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1、.计量经济学实验报告关于异方差性的检验与修正2012/11/18学院：国际教育学院专业：国际经济与贸易班级：10级一班姓名：苗子凯学号：1014102025精品.一 异方差检验运行eviews,依次单击filenewwork fileunstructedobservation 20。命令栏中输入“data y x”，打开“y x”表，接下来将数据输入其中。然后开始进行ls回归，命令栏中输入“ls y c x”回车，即得到回归结果如下回归方程为：y = 272.3635389 + 0.7551249391*x精品.二开始检验异方差 white检验法:依次单击viewresidual testsh

2、eteroskedasticity testwhit 经估计出现white检验结果，如下图：所以拒绝原假设，表明模型存在异方差goldfeld-quanadt检验法： 在命令栏中直接输入：ls y c xsort 1 20(进行排序) smpl 1 8 ls y c xenter 得到如下结果：精品.继续取样本，在命令栏中直接输入： smpl 13 20 ls y c xenter 得到如下结果：计算f统计量：f=rss2/rss1=615472.0/126528.3=4.864；f=4.864 f0.05（6,6）=4.28，拒绝原假设，表明模型确实存在异方差性。精品.帕克检验重新打开eviews，依次键入以下步骤：filenewwork fileunstructedobservation 20。命令栏中输入“data y x”，打开“y x”表，接下来将数据输入其中。然后键入：genr lne2=log(resid2) genr lnx=log(x) ls lne2 c lnx 得到结果如下：可得到=3.47，且t=2.89，说明显著性明显，而 的显著性不为零意味着存在显著性。异方差的修正：输入：genr w1 = 1/x1/2ls(w=w1) y c x得到如下图精品.如图所示 与不加权的最小二乘法结果相比，加权最小二乘法估计使得x前的参数估计值略有下降，但标准差却增大

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