利率期货

利率期货Tag内容描述：<p>1、第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货,第一节股票指数期货,股票指数，是运用统计学中的指数方法编制而成的、反映股市中总体股价或某类股票股价变动和走势情况的一种相对指标。如DJIA、SP500、中国沪深300指数。以股票指数作为标的资产的股票指数期货，则是指交易双方约定在将来某一特定时间交收“一定点数的股价指数”的标准化期货合约，通常简称为股指期货。如沪深300指数期货、SP500指数期货。</p><p>2、1,第十章利率期货,福州大学阳光学院经济系,2,第一节利率期货概述,一、利率期货的定义和分类利率期货是指以利率类金融工具（货币市场与资本市场利率工具）为标的物的期货合约。利率期货合约的买卖成为利率期货交易。,3,利率和利率类金融工具利率和基准利率：利率表示一定时期内利息与本金的比率，通常用百分比表示。基准利率是金融市场上具有普遍参考作用和主导作用的基础利率。与利率期货相关的金融工具欧洲美元欧元银。</p><p>3、第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货,1,PPT学习交流,第一节股票指数期货,2,PPT学习交流,股票指数，是运用统计学中的指数方法编制而成的、反映股市中总体股价或某类股票价格变动和走势情况的一种相对指标。如DJIA、SP500、中国沪深300指数。以股票指数作为标的资产的股票指数期货，则是指交易双方约定在将来某一特定时间交收“一定点数的股价指数”的标准化期货合约，通常简称为股指期货。如。</p><p>4、第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货,第一节股票指数期货,股票指数，是运用统计学中的指数方法编制而成的、反映股市中总体股价或某类股票股价变动和走势情况的一种相对指标。如DJIA、SP500、中国沪深300指数。以股票指数作为标的资产的股票指数期货，则是指交易双方约定在将来某一特定时间交收“一定点数的股价指数”的标准化期货合约，通常简称为股指期货。如沪深300指数期货、SP500指数期货。</p><p>5、利率期货课件 期货投资学 第十章 利率期货课件 第十章利率期货 第一节利率与利率期货概述第二节利率期货的报价和交割第三节利率期货套期保值策略第四节利率期货投机和套利策略 利率期货课件 第一节利率与利率期货概述 一 利率概述 一 利率的一般概念范畴 二 影响利率的因素1 政策因素 1 财政政策扩张性的财政政策 通过财政分配活动来增加和刺激社会的总需求 造成对资金需求的增加 市场利率将上升 紧缩性的财。</p><p>6、第三章利率远期 利率期货与利率互换 2020 4 21 1 远期利率协议 ForwardRateAgreement 买卖双方同意从未来某一商定的时刻开始的一定时期内按协议利率借贷一笔数额确定 以具体货币表示的名义本金的协议 2010年3月15日 企业A预计将在6个月后向银行贷款人民币1000万元 贷款期为半年 但担心6个月后利率上升提高融资成本 即与银行商议 双方同意6个月后企业A按年利率6 2。</p><p>7、股票指数，是运用统计学中的指数方法编制而成的、反映股市中总体股价或某类股票股价变动和走势情况的一种相对指标。 如 DJIA 、 S P500、中国沪深 300指数。以股票指数作为标的资产的股票指数期货，则是指交易双方约定在将来某一特定时间交收 “一定点数的股价指数 ”的标准化期货合约，通常简称为股指期货。如沪深 300指数期货、 S P500指数期货。股指期货交易特殊性 ：（ 1）现金结算交割；（ 2）股指期货的合约规模不是固定的，而是按照开立股指期货头寸时的价格点数乘以每个指数点所代表的金额。 股价指数可以近似地看作是支付已知收。</p><p>8、股票指数，是运用统计学中的指数方法编制而成的、反映股市中总体股价或某类股票股价变动和走势情况的一种相对指标。 如 DJIA 、 S P500、中国沪深 300指数。以股票指数作为标的资产的股票指数期货，则是指交易双方约定在将来某一特定时间交收 “一定点数的股价指数 ”的标准化期货合约，通常简称为股指期货。如沪深 300指数期货、 S P500指数期货。股指期货交易特殊性 ：（ 1）现金结算交割；（ 2）股指期货的合约规模不是固定的，而是按照开立股指期货头寸时的价格点数乘以每个指数点所代表的金额。 股价指数可以近似地看作是支付已知收。</p><p>9、第五章利率期货,327国债期货风波,万国证券中经开管金生,即期利率和远期利率,远期利率由当前即期利率隐含的将来一定期限的利率。,零息票收益率曲线,远期利率零息票收益率附息票债券收益率当收益率曲线是向上倾斜时的情况当收益率曲线是向下倾斜时的情况,天数计算惯例,三种天数计算惯例1、实际天数/实际天数（期限内）2、30/3603、实际天数/360,期限结构理论,预期理论市场分割理论流动性偏好理论,远期。</p><p>10、利率期货,1,期货投资学,第十章,利率期货,2,第十章 利率期货,第一节 利率与利率期货概述 第二节 利率期货的报价和交割 第三节 利率期货套期保值策略 第四节 利率期货投机和套利策略,利率期货,3,第一节 利率与利率期货概述,一、利率概述 （一）利率的一般概念范畴 （二）影响利率的因素 1、政策因素 （1）财政政策 扩张性的财政政策，通过财政分配活动来增加和刺激社会的总需求，造成对资金需求的增加。</p><p>11、利率远期、利率期货与利率互换,厦门大学金融系 陈蓉 2011/9/20, 利率互换,利率互换的基本原理 利率互换的市场机制 利率互换的定价 利率互换的运用,利率互换的基本原理,双方同意在未来的一定期限内根据同种货币的相同名义本金交换现金流的一种场外交易的金融合约。 其中一方的现金流根据事先选定的某一浮动利率计算，而另一方的现金流则根据固定利率计算,利率互换的现金流,兴业银行的现金流量表,利率互换的市场机制,做市商制度 同质性强 对冲风险的市场发达 标准化合约：主协议、附件、交易确认 其他市场惯例,其他市场惯例,浮动利率选择 LI。</p><p>12、Dr Ouyang 利率期货期货与期权市场课件 1 Dr Ouyang 利率期货期货与期权市场课件 2 内容概要 4 1预备知识4 1 1即期 远期利率4 1 2零息债券收益率曲线4 1 3利息计算惯例4 1 4利率结构理论4 2远期利率协议4 3中长期债券期货4 4短期国债期货4 5欧洲美元期货4 6久期 Duration Dr Ouyang 利率期货期货与期权市场课件 3 即期利率 spotr。</p><p>13、第五章股指期货 外汇远期 利率远期与利率期货 河南大学工商管理学院财务金融系李治国E mail kflizhiguo 第一节股票指数期货 一 股票指数期货概述 股票指数运用统计学中的指数方法编制而成的 反映股市中总体股价或某类股票价格变动和走势情况的一种相对指标股指期货以股票指数作为标的资产的股票指数期货 交易双方约定在将来某一特定时间交收 一定点数的股价指数 的标准化期货合约特殊性质合约到期时。</p><p>14、2017 年湖南省期货基础知识：利率与利率期货试题 本卷共分为 2 大题 40 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请 将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 20 小题， 每小题 2 分，共 40 分。) 1、关于卖出看涨期权的说法不正确的有__。 A一般运用于看后市上涨或已见底的情况 B平仓收益= 权利金卖出价-买入平仓价 C期权被要求履约风险=执行价格+ 标的物平仓买入价格 -权利金 D期权卖方必须交付一笔保证金 2、期货从业人员与。</p><p>15、错误更正。,1、P66例4-2顺数第9行，“平掉两张”，改为“平掉10张”。2、P73自第二自然段顺数第9行，“F221”，改为“F22”3、P81顺数第8行，“平掉两张”，改为“平掉10张”。,第八章利率期货,第一节利率期货的产生与发展,60年代中期后，越南战争、其后是两次石油危机，美国国内物价水平全面上涨。为抑制通货膨胀，美国政府采取了紧缩的货币政策，将利率提得很高。但紧缩货币政策又导致经济。</p><p>16、第八章利率期货,利率期货概述债券的基本要素债券的面值是指债券的票面价值，包括面值币种和面值大小两方面的内容。面值币种取决于发行的需要和债券的种类国内债券的面值币种为本国货币国外债券的面值币种为债券发行地国家以外的货币债券的票面利率是指债券票面所载明的利率，是债券利息与债券面值之比。债券票面利率分为固定利率和浮动利率。债券的市场价格是债券票面利率的年利息收入与市场利率之比。,例：某一债券的票面面。</p><p>17、2015年期货从业资格考试内部资料2015年期货从业资格考试内部资料 期货市场教程期货市场教程 第八章 利率期货第八章 利率期货 知识点 利率期货卖出套期保值计算知识点 利率期货卖出套期保值计算 定义 定义 利用利率期货合约做卖出套期保值的情形有以下三种 1 持有固定收益债券 担心利率上升 其债券价格下跌或者收益率相对下 降 2 利用债券融资的筹资人担心利率上升 导致融资成本上升 3 资金的借方担。</p><p>18、1 第五章股指期货 外汇远期 利率远期与利率期货 股票指数期货外汇远期远期利率协议利率期货 2 股票指数期货概述I 股票指数运用统计学中的指数方法编制而成的 反映股市中总体股价或某类股票价格变动和走势情况的一种相对指标 股指期货以股票指数作为标的资产的股票指数期货 交易双方约定在将来某一特定时间交收 一定点数的股价指数 的标准化期货合约 3 股票指数期货概述II 特殊性质现金结算而非实物交割合约规。</p>