单位根检验操作ppt课件

1、单位根检验的EViews操作,1,利用EViews进行单位根检验 （ADF、DF检验的操作步骤基本相同） 在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框 单位根检验对话框(由三部分构成) （1）检验类型（Test Type) (A)DF检验 PP检验 （2）检验对象 Level（水平序列） 1st difference（一阶差分序列） 2nd difference（二阶差分序列）,2,（3）检验式中应包括的附加项 Intercept（漂移项） Trend and Intercept（趋势项

2、和漂移项） None（无附加项） （4）检验式中因变量的滞后差分项的个数。,3,例 根据中国统计年鉴2004，得到我国19782003年的 GDP序列，检验其是否为平稳序列。 中国19782003年度GDP序列,4,5,方法1: 用时序图判断,由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能 存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。,6,方法2: 用自相关系数图判断,中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2，3）趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的.,7,Quick Series Statistics Unit Root Test,方法3: 单位

3、根检验,8,输入变量名（本例：GDP）,9,选择ADF检验 / Level（水平序列）/ Trend and Intercept（趋势项和漂移项）/ 滞后期数：2,10,在原假设,下，单位根的t检验统计量的值为：,在1、5、10三个显著性水平下，单位根检验的临界值分 别为- 4.4167、-3.6219、-3.2474，显然，上述 检验统计量值大于 相应DW临界值，从而接受 ，表明我国19782003年度GDP 序列存在单位根，是非平稳序列。,11,继续讨论:对GDP的一阶差分进行检验,12,在10的显著性水平下，单位根检验的临界值为 -3.2602，上述检验统计量值-3.62511小于相应D

4、W临界值，从而拒绝H0，表明我国19782003年D(GDP)序 列是平稳序列.,13,年度数据一般选择1或2年，月度数据一般选择6个月、12个月或者18个月，季度数据一般4或者8。,滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AIC SC准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数项、趋势项选择后，在lagged differences栏里可以从0开始尝试，最大可以尝试到7。你一个个打开去观察，看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC 和SC值最小，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。,14,单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定，通过Quick-graph-line操作观察你的数据，若数

5、据随时间变化有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，若围绕0值上下波动，则没有趋势项；其二，关于是否包括常数项有两种观点，一种是其截距为非零值，则取常数项，另一种是序列均值不为零则取常数项。,15,我们老师说样本较大时，选用bic ，较小时用aic 先找出最小的AIC和SIC（不是绝对值），在此基础上看ADF检验是否通过，即判断是否是平稳序列。 我一般是根据模型的最优滞后阶数作为协整的最优滞后阶数,16,根据赤池信息准则或舒瓦茨信息准则 adf检验是在残差存在自相关时用的，滞后阶数可以根据序列自相关和偏自相关图确定,17,判断用不用常数项和趋势项一般做法是： 先画原序列的曲线图，根据图形可以看出是否应该包含截距项（常数项）或者趋势项（这种方法是比较常用、有效和易行的）； 对于生成过程比较复杂的时间序列数据，比较难直观地判断其是否含有时间趋势或常数项，而需要对常数项、时间趋势项及单位根项的系数进行反复检验，以及它们之间较为复杂的联合检验，以确定具体被检验时间序列的具体生成过程等，比较复杂。 所