大成标普500等权重指数证券投资基金2018年第3季度报告

1、大成标普 500 等权重指数证券投资基金2018 年第 3 季度报告2018 年 9 月 30 日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期： 2018 年 10 月 25 日1 / 121重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的

2、原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人境外资产托管人2基金产品概况大成标普500 等权重指数QDII096001契约型开放式2011 年 3 月 23 日168,600,663.15份通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差

3、最小化。本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。标普 500 等权重指数（全收益指数）本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。大成基金管理有限公司中国银行股份有限公司英文名称

4、： Bank of China (Hong Kong) Limited2 / 12中文名称：中国银行（香港）有限公司3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期 (2018 年 7 月 1 日 - 2018年 9 月 30 日 )1.本期已实现收益2,561,879.782.本期利润22,778,514.033.加权平均基金份额本期利润0.14334.期末基金资产净值317,709,450.205.期末基金份额净值1.884注 :1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加

5、上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标标准差准收益率准差过去三个月8.59 %0.47 %5.42 %0.45 %3.17 %0.02 %注 : 同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3 / 12注： 1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内

6、使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。4管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期金融学硕士。2003 年 4 月至2004 年 6 月就职于国信证券研究部，任研究员。 2004 年6 月至 2005 年9 月就职于华冉凌浩本基金基金-15 年西证券研究2011 年 8 月 26 日部，任高级研经理究员。 2005 年9 月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。 201

7、1 年 84 / 12月 26 日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014 年 11 月13 日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016 年 12月 2 日起任大成恒生综合中小型股指数基金 (QDII-LOF)基金经理。2016 年 12 月29 日起任大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）基金经理。2017 年 8 月 10日起任大成恒生指数证券投资基金（ LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注 :1 、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 境外投

8、资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介无。4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前5 / 12提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。4.4 公平交易专项说明4.4.1公平交易制度的执行情况根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的规定，公司制订了大成基金管理有限公司公平交易制度、大成基金管理有限公司异常交易监控与报

9、告制度。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。4.4.2异常交易行为的专项说明公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018 年 3 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在

10、同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形； 投资组合间债券交易存在1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明2018 年 3 季度，主要发达经济体的宏观经济保持了稳定增长，美国宏观经济出现

11、了加速增长的势头，美国股票市场主要指数也创出了历史新高。宏观经济数据表明美国3 季度的经济增长状况较为理想。最新公布的2018 年 2 季度年化季环比 GDP增长率为 4.2%，创下了 2015 年以来的最高值，侧面反映本轮美国经济周期达到了中后期的高速增长阶段。3 季度的其他经济指标也保持在较好的水平区间：9 月份的制造业PMI 指数保持在59.8 的较高水平上；9 月份的失业率为3.7%, 创下了近50 年来的新低；由于劳动力市场较佳及个人收入增速较好， 因此密歇根大学消费者信心指数也达到了100.1的高位； 同时，标普美国房价指数表明，美国主要城市的房价同比增速保持在6%左右，因此新屋营

12、建市场状况也较佳。6 / 12在上述宏观条件下，美股主要指数在 3 季度呈现继续上升的势头，并都创出了历史新高。从而使得在今年年初至 3 季度末的时期内，主要美股指数都取得了显著正收益。由于宏观经济表现较好， 美联储于 9 月份底又加息一次， 当前联邦基金目标利率上限为 2.25%，利率水平正在逐步走向正常化。在 3 季度，美元汇率出现了明显上升，这利好于本基金净值表现。本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念， 持续实施高效的组合管理策略、 交易策略及风险控制方法， 以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。截止本报告期末， 本基

13、金份额资产净值为 1.884 元。本报告期内基金份额净值增长率为 8.59%，同期业绩比较基准收益率 5.42%，高于业绩比较基准的表现。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）1权益投资299,789,959.1392.81其中：普通股299,789,959.1392.81优先股-存托凭证-房地产信-托凭证2基金投资-3固定收益投资-其中：债券-资产支持-证券4金融衍生品投资-其中：远期-期货-期权-权证-5买入返售金融资-产其中：买断式回购-的买入返售金融7 / 12资产6货币市场工

14、具-7银行存款和结算21,265,134.796.58备付金合计8其他资产1,955,411.350.619合计323,010,505.27100.005.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）美国299,789,959.1394.36合计299,789,959.1394.365.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）工业41,949,129.5813.20医疗保健39,448,337.3512.

15、42信息技术43,669,357.7313.75金融38,793,672.2912.21消费者非必需品45,331,852.5714.27消费者常用品19,132,288.076.02房地产19,017,102.555.99能源18,938,572.755.96公用事业17,618,342.735.55基础材料14,122,135.004.44电信服务1,769,168.510.56合计299,789,959.1394.36注 : 以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合无。5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十

16、名股票及存托凭证投资明细5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细公司名称 ( 中所在证券所属国公允价值（人占基金家 ( 地资产净序号 公司名称 ( 英文 )证券代码数量（股）文)市场区 )民币元）值比例8 / 12（ %）EdwardsEdwards纽约交易1LifesciencesLifesciencesEW UN美国581695,845.530.22所Corp公司AlexionAlexion制药纳斯达克2PharmaceuticalsALXN UQ 证券交易美国727695,213.810.22公司Inc所3Cigna信诺公司CI UN

17、纽约交易美国483691,942.610.22Corporation所纳斯达克4Viacom Inc B维亚康姆公司VIAB UQ证券交易美国2,977691,383.810.22所纳斯达克5Biogen Inc百健BIIB UQ证券交易美国283687,828.710.22所6Abbott雅培制药ABT UN纽约交易美国1,359685,830.370.22Laboratories所7Hess Corp赫斯公司HES UN纽约交易美国1,389683,961.850.22所8Concho康丘资源公司CXO UN纽约交易美国647679,866.180.21Resources Inc所Walg

18、reens纳斯达克Walgreens BootsBoots9WBA UQ 证券交易美国1,355679,523.940.21Alliance IncAlliance公所司10Kroger Co克罗格公司KR UN纽约交易美国3,389678,659.150.21所5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细无。5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合无。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资9 / 12明细无。5.8 报告期

19、末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细无。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细无。5.10 投资组合报告附注5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。5.10.3其他资产构成序号名称金额（人民币元）1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利344,128.274应收利息2,425.435应收申购款1,553,878.976其他应收款-7待摊费用54,978.688其他-9合计1,955,411.355.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无