自相关函数

自相关函数Tag内容描述：<p>1、1 自相关函数与偏自相关函数自相关函数与偏自相关函数 上一节介绍了随机过程的几种模型 实际中单凭对时间序列的观察很难确定其属于哪一 种模型 而自相关函数和偏自相关函数是分析随机过程和识别模型的有力工具 1 自相关函数定义 在给出自相关函数定义之前先介绍自协方差函数概念 由第一节知随机过程 t x 中的 每一个元素 t x t 1 2 都是随机变量 对于平稳的随机过程 其期望为常数 用 表 示 即。</p><p>2、第5讲 自相关函数和偏自相关函数,首都经济贸易大学统计学院 张玉春 Capital University of Economics and Business,基本内容,自相关函数 偏自相关函数,5.1自相关函数,5.1.1 AR(1)自相关函数,5.1.1 AR(1)自相关函数,5.1.1 AR(1)自相关函数,AR(1) 过程的自相关函数（ 为正）,5.1.1 AR(1)自相关函数,AR(1) 过程的自相关函数（ 为负）,5.1.2 AR(p)自相关函数,3.4 平稳性,对于一阶差分方程，保持其平稳性的条件是特征方程 (1 - aL) = 0 根的绝对值必须大于1，满足 |1/a| 1 也就是 | a | 1,3.4 平稳性,因为，在 | a| 1条件下，有 若保证AR(1)具。</p><p>3、自相关函数与偏自相关函数 上一节介绍了随机过程的几种模型 实际中单凭对时间序列的观察很难确定其属于哪一种模型 而自相关函数和偏自相关函数是分析随机过程和识别模型的有力工具 1 自相关函数定义 在给出自相关函。</p><p>4、第5讲自相关函数和偏自相关函数 首都经济贸易大学统计学院张玉春CapitalUniversityofEconomicsandBusiness 基本内容 自相关函数偏自相关函数 5 1自相关函数 5 1 1AR 1 自相关函数 5 1 1AR 1 自相关函数 5 1 1AR 1 自。</p><p>5、能量信号的自相关函数和功率信号的自相关函数 一 能量信号的自相关函数 相关是匹配过程 而自相关则是指延迟信号与与其自身的匹配 实值能量信号x t 的自相关函数定义为 自相关函数提供了信号与其平移时间后所得信号之。</p><p>6、1 第五章信号相关分析原理 5 1信号的互能量与互能谱 5 2信号的相关分析 5 3离散信号的自相关函数 5 4信号的互相关函数 作业 2 5 1信号的互能量与互能谱 一 信号的能量与功率 信号的能量 指信号f t 的归一化能量 即信号的电压 电流 加在1 电阻上所消耗的能量 5 1 1 若f t 为实数 对于能量信号E为有限值 如果在无限大的时间间隔内 信号的能量为有限值 而信号的平均功率为零。</p><p>7、相关函数 自相关函数 自相关函数是信号在时域中特性的平均度量 它用来描述信号在一个时刻的取值与 另一时刻取值的依赖关系 其定义式为 2 4 6 对于周期信号 积分平均时间T为信号周期 对于有限时间内的信号 例如单个脉 冲 当T趋于无穷大时 该平均值将趋于零 这时自相关函数可用下式计算 2 4 7 自相关函数就是信号x t 和它的时移信号x t 乘积的平均值 它是时移变量 的函 数 例如信号的自相。</p><p>8、1,第五章信号相关分析原理,5.1信号的互能量与互能谱,5.2信号的相关分析,5.3离散信号的自相关函数,5.4信号的互相关函数,作业,2,5.1信号的互能量与互能谱,(一)信号的能量与功率,信号的能量：指信号f(t)的归一化能量，即信号的电压（电流）加在1电阻上所消耗的能量。,（5.11）,若f(t)为实数,对于能量信号E为有限值。,如果在无限大的时间间隔内，信号的能量为有限值，而信号的。</p><p>9、1,第五章信号相关分析原理,5.1信号的互能量与互能谱,5.2信号的相关分析,5.3离散信号的自相关函数,5.4信号的互相关函数,作业,2,5.1信号的互能量与互能谱,(一)信号的能量与功率,信号的能量：指信号f(t)的归一化能量。</p><p>10、互相关函数，自相关函数计算和作图1.自相关和互相关的概念。l 互相关函数是描述随机信号x(t),y(t)在任意两个不同时刻t1，t2间的相关程度。l 自相关函数是描述随机信号x(t)在任意两个不同时刻t1，t2间的相关程度。互相关函数是在频域内两个信号是否相关的一个判断指标，把两测点之间信号的互谱与各自的自谱联系了起来。它能用来确定输出信号有多大程度来自输入信号，对修正测量中接入噪声源而产生的误差非常有效。-事实上，在图象处理中，自相关和互相关函数的定义如下：设原函数是f(t)，则自相关函数定义为R(u)=f(t)*f(-t)，其中*表示卷积。</p><p>11、互相关函数，自相关函数计算和作图1.自相关和互相关的概念。l 互相关函数是描述随机信号x(t),y(t)在任意两个不同时刻t1，t2间的相关程度。l 自相关函数是描述随机信号x(t)在任意两个不同时刻t1，t2间的相关程度。互相关函数是在频域内两个信号是否相关的一个判断指标，把两测点之间信号的互谱与各自的自谱联系了起来。它能用来确定输出信号有多大程度来自输入信号，对修正测量中接。</p><p>12、FFT实现自相关函数 N 38 noise randn 1 N 1i randn 1 N sqrt 2 f1 0 11 f2 0 15 f3 0 23 SNR1 20 SNR2 18 SNR3 17 A1 10 SNR1 20 A2 10 SNR2 20 A3 10 SNR3 20 signal1 A1 exp 1i 2 pi f1 0 N 1 signal2 A2 exp 1i。</p>