金融市场业务中心产品业务流程手册

金融市场业务中心产品业务流程手册2014年10 按照四风建设要求，金融市场部在前期管理会计产品目录建设工作基础上，按照“全面覆盖、突出重点”的原则进行金融市场 条线的整章建制、流程梳理工作，制作金融市场部产品业务流程 手册。  截止目前，我部分类整理了90 项金融市场部业务相关的有效 规章制度，其中由市场部牵头发文或编写的75 项，其它管理部门 牵头发文的 15 项（具体可参见第四部分）。根据规章制度以及产 品目录，市场部完成33 项业务流程图，其中管理流程4 项，产品 业务流程29 项，覆盖了44 项产品(产品项已在管理会计产品目录 的基础上进行了归并)，尚有部分产品因业务尚未正式开展等原 因，业务流程暂未梳理，将在今后不断补充完善。 2013 年初步建立该产品手册，基本覆盖了市场部的重点业务。 2014 10月根据业务变化进行第一次修订，删除了贵金属相关 业务流程10 项（覆盖 24 项贵金属产品），同时增加信托受益权 资产管理计划直接投资业务流程及人民币利率互换集中清算代理 业务流程2 项新业务流程。 为了提高手册的时效性、规范性和指导性，本手册定于每年 第四季度进行一次全面修订。 现将本手册发送各二级部门，请参照执行。 如对本手册存有疑问，请及时与规划管理部联系。联系人： 张x电话： 58781234*2823。 111-1 人民币债券投资流程 121-2 外币债券投资交易流程 151-3 交易所债券交易业务流程 181-4 银行间现券交易业务流程 211-5 债券远期业务流程 241-6 银行间债券借贷业务流程 271-7 远期利率协议业务流程 301-8 利率互换业务流程 331-9 信用风险缓释合约业务流程 432-1 人民币非清算类存放同业业务（交易分部）流程 482-2 外币存放同业业务流程 522-3 人民币同业拆借业务流程 562-4 外币同业拆借业务流程 602-5 人民币同业借款业务流程 632-6 外币同业借款业务流程梳理 672-7 质押式回购业务流程 702-8 银行间买断式回购业务流程 742-9 买入返售信托受益权计划(两方）流程 772-10 买入返售信托受益权计划(三方）流程 853-1 即期结售汇业务流程 863-2 远/掉期结售汇业务流程 883-3 即期外汇买卖业务流程 913-4 远期外汇买卖业务流程 943-5 掉期外汇买卖业务流程 973-6 货币互换业务流程 1003-7 人民币期权业务流程 1033-8 个人外汇期权业务流程 1094-1 同业授信流程 1104-2 海外分行债券投资审批流程 1214-3 人民币非清算类存放同业业务信用风险管理流程 1244-4 票据转贴现同业授信额度预定流程 126四、规章制度一览表 一、修改记录序号 修改日期 修改原因和修改内容 修改人 审批人 1.0 2013/12/13 产品业务流程编册 1.12014/10/27 删除贵金属业务相关内容，增加新业务 二、产品流程梳理一览表业务分类 产品类别  产品名称 产品 序号 流程梳理 状态 负责部门 流程 编号 货币市场 存放同业 人民币存放同业 已完成货币市场部 2-1 外币存放同业 已完成货币市场部 2-2 同业拆借 人民币同业拆入 已完成货币市场部 2-3 人民币拆放同业 已完成货币市场部 2-3 外币同业拆入 已完成货币市场部 2-4 外币拆放同业 已完成货币市场部 2-4 同业借款 人民币同业借款 已完成货币市场部 2-5 外币同业借款 已完成货币市场部 2-6 同业账户透 债券质押式回购 债券质押式正回购 10 已完成 货币市场部 2-7 债券质押式逆回购 11 已完成 货币市场部 2-7 债券买断式 回购 债券买断式正回购 12 已完成 本币债券交易 2-8债券买断式逆回购 13 已完成 本币债券交易 2-8买入返售信 托受益权 买入返售信托受益权 （两方模式） 14 已完成  货币市场部 2-9 买入返售信托受益权 （三方模式） 15 已完成 货币市场部 2-10 信托受益权 资产管理计 划直接投资 信托受益权资产管理 计划直接投资 16 已完成 货币市场部 2-11 向中央银行 借款 向中央银行借款 17 暂未梳理 债券市场债券交易 交易所债券交易 18 已完成 本币债券交易 1-3银行间债券交易 19 已完成 本币债券交易 1-4外币债券交易 20 已完成 债券投资部 1-2 债券投资 人民币债券投资 21 已完成 债券投资部 1-1 外币债券投资 22 已完成 债券投资部 1-2 外汇市场 结售汇 即期结售汇 23 已完成 外汇交易部 3-1 外汇买卖 即期外汇买卖 24 已完成 外汇交易部 3-3 衍生品 债券远期 债券远期 25 已完成 本币债券交易 1-5债券借贷 债券借贷 26 已完成 本币债券交易 1-6国债期货 国债期货 27 暂未梳理 远期利率协议28 已完成 本币债券交易 1-7利率互换 利率互换 29 已完成 本币债券交易 1-8利率期权 利率期权 30 暂未梳理 利率期货利率期货 31 暂未梳理 远期结售汇远期结售汇 32 已完成 外汇交易部 3-2 远期外汇买 远期外汇买卖33 已完成 外汇交易部 3-4 掉期结售汇 掉期结售汇 34 已完成 外汇交易部 3-2 掉期外汇买 掉期外汇买卖35 已完成 外汇交易部 3-5 交叉货币互 交叉货币互换36 已完成 外汇交易部 3-6 人民币对外 汇期权 人民币对外汇期权 37 已完成 外汇交易部 3-7 外汇期权 外汇期权 38 暂未梳理 信用衍生品信用风险缓释合约 39 已完成 本币债券交易 1-9信用风险缓释凭证 40 已完成 本币债券交易 1-9信用风险互换 41 已完成 本币债券交易 1-9股权衍生品 股权衍生品 42 暂未梳理 结构性衍生品43 暂未梳理 债券承销债券非主承 债券分销44 暂未梳理 代客外汇货币兑换 代客即期结售汇 45 已完成 外汇交易部 3-1 代客即期外汇买卖 46 已完成 外汇交易部 3-3 代客衍生 债券衍生品债券远期 47 暂未梳理 国债期货48 暂未梳理 利率衍生品远期利率协议 49 暂未梳理 利率互换50 暂未梳理 外汇衍生品代客远期结售汇 51 已完成 外汇交易部 3-2 代客远期外汇买卖 52 已完成 外汇交易部 3-4 代客掉期结售汇 53 已完成 外汇交易部 3-5 代客掉期外汇买卖 54 已完成 外汇交易部 3-4 代客人民币对外汇期 55已完成 外汇交易部 3-7 代客外汇期权 56 已完成 外汇交易部 3-8 代客交叉货币互换 57 暂未梳理 信用衍生品信用衍生品 58 暂未梳理 股权衍生品股权衍生品 59 暂未梳理 结构性衍生品60 暂未梳理 代理业务代理清算 人民币利率互换集中 清算代理 61 已完成 本币债券交易 外汇储备经营管理 外汇储备经营管理  62 暂未梳理 三、业务流程序号 业务类型 流程编 流程名称对应产品 负责二级部 债券业务及利率、 信用衍生 品业务 1-1 人民币债券投资流程 人民币债券投资  债券投资部 1-2外币债券投资交易流程 外币债券投资 债券投资部 外币债券交易 债券投资部 1-3交易所债券交易业务流 交易所债券交易本币债券交易部 1-4银行间现券交易业务流 银行间债券交易本币债券交易部 1-5债券远期业务流程 债券远期 本币债券交易部 1-6银行间债券借贷业务流 债券借贷本币债券交易部 1-7远期利率协议业务流程 远期利率协议 本币债券交易部 1-8利率互换业务流程 利率互换 本币债券交易部 1-9信用风险缓释合约业务 流程 信用风险缓释合 本币债券交易部10 信用风险缓释凭 本币债券交易部信用风险互换 本币债券交易部 1-10 人民币利率互换集中清 算代理业务流程 人民币利率互换 集中清算代理 本币债券交易部 11 货币市场 业务 2-1 人民币非清算类存放同 业业务流程 人民币存放同业 货币市场部 12 2-2 外币存放同业业务流程 外币存放同业 货币市场部 13 2-3 人民币同业拆借业务流 人民币同业拆入货币市场部 人民币拆放同业  货币市场部 14 2-4 外币存放同业业务流程 外币同业拆入 货币市场部 外币拆放同业 货币市场部 15 2-5 人民币同业借款业务流 人民币同业借款货币市场部 16 2-6 外币同业借款业务流程 外币同业借款 货币市场部 17 2-7 质押式回购业务流程 债券质押式正回 货币市场部债券质押式逆回  货币市场部18 2-8 银行间买断式回购业务 流程 债券买断式正回 本币债券交易部债券买断式逆回 本币债券交易部19 2-9 买入返售信托受益权计 划(两方）流程 买入返售信托受 益权（两方模式） 货币市场部 10 20 2-10 买入返售信托受益权计 划(三方）流程 买入返售信托受 益权（三方模式） 货币市场部 21 2-11 信托受益权资产管理计 划直接投资业务流程 信托受益权资产 管理计划直接投 货币市场部22 外汇交 易业务及 外汇衍生 品业务 3-1 即期结售汇业务流程 即期结售汇 外汇交易部 代客即期结售汇 23 3-2 远/掉期结售汇业务流程 远期结售汇 外汇交易部 掉期结售汇 代客远期结售汇 代客掉期结售汇  24 3-3 即期外汇买卖业务流程 即期外汇买卖 外汇交易部 代客即期外汇买 253-4 远期外汇买卖业务流程 远期外汇买卖 外汇交易部 代客远期外汇买 263-5 掉期外汇买卖业务流程 掉期外汇买卖 外汇交易部 273-6 货币互换业务流程 交叉货币互换 外汇交易部 28 3-7 人民币期权业务流程 人民币对外汇期 外汇交易部代客人民币对外 汇期权 29 3-8 个人外汇期权业务流程 代客外汇期权  外汇交易部 30 业务管理 流程 4-1 同业授信流程 交易监控部31 4-2 海外分行债券投资审批 流程 交易监控部32 4-3 人民币非清算类存放同 业业务信用风险管理流 交易监控部33 4-4 票据转贴现同业授信额 度预定流程 交易监控部11 债券业务及利率、信用衍生品业务序号 流程编号 流程名称 对应产品 负责二级部 1-1人民币债券投资流程 人民币债券投资 债券投资部 1-2外币债券投资交易流程 外币债券投资 债券投资部 外币债券交易 债券投资部 1-3交易所债券交易业务流程 交易所债券交易 本币债券交易部 1-4银行间现券交易业务流程 银行间债券交易 本币债券交易部 1-5债券远期业务流程 债券远期 本币债券交易部 1-6银行间债券借贷业务流程 债券借贷 本币债券交易部 1-7远期利率协议业务流程 远期利率协议  本币债券交易部 1-8利率互换业务流程 利率互换 本币债券交易部 1-9信用风险缓释合约业务流 信用风险缓释合约本币债券交易部 信用风险缓释凭证 本币债券交易部 信用风险互换 本币债券交易部 10 1-10 人民币利率互换集中清算 代理业务流程 人民币利率互换集 中清算代理 本币债券交易部 12 1-1 人民币债券投资流程 修改记录 序号 修改日期 修改原因和修改内容 修改人 审批人 1.0 2013/12/13 流程梳理优化 熊建平一、工作描述 我行以人民币自有资金进行的债券投资的业务，其债券发行体包括中国财政部、地方政府、境 外政府机构、公共部门实体、国际开发机构、政策性银行、商业银行机构、非银行金融机构和公司 企业等。二、相关政策和制度文件 内部编号:2-4-1 内部编号:2-4-2 三、流程图 1.人民币债券投资流程图 13 人民币债券投资流程图（债券投资部） 授信审批部门授信审批部门 A2-市场部高级经 理及部门负责人 A2-市场部高级经 理及部门负责人 外部交易对手 外部交易对手 后台清算部门 后台清算部门 A1-市场部债券交易员 A1-市场部债券交易员 分析债券 确定投资意向 债券是否纳入 额度管理 根据债券基本 情况提交审批 查询债券额度 提交债券额度 申请 结束 审批通过 审批未通过 在债券发行日 ，根据投资品 种、价格等情 况实施投资 无额度额度审批通过 额度审批未通 更新台账及时与发行方 联系并取得正 确的缴款书 后台清算处理 获得发行情况 和缴款通知书 系统审批 是否与买卖 情况相符合 在人民币资金 管理系统中输 入相应交易 1012 13 14 15 16 17 18 14 四、流程概览及关键流程控制 流程概览人民币债券投资的流程大致有以下四个部分 （1）制定债券投资方案 （2）获得债券投资授权 （3）执行债券投资 （4）完成相关债券投资系统录入。 2.关键流程详解 流程 编号 关键流程 处理过程、要求和规则 负责部门 岗位 风险、合规 控制要点 处理结果 和文档 制定投资交易方案 总行债券交易员结合我行资金和市场 情况，初步确定债券投资意向 市场部债  券投资处 /交易员 债券筛选方案的专业 性和全面性。 债券交易 的初步意 结合投资管理和额 度管理， 判断债券 投资可行 根据债券投资交易管理办法及系统中债券发行体的额度情况，判断债券投资 的可行性 市场部债 券投资处/ 交易员 债券久期与额度符合 相关管理规定 债券投资 交易申请 13执行债券 投资交易 根据债券投资交易申请单的审批结果， 叙做相关交易 市场部债 券投资处/ 交易员 全面核对债券交易要 素，避免操作风险  交易执行 16 输入债券 交易单 根据已续作的债券交易在人民币资金 管理系统中输入交易要素 市场部债 券投资处 /交易员 全面核对债券交易要 素，避免操作风险 交易录入 15