商业银行业务与经营00072

第 1 页 全国 2004 年 4 月高等教育自学考试 商业银行业务与经营试题 课程代码： 00072 一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 ） ） 果可以计量 ） 法 错误 的是（ ） 收益曲线与横轴平行 ） 提取存款 6.巴塞尔协议规定，银行核心资本比率应大于或等于（ ） 法正确的是（ ） 可获得高利息收入又可以在货币市场出售的存款类型 是（ ） 户 款 述 错误 的是（ ） ） 行流动性的强弱取决于（ ） 第 2 页 与制贷款属于（ ） 借款人处于停产、半停产状态时，该笔贷款应属于（ ） ） 润是营业利润减去所得税后的剩余利润 ） ） ） ） ） 期投资比率等于（ ） A.（短期同业存款 +短期投资 +短期证券） /总资产 B.（短期同业存款 +同业拆出 +短期证券） /总资产 C.（短期同 业存款 +政府证券 +短期证券） /总资产 D.（短期同业存款 +政府证券 +短期投资） /总资产 二、多项选择题 (本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分 ) 在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 ） ） 要考察（ ） 第 3 页 ） 率上升时，净利息收入减少 ，利率上升时，净利息收入增加 率下降时，净利息收入增加 ，利率下降时，净利息收入减少 率下降时，净利息收入减少 ） ） 于非交易账户的有（ ） 单 户 保和类似的或有负债包括（ ） ） 要包括（ ） 三、简答题（本大题共 5 小题，每小题 7 分，共 35 分） 31商业银行为什么通常将国家债券作为证券投资的主要对象？ 32简述银行持股公司的含义及特点。 33简述商业银行发展表外业务的主要原因。 34简要分析不同规模的商业银行外部筹集资本金策略的差异。 35简述信托业务的特征。 四、计算题（本大题共 2 小题，第 36 小题 4 分，第 37 小题 6 分，共 10 分） 002 年度末总资产为 40 亿元，其中，非盈利资产 4 亿元，该年利息收入 元，利息支出 计算该行财务比率指标中的 银行利差率。 （计算结果保留到小数点后两位） 000 万元，预计新增利息支出为 50 万元，新增其他开支为5 万元； （ 1）求这笔新增资金的边际成本； （ 2）若新增资金中有 20用于非盈利资产，求这笔新增可用资金的边际成本。 （计算结果保留至小数点后两位） 五、论述题（本题 15 分） 当采取什么措施防止有问题贷款变成真正的损失？ 第 4 页 第 5 页 第 6 页 全国 2005 年 4 月高等教育自学考试 商业银行业务与经营试题 课程代码： 00072 一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 ） 于手续费收入的有（ ） 国银行汇票的付款期限为（ ） 月 月 月 月 ） 述 不正确 的是（ ） ） ） 外事故等引起的风险 述正确的是（ ） 9.巴塞尔协议要求银行的最低资本限额为银行风险资产的（ ） 第 7 页 牌价买价和卖价的差价一般在（ ） 3 5 5 7 票实际销售价格超过面值的溢价部分是商业银行资本构成中的（ ） 金正缺口的最大值出现在（ ） 映银行 一定时期内财务状况的是（ ） ） 一个借款人发放的、贷款金额超过资本金一定比例的贷款，该比例一般为（ ） 述正确的是（ ） 要冲销贷款时进行 账准备金就多 ） ） 述 不正确 的是（ ） 式 适宜选用的负债成本分析方法是（ ） 二、多项选择题 (本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分 ) 在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 法正确的是（ ） 第 8 页 发行人是银行，票据通常采用短期存款形式 据通常采用本票形式 年 7 年 述正确的是（ ） 金融机构之间的同业外汇买卖市场 顾客之间买卖外汇的市场 ） ） ） ） 业银行分行制的形式包括（ ） ） ） 益 个完整的贷款利率必须包括的内容是（ ） 第 9 页 三、简答题（本大题共 5 小题，每小题 7 分，共 35 分） 如何确定所需评估的资产范围？ 0 世纪 70 年代以来，西 方国家商业银行负债结构的变化及其原因。 四、计算题（本大题共 2 小题。第 36 小题 6 分，第 37 小题 4 分，共 10 分） 银行 1 个月内的利率敏感性资产为 45000 万元， 1 个月内的利率敏感性负债为 60000 万元； B 银行 1 个月内的利率敏感性资产为 50000 万元， 1 个月内的利率敏感性负债为 55000 万元。试计算 A、 B 两家银行 1 个月内的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并说明 A、 B 两家银行中哪个利率风险更大。（计算结果在小数点后保留 2 位） 款增量为 5000 万，存款增量为 3500 万，应缴存款准备金增量 300 万，则该银行资金头寸的需要量是多少？ 五、论述题（本题 15 分） 防范风险，商业银行和金融监管当局应采取哪些措施？ 第 10 页 2005 年 4 月自考商业银行业务与经营答案 第 11 页 第 12 页 第 13 页 全国 2006 年 4 月高等教育自学考试 商业银行业务与经营 试题 课程代码： 00072 一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目 要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 ) ) ) 利率下降时，以固定利率计息的银行负债成本 ( ) 真实票据作抵押的理论，被称为 ( ) 错误 的是 ( ) ( (1+1 + D. )O A)C( 正确 的是 ( ) 第 14 页 业可以选用的融资 性 租赁形式是 ( ) ) 塞尔协议要求，二级资本中次级债务和中期优先股总额最高 不得 超过 一级资本的 ( ) ) 形净资产 100 产总额 100 产总额 100 有者权益总额 100 ) 法 不正确 的是 ( ) ) 述 不正确 的是 ( ) 行必须履行事先对客户允诺的义务 险 行可以收回原先的允诺 ) 第 15 页 ) 000 万元，负债 800 万 元，其财务杠杆比率是 ( ) ) 际结算中占主要地位的票据类型是 ( ) 二、多项选择题 (本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分 ) 在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题 后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 ) ) 述正确的有 ( ) ) 第 16 页 ) 险分散 取得规模效益 于中央银行管理 呆账准备金的类型包括 ( ) ) ) ) ) 三、简答题（本大题共 5 小题，每小题 7 分，共 35 分） 第 17 页 四、计算题（本大题共 2 小题，第 36 小题 4 分，第 37 小题 6 分，共 10 分） 0 亿元，其中现金 5000 万元，政府证券 3000 万元，同业拆出 9000 万元，同业拆入 4000万元，计算其流动资产比率。 169 万元，将要到期的负债为 元，试求利率敏感性缺口和利率敏感性比率，并分析利率变化对其有何影响。（结果保留小数点后两位） 五、论述题（本大题 15 分） 业银行通过借入资金满足流动性需要有什么优缺点？ 第 18 页 第 19 页 第 20 页 全国 2007 年 4 月高等教育自学考试 商业银行业务与经营试题 课程代码： 00072 一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1我国最早的汇兑业务是出现在唐代的（ ） A交子 B飞钱 C典当 D银庄 2世界上大部分国家实行（ ） A单一银 行制 B分行制 C银行持股公司制 D连锁银行制 3银行发现有问题贷款的三条防线 不包括 （ ） A内部审计 B信贷员 C贷款的复核 D外部检查 4商业银行的办公用品开支属于（ ） A利息支出 B工资与福利 C使用费开支 D其他营业费用 5根据巴塞尔协议，商业银行的核心资本包括（ ） A重估储备 B普通准备金 C长期附属债务 D公开储备 6商业银行创造存款货币的基础是银行吸收的（ ） A定期存款 B可转让支付命令账户 C活期存款 D货币市场存款账户 7某商业银行的资金成本率是 利息成本率是 则其他成本率是（ ） A B C D 8下列说法正确的是（ ） 第 21 页 A我国同业拆借利率已实现了市场化 B我国同业拆借市场主体只有若干家银行 C我国银行间同业拆借资金可以用于发放贷款和进行固定资产投资 D银行间同业拆借一般需要抵押 9反映银行整体流动性状况的流动性指标 不包括 （ ） A无风险资产比率 B核心存款比率 C能力比率 D长期投资比率 10 不属于 担保和类似的 或有负债业务工具是（ ） A预约款保函 B短期利率期货 C备用信用证 D有追索权的交易 11借款人处于停产状态的贷款至少属于（ ） A损失贷款 B关注贷款 C可疑贷款 D次级贷款 12债券本息完全依赖融资项目收益状况，发行单位并不保证还本付息的债券类型是 （ ） A中央政府债券 B政府机构债券 C收益债券 D普通债券 13属于财务报表附表的是（ ） A资产负债表 B损益表 C现金流量表 D利润分配表 14在证券信用等级、价格等其他条件相同的情况下，利率 风险与证券的偿还期长短 （ ） A反比例变化 B正比例变化 C没有相关关系 D之比为 1 15商业汇票的承兑期限一般最长 不得 超过（ ） A 3 个月 B 6 个月 C 9 个月 D 12 个月 16商业银行证券投资业务的首要目标是（ ） A获取收益 B分散风险 C增强流动性 D增强安全性 17财务杠杆比率过高，说明银行（ ） A资本充足 B资本不足 C经营风险小 D获利能力弱 第 22 页 18债务人以本国货币现金直接送交外国债权人来清偿债务属于（ ） A非现金结算 B现金结 算 C清算 D电子清算 19商业银行采取负债管理的先决条件是（ ） A初级证券市场的发展 B货币市场的发展 C期权市场的发展 D二级证券市场的发展 20利率敏感性缺口数值的大小和正负主要取决于（ ） A利率敏感性资产的数额 B计划期长短 C持续期缺口的大小 D利率敏感比率的大小 二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分） 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 21 20 世纪 90 年代国际 金融领域出现的变化是（ ） A国际银行业出现竞争新格局 B银行国际化进程加快 C传统业务分工界限缩小 D金融分业经营趋势明显 E金融业务与工具不断创新 22改善银行盈利能力的途径主要有（ ） A缩小资产规模 B改善负债结构，降低付息负债总的利息支付水平 C售后回租一定量的固定资产 D改善资产结构，增加有息资产的收益水平 E提高其他业务收入 23商业银行资本的功能有（ ） A吸收银行的经营亏损 B有助于树立公众对银行的信心 C为银行拓展新业务提供资金 D有助于保证单个银行增长的长期可持续性 E为企业贷款提供主要资金 24负债的资金成本中包括（ ） A利息支出 B广告宣传费用 C银行职员的工资 D设备折旧应摊提额 E风险成本 25商业银行贷款的定价方法包括（ ） 第 23 页 A成本加成贷款定价法 B价格领导模型 C成本 收益定价法 D投资估算法 E加权平均定价法 26消费者贷款的类型包括（ ） A住宅贷款 B汽车贷款 C小额生活贷款 D奢侈品贷款 E度假旅游贷款 27信托业务的主要形式包括（ ） A信托存款 B信托贷款 C信托投资 D委托存款 E委托贷款 28商业银行国外分行的主要资金来源有（ ） A大额定期存单 B中央银行再贴现 C银行同业拆借款 D银行同业拆贷款 E国际金融市场融资 29资产转移理论认为：保持资产流动性的最好方法是持有可转换的资产。这类资产应具有的特征是（ ） A信誉好 B收益高 C风险高 D期限短 E流动性强 30商业银行在中央银行的存款包括（ ） A法定准备金 B呆账准备金 C特定准备金 D超额准备金 E标 准准备金 三、简答题（本大题共 5 小题，每小题 7 分，共 35 分） 31简述商业银行从事外汇买卖业务的风险。 32简述梯形期限投资法的优点。 33商业银行预测新的贷款需求应注意哪些因素？ 34简述银行资本内部筹集方法的优缺点。 35简述商业银行财务分析方法中比率分析法的主要内容。 四、计算题（本大题共 2 小题。第 36 小题 4 分，第 37 小题 6 分，共 10 分） 36某银行资产总额为 100 亿元，红利分配比例 40%，资本比例为 8%，资产增长率为 8%，计算资产收益率。 37如某商业银行持有票面价值为 1000 元的证券 ，票面收益率为 10%，偿还期为 5 年，银行购入该证券的价格为900 元，银行一直持有到偿还期满，试计算该证券的当期收益率与到期收益率。 第 24 页 五、论述题（本大题 15 分） 38试述有问题贷款的处理程序。 2007 年 4 月自考答案 商业银行业务与经营 第 25 页 第 26 页 第 27 页 全国 2011 年 4 月自学考试 商业银行业务与经营试题 课程代码： 00072 一、单项选择题 (本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分 ) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 ） 期以内的项目 期项目 ） 造出汇票的时间是（ ） 纪 纪 纪 纪 ） 资金收取的费用称为（ ） 错误 的是（ ） 列表述正确的是（ ） （ ） 70 80 90 100 业银行法规定，设立城市商业银行的注册资本最低限额为（ ） 元 B. 5000 万元 元 元 于监督机构的是（ ） 持适度流动性的首要方法是（ ） 第 28 页 拆借 ） 出的情况 资变化情况 业银行法规定，商业银行的流动比率不得低于（ ） ） 项经济活动未预料到的损失 项经济活动已预料到的损失 项经济活动已预料到的损失 项经济活动未预料 到的损失 ） 算公式的分母为（ ） 的利率风险和操作风险的资本 的市场风险和操作风险 的市场风险和操作风险的资本 户，说法 错误 的是（ ） ） 不属于 我国回购业务主要交