第三章人寿保险的精算现值

第三章 人寿保险的精算现值本章结构离散型寿险的精算现值连续型寿险的精算现值人寿保险的人寿保险的精算现值精算现值 两类寿险精算现值之间的关系本章学习目标l 理解寿险精算现值的含义l 熟悉离散型各险种寿险精算现值的计 算公式l 熟练使用换算函数计算离散型各险种的寿险精算现值l 掌握离散型、连续型寿险精算现值之间的关系保费的分类 -按保费缴纳的方式l 趸缴保费（一次性缴纳保费）l 自然保费 (根据当年保险赔付成本确定的保费，年龄越大，缴纳的越多 )l 均衡保费（定期缴纳保费）人寿保险给付方式的分类l 分为：连续型寿险和离散型寿险l 连续型寿险 ：保险金在死亡后立即赔付，以连续型未来寿命 T(x)作为随机变量来计算期望值l 离散型寿险 ：保险金在死亡的年末赔付，以离散型未来寿命 K(x)作为随机变量来计算期望值l 实务中，多采用 连续给付 的方式（被保人死亡到保险金的赔付时间很短，计算时，把被保险人的死亡和保险金的给付看作在同一时间发生，即认为是立即赔付）人寿保险给付上的两大特点l 不确定性：是否发生给付不确定给付的时间不确定l 给付发生在较长时间以后，其成本受利率影响很大。净保费的计算原理l 收支平衡原理（精算等价原理）：净保费的精算现值保险赔付的精算现值l 它的实质是 在统计意义上的收支平衡。是在大数场合下，收入期望现时值等于支出期望现时值 l 精算现值（包含两层含义）：l 保险赔付在投保时的期望现值l 把所有可能的赔付先 折现 到保单签发时刻，然后再求 期望值l 精算现值 =趸缴净保费l 由于赔付的不确定性源于人的死亡不确定，所以，以 连续型（离散型）未来寿命 为随机变量，来求期望值。第一节 离散型寿险的趸缴净保费本节的主要目标l 理解趸缴净保费的计算公式并熟练应用l 掌握用换算函数计算各类离散型寿险趸缴净保费主要险种l n年期定期寿险l 终身寿险l n年期生存保险l n年期两全保险l 延期 m年的终身寿险l 延期 m年的 n年定期寿险l 递增终身寿险l 递减 n年定期寿险l 一般变额寿险例 3.1l 100个 40岁的人投保了 1000元 5年期定期寿险，死亡赔付在死亡年年末。如果预定年利率为 3% ，各年预计的死亡人数分别为 1、 2、 3、 4、 5人。l 每年的赔付支出及其折现值如表所示：年份 年内死亡人数 赔付支出 折现因子 赔付支出现值（ 1）（ 2） (3)=1000(2) (4) (5)= (3) (4)1 1 1000 1.03-1 970.872 2 2000 1.03-2 1885.193 3 3000 1.03-3 2745.434 4 4000 1.03-4 3553.955 5 5000 1.03-5 4313.04例 3.1答案l 100张保单的未来赔付支出总现值l 平均每张保单的未来赔付现值（保单的精算现值）为： 134.68元。基本符号l 岁投保的人整值剩余寿命l bk+1 保险金在死亡年末给付函数l vk+1 贴现函数l zk+1 保险赔付金在签单时的现时值l E(ZK+1) 寿险的精算现值（趸缴净保费）计算原理l K的不同上下限，对应着不同的险种（一） n年定期寿险l 给付函数l 保险金给付在签单时的现值随机变量l 趸缴净保费l 趸缴净保费的变形公式思考：该公式的含义？l 自然保费即 中 n=1的趸缴净保费 .l 是根据每一保险年度，每一被保险人当年年龄的预定死亡率计算出的该年度的死亡纯保费。随着年龄的增长而提高 ,即年龄越大，自然保费就越高。在寿险实务中 ,一般不采用这种方式。例 3.2l 某人在 40岁时投保了 3年期 10 000元定期寿险，保险金在死亡年末赔付。假设预定利率为5% ，以中国人寿保险业经验生命表（ 1990-1993年，男女混合表），计算趸缴净保费。例 3.2答案（二） 终身寿险l 给付函数l 给付现值随机变量l 趸缴净保费例 3.3l 张某 50岁时购买了一份保额为 100 000元的终身寿险。已知：l 设预定利率为 0.08l 求这份保单的趸缴净保费。例 3.3答案（三） n年期生存保险l 被保险人 生存 至 n年期满时 ,保险人在第 n年末支付保险金 .l 只有一个因素不确定 :是否给付保险金 ,而保险金给付的时间和数量可以预先确定 .l 保险金给付相当于一个二项分布 :即在 n年末只有只有两种可能 ,要么给付 1,要么不给付 ,且给付的概率为 .l 给付函数 :l 给付现值随机变量l 趸缴净保费（四） 两全保险l 两全保险是定期寿险与纯生存保险的组合l 给付函数l 给付现值随机变量l 趸缴净保费例 3.4l 某人在 40岁时投保了 3年期 10 000元两全寿险，保险金在死亡年末赔付。假设预定利率为5% ，以中国人寿保险业经验生命表（ 1990-1993年，男女混合表），计算趸缴净保费。例 3.4答案（五） 延期 m年终身寿险l 保险金在被保险人投保 m年后，发生保险责任范围内的死亡给付保险金。l