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银行管理论文-西方商业银行行业信用风险管理经验及其启示.doc银行管理论文-西方商业银行行业信用风险管理经验及其启示.doc

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银行管理论文西方商业银行行业信用风险管理经验及其启示内容提要西方商业银行普遍认为行业信用风险的实质即为行业信用集中风险,行业信用风险管理的核心就是保持分散化、避免行业过度集中。在此基础上,形成了包括行业信用风险识别、度量、管理手段或工具、监测、报告等内容的管理框架。其中,开发信用组合模型以准确度量行业信用风险,广泛运用行业信用限额、信用衍生工具等有效手段或工具两方面最为突出。我国商业银行应借鉴国外成功经验,通过加强行业分析与监测工作、提高行业信用风险度量精度、综合利用各种管理手段与工具,逐步提高行业信用风险管理水平。关键词行业信用风险,组合,风险度量,信用衍生工具目前,西方商业银行信用风险管理对象的重点已由单个客户或单笔交易转向组合(如行业组合、国家组合等),其中行业信用风险管理无不被置于战略高度,并已积累、形成了一整套较为成熟的管理体系,值得我国商业银行参考借鉴。一、概述作为信用风险的一种,行业信用风险是由于宏观或产业等共性因素影响,导致多个借款人或交易对手同时发生违约,从而引发的群体性信用风险。与我国商业银行相比,西方商业银行对行业信用风险范围的界定更为广泛,不仅包括产生于借贷业务的行业信贷风险,还包括了产生于交易业务、资本市场活动,甚至清算业务中因交易对手或发行者违约导致的行业信用风险。西方商业银行普遍认为行业信用风险的实质即为行业信用集中风险,行业信用风险管理的核心就是保持分散化,避免行业过度集中。根据风险管理的一般流程,行业信用风险管理框架主要包括行业信用风险的识别、度量、管理手段或工具、监测、报告等方面。具体地,首先识别行业信用风险,进而度量行业信用风险大小,在此基础上根据风险性质与大小,利用各种管理手段或工具控制或转移风险。同时,对上述过程辅以持续的风险监测,并予以定期报告。二、行业信用风险的识别与度量风险识别与度量是风险管理的先决条件,而行业信用风险识别的前瞻性与度量的准确性将直接决定行业信用风险管理的有效性以及监测与报告的针对性。1、行业信用风险识别根据行业信用风险的实质与特点,行业信用风险的识别即为对行业信用集中风险的识别,主要涉及行业分析和信用敞口行业集中度分析两方面内容。苏格兰皇家银行把行业分析视为评估贷款组合中潜在集中风险的重要步骤,对高风险或未来波动性大的行业予以特别关注。富国银行强调并追求信用组合的良好分散,评价贷款组合在行业方面的集中
编号:201312162012508167    类型:共享资源    大小:23.04KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
  
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