银行从业资格认证考试-风险管理600道习题集

1、精选优质文档-倾情为你奉上银行从业资格认证考试-风险管理600道习题集（1）答案在最后1页1在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括_。A资产风险管理模式 B负债风险管理模式C全面风险管理模式 D内部管理模武2下列理论中，属于负债风险管理模式的是_。A真实票据论 B转换能力理论C存款理论 D预期收入理论3下列理论中，属于资产风险管理模式的是_。A银行券理论 B资产结构理论C购买理论 D销售理论4下列理论中，不属于资产风险管理模式的是_。A转换能力理论 B预期收入理论C超货币供给理论 D销售理论5_是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的

2、可能性。A信用风险 B市场风险C操作风险 D流动性风险6_是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A信用风险 B市场风险C操作风险 D流动性风险7_不包括在市场风险中。A利率风险 B汇率风险C操作风险 D商品价格风险8_是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A市场风险 B操作风险C流动性风险 D国家风险9_是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A流动性风险 B国家风险C声誉风险 D法律风险10_是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债

3、务本息的可能性。A流动性风险 B国家风险C声誉风险 D法律风险11_是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A操作风险 B国家风险C声誉风险 D法律风险12_是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A流动性风险 B国家风险C操作风险 D法律风险13_是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A流动性风险 B战略风险C操作风险 D法律风险14商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其

4、面临的某种金融风险属于_的风险管理方法。A风险对冲 B风险分散C风险规避 D风险转移15将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_的风险管理方法。A风险对冲 B风险分散C风险规避 D风险转移16在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于_的风险管理方法。 A风险对冲 B风险分散 C风险规避 D风险转移 17下列不属于风险转移方式的是_。 A担保 B保险C转让 D客户分散18在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，

5、主动放弃或拒绝承担该风险，属于_的风险管理方法。A风险补偿 B风险分散C风险规避 D风险转移19风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于_的风险管理方法。A风险补偿 B风险分散C风险规避 D风险转移20按照我国银监会的规定，下列_不包括在核心资本中。A实收资本 B资本公积C盈余公积 D可转换债券 21按照我国银监会的规定，下列_不包括在附属资本中。A重估储备 B长期次级债务C优先股 D实收资本22商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除_。A15

6、B20C25 D5023_是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A会计资本 B监管资本C经济资本 D实收资本24公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和_及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度。A工代表大会 B工会C监事会 D同业协会25_负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A董事会 B监事会C股东大会 D高级管理层26在各种风险发生前对风险的类塑及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是_。A风险识别 B风险计量C风险监测 D风险控制27风险识别的主要方法不包括_。A故障树法 BVaRC专家预测法 D流程图分析法28商业银行可以采取

7、的风险计量方法不包括_。A因果关系分析 BVaRC敏感性分析 D情景分析29商业银行外部数据主要源于手工输人的数据、政府或上级部门的文件和_。A国际结算系统 B储蓄系统C信用卡系统 D互联网上下载的相关数据30商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和_。A流动性风险指标 B信用风险指标C风险抵补类指标 D不良贷款迁徒率指标31下列指标中属于风险水平类指标的是_。A正常贷款迁徙率指标 B操作风险指标C不良贷款迁徒率指标 D准备金充足程度指标32风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和_。A不良贷款迁徙率 B盈利能力C准备金充足程度 D资本充足程度33对于同一客户，不同信

8、息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取_。A风险值较低的指标值 B风险值较高的指标值C风险值为二者均值的指标值 D类似客户的指标值34_不属于银行信息系统的物理安全。A环境安全 B设备安全C系统安全 D媒介安全35_属于银行信息系统的系统安全。A环境安全 B设备安全C媒介安全 D应用系统安全36_属于银行信息系统的网络安全。A安全认证 B操作系统安全C媒介安全 D应用系统安全37_不属于银行信息系统的应用安全。A内网访问控制 B外网物理隔离C病毒防护 D网络结构安全38_属于银行信息系统的信息安全。A操作系统安全 B内网访问控制C加密传输 D媒介安全39银行系统安全制

9、度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_。A媒介安全 B管理安全C应用安全 D信息安全40银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和_等。A应用安全 B媒介安全C应用系统安全 D环境安全 41国内少数企业在_，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。A20世纪60年代 B20世纪80年代后期C20世纪70年代后期 D20世纪80年代前期42风险管理的核心在于_。A风险识别 B风险计量C风险监测 D选择最佳风险管理技术组合43风险管理的目标在于_。A获得最大的安全保障 B风险计量C风险监测 D选择最佳风险管理技术组合44资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_。A

10、负债业务 B资产业务C中同业务 D表外业务45真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于_。A长期贷款 B消费者贷款C短期自偿性贷款 D房地产贷款46可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的_。A商业票据 B流动资产C长期债券 D国债47预期收人理论认为，任何银行资产能否到期偿还或转让变现，归根结底是以_为基础的。A实际收入 B未来的收入C实际财富 D投资收益48_容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围，导致集中和垄断。A转换能力理论 B预期收入理论C起货币供给理论 D销售理论49_是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。A销售理论 B预期收入

11、理论C资产结构理论 D真实票据理论50最古老的银行负债管理理论可追溯到_。A销售理论 B预期收入理论C银行券理论 D真实票据理论51_是银行券理论的核心。A负债的适度性 B资产的适度性C尽可能多地负债 D负债越少52存款可分_和派生存款两类。A信用存款 B定期存款C初始存款 D企生存款53存款理论的最主要特征是它的_。A流动性 B稳健性C扩张性 D冒险性54被称为“银行负债思想的创新”的是_。A银行券理论 B存款理论C购买理论 D销售理论55销售理论的主题是_。A推销金融产品 B主动负债C购买负债 D吸收存款56全面风险管理模式强调信用风险、_和操作风险并举组织流程再造与技术手段创新并举。A流

12、动性风险 B国家风险C法律风险 D市场风险57_提倡将原本资产负债表内的业务，转化为表外业务。A资产负偾表外管理理论 B销售理论C存款理论 D资产结构理论58金融工程的狭义定义是组合金融工具和_的研究。A衍生产品 B金融技术C风险管理技术 D工程技术59巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议进行全面修改。并于_首次公布修改后的资本协议征求意见稿。A1998年5月 B1999年6月C2001年1月 D2003年4月60在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了_次资本协议征求意见稿。A1 B2C3 D4 61资本计量和资本标准的国际协议：修订框架于2006年底首先在_的银行开始实。A美国 B欧洲C欧美

13、 D十国集团62_不是全面风险管理模式的特征。A全球的风险管理体系 B全面的风险管理范围C全员的风险管理文化 D全程的风险识别过程63根据商业银行风险的_，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。A属性 B形成原因。C表现形武 D危害程度64实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和_等造成。A同业拆借 B利率波动C汇率波动 D法律变动65黄金价格变动造成的风险属于_。A操作风险 B汇率风险C利率风险 D商品价格风险66利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和_。A期限结构风险 B期权性风险C流动性风险 D价格风险67最重大的操作风险在于_及公司治理机制的失效。A内部

14、控制 B风险文化C公司策略 D风险管理机制68_经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A操作风险 B市场风险C违约风险 D流动性风险69_是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。A声誊风险 B市场风险C国家风险 D操作风险70_交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益。A股指期货 B金融期权C远期交易 D商品期贷71_并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A风险转移 B风险规避C风险分散 D风险对冲72_不属于事前风险控制手段。A风险转移 B风险规避C风险补偿 D风险分散73_不能规避利率风险。A金融期货 B金融期权C利率互换 D定期存款74下列关于银行资本作用的叙述不正确的是_

15、。A提融资 B使银行免受损失C维持市场信心 D限制银行业务过度扩张75商业银行进行风险管理最根本的驱动力是_。A客户利益至上 B储户利益至上C股东资本是风险的第一承担者 D金融监管机构的要求76计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除_A商誉B商业银行对未并表金融机构的资本投资C附属资本D商业银行对非自用不动产和企业的资本投资77商业银行的附属资本不得超过核心资本的_；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的_。A100，100 B50，100C100，50 D50，5078商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的_来覆盖。A监管资本 B会计资本C核心资本 D经济资本791997年

16、亚洲金融危机发生后，_又被广泛讨论来对抗危机。A风险管理 B公司治理C风险文化 D内部控制80商业银行内部控制重心就是_。A权力制衡 B权责明确C风险控制 D产权清晰81商业银行内部控制的主体是_。A董事会 B监事会C高级管理层 D银行内部的各个部门及其人员82有效风险管理体系建设必须以_为先导。A健全的内部控制机制 B完善的公司治理机构C先进风险管理文化培育 D有效的风险管理策略83_对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A监事会 B党委C纪委 D董事会84使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了_。A同行业的平均水平 B目前的情况C长期的经

17、验 D同行业的最高水平85商业银行内部风险的估计，一般不包括_。A违约概率 B实际损失C违约损失率 D违约风险露86风险管理最为核心、最为关键的阶段是_。A风险识别 B风险计量C风险监测 D风险控制87商业银行对前台业务流程系统传送来的相关数据进行整合是通过聚类和_来完成的。A匹配 B分类C对称 D集合88商业银行应采用适当的加密技术和措施，保证所传输交易数据的完整性、真实性和_。A及时性 B一致性C完全性 D不可否认性89_是风险管理的基础。A健全的内部控制机制 B完善的公司治理机构C安全的信息系统 D有效的风险管理策略90资本融资的具体来源不包括_。A股东红利 B原有股东追加投资C发行新股

18、 D留存利润91_必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A监事会 B高级管理层C股东大会 D风险管理部门92_负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A监事会 B高级管理层C股东大会 D董事会93商业银行的内部控制内容上要具有_。A稳定性 B创新性C开放性 D一致性94董事会应定期核查其_能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。A公司治理结构 B内部控制系统C风险控制环境 D风险监测体系95风险管理体系的灵魂是_。A风险管理文化 B风险管理策略C公司治理结构 D内部控制系统96商业银行应根据不同业务特点_风险偏好和风险承受度。A确定相应 B确定平均C统一确定 D确定最大97在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取_等方法。A风险分散 B风险对冲C风险规避 D风险补偿