济学,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,46,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,46,时间序列

32、计量经济学金融计量经济学,金融计量经济学的主要研究方向 计量经济学的一个相对独立的分支。 数据的充分性和可得性，提供了发展理论方法的条件。 金融市场时间序列数据的特殊性，为理论方法的发展提出了迫切需要。 金融市场分析的重要性，使得理论方法得到广泛的应用。,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH),Robert F. Engl

33、e USA,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,48,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,48,时间序列计量经济学金融计量经济学,恩格尔：分析具有随时间变化的波动性的经济时间序列的方法ARCH ARCH模型的提出：假定随机误差项的方差是随时间变化的，而且具有自回归条件异方差的结构。 提出了ARCH模型及其估计方法，证明了模型的性质。 ARCH模型的发展-GARCH,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,49,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,49,代表性论文 Engle, R.F.:1982, Au

34、toregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U.K. Inflation, Econometrica 50: 987-1008. 提出了ARCH模型及其估计方法，证明了模型的性质。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,50,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,50,代表性论文 Bollerslev, T.:1986, Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, J

35、ournal of Econometrics 31, 307-327 提出了 GARCH模型，解决了ARCH 在应用中的问题。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,51,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,51,代表性论文 Engle, R.F., Lilien, D.M. and Robins, R.P.:1987, Estimating time-varying risk premia in the term structure: The ARCH-M model, Econometrica 55,391-407 发展了GARCH-M。,20

36、20/9/11,MODERN ECONOMETRICS,52,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,52,时间序列计量经济学金融计量经济学,应用 在宏观经济研究中发现，更多地应用于金融市场分析。 一些著名的模型，例如CAPM（ developed by Sharpe, Economics Laureate in 1990）、 Black-Scholes formula（awarded the Economics Prize in 1997 to Merton and Scholes）等因此而得到修正与完善。 公众化。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRI

37、CS,53,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,53,非参数计量经济学,非参数模型（无参数、半参数模型）（Nonparametric and Semiparametric Models） 参数模型与非参数模型。 完全非参数模型与半参数模型。 单方程模型和联立方程模型。 随机设定模型和固定设定模型。 基于计量经济学总体模型设定而发展的。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,54,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,54,非参数计量经济学,估计方法 非参数模型的两大类估计方法：局部逼近（权函数方法）、整体逼近（级数估计）。 主

38、要是权函数估计，最常见的权函数估计是核估计和局部线性估计。 目前研究的重点仍然是估计方法及其性质（例如半参数模型的估计、级数估计、联立方程非参数模型的估计、窗宽、边界点等）。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,55,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,55,非参数计量经济学,为什么没有获奖？ 理论方法仍然处于发展之中。 在应用领域没有大的影响与突破。 从文献中很难发现某一个或者几个学者作出了突出的原创性贡献。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,56,Panel Data计量经济学,Panel Data （面板、综列、平

39、行数据） 独立计量经济学分支，包括宏观和微观 Panel Data 模型。 形成与截面数据模型相对应的完整的内容体系。 更多的应用于宏观。 前沿：Panel Data 单位根检验和协整分析 ; Panel Data 模型的非参数方法。 基于数据信息的充分利用而发展的。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,56,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,57,Panel Data计量经济学,Chapter 1. Introduction Chapter 2. Analysis of Covariance Chapter 3. Simple Regress

40、ion with Variable Intercepts Chapter 4. Dynamic Model with Variable Intercepts Chapter 5. Simultaneous-Equations Models Chapter 6. Variable-Coefficient Models Chapter 7. Discrete Data Chapter 8. Truncated and Censored Data Chapter 9. Incomplete Panel Data Chapter 10. Miscellaneous Topics Chapter 11.

41、 A Summary View,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,57,Analysis of Panel DataCheng Hsiao,现代计量经济学,微观计量： 选择性样本模型,微观计量： 离散选择模型,时间序列： 协整理论现代宏观计量,时间序列： ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,非参数计量经济学,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,59,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,59,现代计量经济学的其它内容,3个专题 估计方法 模型检验 数据诊断,2020/9/11

42、,MODERN ECONOMETRICS,60,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,60,现代计量经济学的其它内容广义矩估计,广义矩估计（GMM）主要文献 关于GMM最早的系统的描述 L. Hansen, 1982: Large Sample Properties of GMM Estimation, Econometrica 50, p1029-1054 关于GMM 的总结 A. Pagan and M. Wickens, 1989: A Survey of Some Recent Economertic Methods, Economic Journal 99, p

43、962-1025 关于GMM发展的讨论 R. Davidson and J. MacKinnon, 1993: Estimation and Inference in Econometrics, New York Oxford Univ. Press,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,61,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,61,现代计量经济学的其它内容模型检验,模型检验的意义 对于经济理论模型的具体验证 对于数据背后的经济规律发现 对于纯粹计量模型的正确判断 模型检验的方法 假设检验 信息准则,2020/9/11,MODERN ECONOM

44、ETRICS,62,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,62,现代计量经济学的其它内容数据诊断,概念 经济数据包括微观数据和宏观数据。描述个体行为的微观数据，一般是通过调查得到的，所以也称调查数据；描述总体行为的宏观数据，一般是通过统计得到的，所以也称统计数据。 数据质量，并不是人们通常理解的数据的真实性，而是指数据是否能够满足研究者的需要，是否能够保证研究结果的可靠性。 数据诊断，就是通过适当的理论方法，发现对研究结果的可靠性产生显著不良影响的数据。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,63,2020/9/11,MODERN ECONOMETR

45、ICS,63,现代计量经济学的前沿,现代计量经济学各个分支的交叉与综合,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,64,1.2 计量经济学模型方法论基础,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,65,国家社会科学基金重点项目 08AJY001 计量经济学模型方法论基础研究,2020/9/11,计量经济学方法论基础,65,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,66,计量经济学模型方法论的若干问题，经济学动态，2007年第10期。 计量经济学应用研究的总体回归模型设定，经济研究，2008年第8期。 我国计量经济学发展的三个阶段和现阶段的三

46、项任务，经济学动态，2008年第11期。 关于计量经济学模型随机扰动项的讨论，统计研究，2009年第2期。 计量经济学模型对数据的依赖性，经济学动态，2009年第8期。 关于计量经济学模型方法的哲学思考，中国社会科学，2010年第2期。 关于计量经济学课程教学内容的创新与思考，中国大学教学，2010年第1期。 现代计量经济学模型体系解析，经济学动态，2010年第5期。 计量经济学模型的功能与局限，数量经济技术经济研究 ，2010年第9期。,2020/9/11,计量经济学方法论基础,66,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,67,2020/9/11,计量经济学方法论基础,

47、67,计量经济学模型方法的科学性 模型类型设定对数据的依赖性 模型总体设定的导向问题 模型变量设定的相对性 模型随机扰动项的源生性 假设检验的不对称性 计量经济学模型应用的功能和局限,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,68,2020/9/11,计量经济学方法论基础,68,一、引言,几组数据： 经济研究发表的论文中，以计量经济学模型方法作为主要研究方法的论文占全部论文的比例，1984年为0，1992年为5%，1998年为11%，2004年为40%，2005为56%，2006年、2007年都为53%； 管理世界在2000年全年刊发的210余篇论文中，采用计量经济学模型作为

48、主要研究方法的论文为0；但在2009年第1期至第6期的96篇论文中，有53篇，占55%。 清华经管学院2008年暑期毕业硕士研究生122人，其中88人在论文中建立计量经济学模型，占72%。2009年暑期答辩并取得学位的博士研究生40人，其中32人在论文中建立计量经济学模型，占80%。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,69,2020/9/11,计量经济学方法论基础,69,一、引言,总结： 计量经济学模型已经成为一种主流的实证经济研究方法。 计量经济学模型方法迅速向管理、社会、教育、人口、卫生等研究领域扩张。 错误十分普遍。 水平的提高比数量的扩张更重要。 错误较多主要

49、缘于对计量经济学模型的方法论基础缺乏深入研究和正确理解。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,70,2020/9/11,计量经济学方法论基础,70,一、引言,开展方法论基础研究的目的： 使得计量经济学应用研究不致陷入“自欺欺人”和“自娱自乐”的境地。 使计量经济学不被认为是“庸俗的经济学”或“蹩脚的应用数学”。 使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。 重建计量经济学课程内容体系。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,71,2020/9/11,计量经济学方法论基础,71,一、引言,研究内容包括： 逻辑学基础（也可以上升为哲学基础） 经济学基

50、础（关系论转向） 数学基础（主要是概率论基础） 统计学基础（主要指数据基础）,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,72,2020/9/11,计量经济学方法论基础,72,二、计量经济学模型方法的科学性,科学研究： 试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,73,二、计量经济学模型方法的科学性,经济学研究 观察（个别、特殊） 抽象（理论、模型） 检验（实验、回归） 发现（一般、普遍）,计量经济学模型研究 模型设定 样本采集 模型估计 模型检验 模型应用,2020/9/1

51、1,计量经济学方法论基础,73,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,74,2020/9/11,计量经济学方法论基础,74,二、计量经济学模型方法的科学性,功能上的“检验”与“发现” 问题：计量经济学只能“检验”，不能“发现”？ 一个能够作出科学发现的研究全过程。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,75,2020/9/11,计量经济学方法论基础,75,二、计量经济学模型方法的科学性,认识论范畴的“归纳”或者“演绎”。 问题：计量经济分析根本上属于经验归纳法？ 回归分析是一种归纳，是从个别事实走向一般理论、概念的思维方法。 但具体到建立模型的每个阶

52、段，又是“归纳”和“演绎”交替的。 理论模型（假说）的提出，是一个演绎推理过程；而模型的应用，将归纳得到的一般性规律应用于观察以外的事实，又是一个演绎推理过程。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,76,2020/9/11,计量经济学方法论基础,76,二、计量经济学模型方法的科学性,方法论范畴的“证伪”与“证实”。 问题：计量经济学只能“证伪”，不能“证实”？ 利用样本估计和检验理论模型的过程，是一个经验检验的过程，确实充满着证伪主义方法论。 计量经济学模型方法体系是依据坚实的概率论基础建立的。 承认“证伪”和“证实”的不对称性，但不是绝对地“只能证伪，不能证实”。,2

53、020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,77,2020/9/11,计量经济学方法论基础,77,二、计量经济学模型方法的科学性,存在性与实在论 20世纪90年代，西方经济学方法论学者关于计量经济学是否存在的讨论。 T.Lawson(1997)：不管怎样泼洒计量经济学的圣水，我们都没有因此离经济学的天堂更近一点。 M.Blaug(1992)：我们已经在（计量经济学）这个铁锤上投资了许多，但是它却不能敲碎任何比胡桃大的东西。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,78,2020/9/11,计量经济学方法论基础,78,二、计量经济学模型方法的科学性,科学实在论与

54、先验实在论 实际上是20世纪80年代西方科学哲学界关于实在论的争论在经济学领域的继续。 K.D.Hoover(1997)等：计量经济学与科学实在论是兼容的，而且科学实在论能够帮助人们更好地理解计量经济学扮演的角色和所获得的成功。 T.Lawson等先验实在论者反对计量经济学的理由是形而上学的，他们为经济世界提供了一个精确的先验的实在论，而计量经济学与先验的实在论不兼容。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,79,2020/9/11,计量经济学方法论基础,79,三、模型类型设定对数据的依赖性,计量经济学模型对数据的依赖关系。,2020/9/11,MODERN ECONOM

55、ETRICS,80,2020/9/11,计量经济学方法论基础,80,三、模型类型设定对数据的依赖性,正确地提出可供证实或证伪的假说，即计量经济学理论模型，是十分重要的。 对该理论模型进行检验的依据是表征已经发生的经济活动的数据， 相对于不同类型的数据，应该设定不同类型的理论模型， 否则，经验检验的数学基础、统计学基础和逻辑学基础将被破坏。 大量的错误皆源于此。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,81,2020/9/11,计量经济学方法论基础,81,三、模型类型设定对数据的依赖性,三类数据： 截面数据（Cross-sectional Data） 时间序列数据（Time-

56、series Data） 平行数据（Panel Data，面板数据、综列数据）,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,82,2020/9/11,计量经济学方法论基础,82,三、模型类型设定对数据的依赖性,Cross-sectional Data Stochastic Sampling Cross-sectional Data Truncation Data Censored Data Duration Data Discrete Choice Data Count Data,经典模型 T.Haavelmo,不能采用经典模型,2020/9/11,MODERN ECONOME

57、TRICS,83,2020/9/11,计量经济学方法论基础,83,三、模型类型设定对数据的依赖性,Time Series Data Stationary Time Series Nonstationary Time Series 经典模型只能建立在平稳时间序列基础之上。 实际的时间序列很少是平稳的。 C. W. Granger等的贡献,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,84,2020/9/11,计量经济学方法论基础,84,三、模型类型设定对数据的依赖性,Panel Data 已经发展形成了一套完整的模型方法体系,2020/9/11,MODERN ECONOMETRIC

58、S,85,2020/9/11,计量经济学方法论基础,85,三、模型类型设定对数据的依赖性,我国农户借贷需求调查，采集了16省（自治区）的72个县（市）的5100家农户的数据。其中，在一年中发生借贷行为的农户占55.3%（包括向亲友借贷），为2820户，其余2280户没有发生借贷。同时收集了该5100户中每户的一年中发生的借贷额、家庭总收入、总支出、总收入中农业生产经营收入所占比例、总支出中生产性支出所占的比例、户主受教育程度、户主健康状况、家庭人口数等数据。 为了对农户借贷行为进行因素分析，即建立以农户借贷额为被解释变量，各种影响因素为解释变量的农户借贷因素分析模型。于是，不同的研究者建立了4

59、种不同类型的计量经济学模型。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,86,2020/9/11,计量经济学方法论基础,86,三、模型类型设定对数据的依赖性,仅利用2820户发生借贷的农户为样本，建立经典的回归模型。 利用5100农户为样本，建立经典的回归模型。 利用5100农户为样本，建立归并（censoring）数据模型（Tobit 模型）。 按照Heckman两步法建立模型，即首先利用全部样本信息建立借贷是否发生的二元选择模型，然后再利用2820户发生借贷的农户为样本，建立借贷额的因素分析回归模型。,2020/9/11,MODERN ECONOMETRICS,87,2020/9/11,计量经济学方法论基础,87,四、总体模型设定的关系论导向,两种基本总体模型： 一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。 二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。,2020/9/11,MODERN