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文档简介

1、平稳时间序列与单位根检验,骆珊珊 黄春燕 刘雅 许璇 戴婷 杨美玲 尹馨,2,一、常用计量经济模型数据类型,时间序列数据；平稳与非平稳 截面数据； 混合数据,3,二、平稳的时间序列,应变量：固定的均值 固定的方差 在均值水平上下随机变化的曲线,4,三、非平稳时间序列,实际问题中，很多时间序列不是平稳的。 例如GDP,居民消费支出,1）随机游动,5,非平稳时间序列,2）漂浮的随机游动,6,“伪”回归现象,例子“万科营业收入“与“贵州茅台成本费用”,7,8,使用EVIEWS发现： 从不相关的数据中得出了显著的回归结果 例如：拟合优度较高 为什么？,9,伪自变量和应变量它们都是慢慢地向着同一个方向的

2、趋势。,原因及走势图,10,四、检验时间平稳性的方法,1，散点图法 2，自相关系数法 3，单位根检验,11,检验时间序列的平稳性,3，单位根检验ADF（Unit Root Test ） 原假设：具有单位根 T的统计量标准临界值 即为非平稳时间序列 当拒绝原假设时：即为平稳,12,五、平稳性的操作,采用片仔癀2003-2010年财务报表数据 营业收入（Y） 营业成本（X） 结合案例EVIEWS操作。,13,14,检验时间序列的是否平稳性？,1，利用散点图平性判断,15,检验时间序列的平稳性,2，观察EVIEWS中的自相关性,16,17,总结,我们对有实质关系的自应变量做时间序列时，检验序列的平稳性。 如果是非平稳序列，我们要做的是,谢谢观赏,第八小组

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