计量经济学实验报告

1、中国海洋大学计量经济学实验报告实验项目名称 :指 导教 师:姓名:黄金价格影响因素解析殷克东王焜学号:年 级专 业：14金融中国海洋大学经济学院【实验目得】。通过实验课就是自己能够了解并深入认识什么就是计量经济学，掌握计量经济学得理论与方法。了解与掌握计量经济分析得步骤与方法 . 同时知道如何在实践中运用计量经济学。使得我们从感性认识上升到理性认识。2。通过课程实验，利用计量经济学模型定量分析研究经济问题。培养自我得分析问题与解决问题得能力 , 在学完该课程后 , 不仅学习了理论知识与计算方法 , 还能接触到社会实际中有待解决得计量经济问题， 并能建立数学模型与求解。3. 通过实验教学培养自己

2、发现问题、分析问题、解决问题得能力 , 能够自己分析数据结果。掌握什么就是4。最重要得就就是自己能够有理论认知上升到实践认知。通过自己得理解真切得感受经济现象得变动。【实验要求】 . 要求我们了解与熟悉计量经济学得基本知识， 为具体操作做好知识准备 .2. 要求我们熟悉什么就是计量经济， 如何利用计量分析， 她们各自得分类又有什么，为具体操作做好知识准备。3. 要求我们利用计量经济学软件， 按实际操作规范与流程进行操作处理， 培养自己得动手操作能力。培养自己对 Views 计量软件得熟悉程度。4。能够正确运用软件， 能够瞧懂软件中给出得数据所代表得意义. 能够了解理论、数据与实际之间得某些相关

3、性.、对于外界条件得变化，具有一定得分析解决问题得能力。【实验原理】1 View8、0 软件2多重共线性、模型检验、模型得修正等3利用教材计量经济学实验教程以及老师提供得数据【实验内容】1创建工作文件 ;2利用并建立“黄金价格影响因素 得计量经济学模型3输入数据4回归分析5利用样本数据估计模型得参数6检验美元指数、通胀率、原油价格、US利率、 DP、标准普尔指数对黄金价格就是否有显著影响7对模型得修正8对模型修正后得检验9总结【实验步骤】1. 打开并新建 Views8、0 文件 ;2. 利用“黄金价格、美元指数、通胀率、原油价格、 US利率、 DP、标准普尔指数 数据，建立相关文件 ;3. 根

4、据出现得数据进行回归分析；4. 对建立得模型进行检验5. 对模型进行修正6. 对修正后得模型进行检验7. 总结【实验步骤 - 自己操作】一、实验数据 :黄金价格、美元指数、通胀率、原油价格、S 利率、 GDP、标准普尔指数得数据如下 :YUIORSRLGDPSP317.66126.33.5554.547.4711.376849300171.61368.24113.81.9128.75.979.027086500201.89447.9598.83.6633.055.789.387313300264.51438.3193.14.0827.456.679.717613900250.48382.589

5、8.34.8332.228.119.267885900285.41384.9391.35.3938.577.59.328033900339.97363.2993.24.2532.335.388.778015100325.5344.9788.63.0829.93.438.148287100316.08360.9195.42.9625.2837.228523400435.23385.4292.42.6123.024.257.978870700472.99385.584.52.8123.965.497.599093700465.25389.0986.92.9328.425.017.379433900

6、614.42332.3995.42.3425.325.067.279854300766.22295.2498.61.5515.934.786.5310283500963.36279.9199.12.1921.624.647.05107798001248.77280.1108.33.3834.655.827.62112260001425.59272.221152.8328.323.47.08113472001330.93311.33112.41.2927.651.616.49115530001140.21364.897.52.2732.821.015.6611840700895.84410.52

7、88.32.6843.421.375.63122638001080.6444686.73.3955.83.155.23126384001199.2160685.93.2463.024.735.59129762001262.0769980.52.8567.374.365.56132541001416.4276877.33.8592.311.735.63133122001479.2295081.7-0.3454.240.155.3112987400877.56二、实验步骤：(1) 建立回归模型、建立 ie 8、实验文件2、输入 Y、 X 得数据在 EView软件得命令窗口键入AT命令，命令格式为：

8、输入 :data Y X X2 3 X45 X6 X73. 建立回归模型 :建立C 1 X2 X X4 5 X X7 得回归，其中Y 代表黄金价格1代表美元指数X2代表通胀率X3 代表原油价格X4代表短期U利率X5代表长期U利率X6代表 GDP X代表标准普尔指数4回归结果如下：5、对模型得初步分析a. 对模型拟合度分析 : 从报告单可以瞧出 ,R squared 为 0、89，模型拟合度在89左右。b、对变量得显著性分析：在检验中，截距项参数、 S 得参数并不显著。可能为 0. 但要判断就是否为 0, 还要对残差与变量进行检验 .c、对模型显著性分析检验中， 统计量值为 21、3 , 大于显

9、著水平为 5%得临界值 , 说明模型显著。对多个解释变量得模型， 若 OLS法估价得与 F 值较大，但 t 检验值较小，则说明各解释变量对 Y 得联合线性作用显著， 但各解释变量间存在共线性而使得它们对得独立作用不能分辨，故 t 检验不显著。、对模型得残差项进行分析异方差检验 : 怀特检验由图知 bs* squred 统计量为、 7 , 概率值大于 0、05，说明不存在异方差自相关检验P( bs R s uar d）为 1、7, 大于 0、05 得显著水平 , 所以不存在自相关。、对变量进行分析对变量进行多重共线性检验由相关系数矩阵知 :1、 DP与 R、 RS与 SP 存在明显得线性相关性

10、. 可以瞧出 D与利率存在线性负相关，与股票市场存在线性正相关 . 因为 G就是反映国家经济得一个重要指标，因此 , 国家为了刺激经济 , 货币政策往往比较宽松， 利率比较低， 此时国家经济发展， GDP加速上升，带动股市上扬。、 RL与 S存在明显得线性相关性。由股票理论价格=股票收益 / 利率知道利率与股票价格存在负相关。由于存在多重共线性存在 , 导致 LS 下估计量得非有效、 变量显著性检验失效与模型预测 失效，因此必须克服模型多重共线性 , 对模型进行修改。6、对模型得修正前面已经大致检测出存在多重共线性得解释变量，分别就是短期利率（ X4）、长期利率（ X）、标准普尔指数（ X）、

11、 GD (X ）。对这些解释变量进行逐步回归 :短期利率 :长期利率标准普尔指数 DP可以瞧出在标长期利率得逐步回归中t 检验最显著 ;R 检验值为 0、883，在四个检验中最好；因此模型应采用 G=C(1)+ (2)*X1+C （3） X2+ (4 ） +C （） 5+E得形式 .7、对修正后得模型进行检验怀特检验中 P 值大于 0、05，说明不存在残差项异方差。BG-L检验中 P 值大于 0、 05，说明不残差项存在自相关。8、总结模型经过修正后， 有效得减小了多重共线性得影响。除了模型稳定性不就是很理想 , 且可能遗留了某些解释变量外，其她得检验比较理想。由报告可以瞧出：一黄金得价格与美元走势存在负相关 .二黄金价格与石油价格存在正相关.三黄金价格与通货膨胀率存在负相关。四黄金价格与利率水平存在着正相关，这与现实不符。从回归模型得报告中， 我们只能确认黄金价格与石油价格存在正相关，而其她得影响因素因为数据本身得缺陷以及经济变量中普遍存在着多重共线性不能有效消除，所以失去了应有得经济意义.【实验总结】1. 熟悉了 EV es、软件得运行环