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1、 2、价格领导模型定价法 价格领导模型定价法是以若干大银行统一的优惠 利率为基础，考虑到违约风险补偿和期限风险补 偿后的贷款所制定的利率。对于某个特定的顾客 来说，其贷款的利率公式为： v 贷款利率=优惠利率（包括各种成本和银行预期利 润）+加成部分=优惠利率+违约风险溢价+期限风 险溢价 v 优惠利率是对信用等级最高的大公司提供的短期 流动资金贷款的最低利率违约风险溢价是对非基 准利率借款人收取的费用期限风险溢价则是对长 期贷款的借款人所收取的费用 v v v v 在成本收益定价法下，需考虑的因素有三个：<1>贷款产生的总收入； <2>借款人实际使用的资金额；<

2、3>贷款总收入与供款人实际使用的资金额之 间的比率为银行贷款税前收益。 例如，假设一个客户要求500万美元的信用额度，贷款合同规定的 利率为20%，客户实际使用400万美元。按规定，客户对其未使用的信用额度 要支付1%的承诺费，同时，银行要求客户必须存入相当于实际贷款额20%和未 使用额度5%的存款数（补偿金额）。假定中央银行要求的存款准备金率为10%。 根据这些条件，我们就可得到： 估算的贷款总收入=400万美元（贷款的使用部分）×0.20+100万 美元×0.01（贷款的未使用部分）=810，000美元 借示人实际可使用的资金额=400万美元-（400（存款准备金

3、要求） 万美元×0.20+100万美元×0.05）+0.10（400万美元×0.20+100万美元 ×0.05） =3235，00美元 银行贷款估算的税前收差率=810000美元÷3235000美元=25% 由此，银行的管理层必须判定该笔贷款25%的税前收差率能否足够补偿银行的 筹资成本、贷款风险以及除去各种费用（包括税收）之后的银行预期利润率。 3、成本收益贷款定价法 4、客户盈利性分析定价法 v 客户盈利性分析定价法首先是假设银行在对每笔贷款申请 定价时应考虑银行与客户的整体关系。其收益率的计算公 式如下： 这里，客户付给银行的收入包括贷款利息、承诺费、现金管理服务费用和数 据处理费用等。银行为客户服务所引起的费用包括银行雇员的工资和报酬、信 用调查费用、存款利息、帐户调整和处理费用（包括支付的支票、贷款和存款 记录保持和收集费用、保险箱服务等）、筹集可贷放款资金成本。可贷资金净 额是客户使用的信用额度减去该客户存入该银行所有存款的平均数（经过法定 准备金的调整后）的资金额。实际上，客户盈利性分析方法就是银行对每位客 户所使用的超过其向该行所供资金的那部分银行资金的定价。 六、贷款风险管理 （一）贷款风险产生的原因：主观原因；客观 原因。 （二）贷款风险的识别 ：通过对借款人财务 报表和一些非财务因素的分析

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