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634512 总结自助法引言引言 -本章要解决的问题1.对于均值随时间变化的时间序列，它的趋势可能是确定性的，也可能包含随机成分。在做假设检验或做长期预测时，正确模拟这个趋势是致关重要的。2.说明 Dickey-Fuller的单位根检验和扩展的 Dickey-Fuller的单位根检验。这些检验也可用来帮助检测随机趋势的存在。给出几种检验的形式（包括季节单位根检验）。为了详述这些统计量，需要介绍 Monte Carlo实验。3.考虑存在结构性变化时的单位根检验。结构性变化可使趋势检验变得复杂；政治体制的变化可导致结构性变化，使一个平稳序列显示出非平稳性。4.给出检验一个序列是否包含一个单位根的一般方法。 5.把一个具有趋势的序列分解成平稳和趋势成分。 确定性趋势和随机趋势趋势平稳（ TS）模型几种常见的趋势模型随机趋势模型（一）随机游走模型随机游走模型（二）带漂移项的随机游走模型(三 ) 单位根过程满足如下表达式的随机过程称为单位根过程d=1的情形很多见， I(1)过程将上式与带有漂移项的随机游走过程对比，发现 I(1)过程就是将随机游走过程中的白噪声替换为一般的平稳过程（四）考察单位根过程与随机趋势的关系（三）考察单位根过程与随机趋势的关系由单位根过程的定义获取差分使得过程平稳的可行性由 B-N分解获取协整的可行性：消除其随机趋势趋势平稳过程与差分平稳过程的区别趋势平稳过程与差分平稳过程的区别根据系数所满足的条件，有当预测水平增加时，预测结果收敛于确定性部分趋势平稳过程与差分平稳过程的区别对于单位根过程，可证明 (hamilton-533)对于含漂移项的随机游走过程，有趋势平稳过程单位根过程例子： y表示美国 GNP数据，估计结果如下过程可表示为去掉趋势正确处理有趋势的过程1.处理不当，会产生问题 (过度差分或者是无法去除随机趋势 )2.单位根过程之间建立回归方程容易产生虚假回归Dickey-Fuller检验因为，在三种情况下统计量的分布不一样Case 2Case 3Case 1Dickey-Fuller检验在普通 OLS中， t 统计量随着自由
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