第八章：包含非平稳性变量的_第1页
第八章：包含非平稳性变量的_第2页
第八章：包含非平稳性变量的_第3页
第八章：包含非平稳性变量的_第4页
第八章：包含非平稳性变量的_第5页
已阅读5页，还剩48页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第八章：包含非平 稳 性 变 量的回 归杨 旭一、 时间趋势 趋势 ： 变 量在 长 期中 稳 定的 变 化。一、时间趋势一、 时间趋势 1、确定性 趋势 2、宏 观经济变 量与确定性 趋势 3、随机 趋势 4、随机游走 5、平 稳 与非平 稳 序列1、确定性 趋势 当 变 量以不 变 的速度随 时间 增加（或减少） 时 , 我 们说 此 变 量存在 确定性 趋势（ deterministic trend） 。1、确定性 趋势1、确定性 趋势 如果， 此 时 回 归 系数的 OLS估 计 依然是有效的，而且是一致的。 协 方差平 稳 ：即 t与 t-j之 间 协 方差的大小只随 j 的改 变 而改 变 ，与 t 无关。1、确定性 趋势 但估 计 量的方差有了 变 化 : 复 习 ， OLS估 计 量的方差：1、确定性 趋势 在 这 里， OLS估 计 量 为 ： 其中，1、确定性 趋势 OLS估 计 量的方差 为 ： 可 见 ，此 时 OLS估 计 量是 “超一致的 ”。即收 敛 的更快 ！2、宏观经济变量与确定性 趋势 你觉得这几个宏观变量是否具有确定性趋势？一个具有确定性趋势的散点图3、随机 趋势 随机 趋势 （ Stochastic Trends ）：与确定性 趋势类 似，只是 趋势变 量在每个 时 期的 变 化量 不再是一个常数！而是一个 随机 变 量 ！3、随机 趋势 我 们 把随机 趋势变 量定 义为 ： 或者3、随机 趋势 由于： 所以，可写 为 ：趋势3、随机 趋势 随机 趋势变 量的均 值 ： 即，均 值 随 时间 的 变 化而等速增加（减少）3、随机 趋势 随机 趋势变 量的方差： 方差随 时间 推移，越来越大！4、随机游走(1) 随机游走（ random walk）8幅具有 1000次 观测 的随机游走 图 形均值都为零，但差异却非常大！8幅具有 1000次 观测 的白噪声 图 形4、随机游走 (2) 带 漂移 项 的随机游走（ random walk with drift）4、随机游走 对 比：5、平 稳 与非平 稳 序列 什么是平 稳 序列？平 稳 性等同于 说 ： 过 去的 经验 可以用于未来。宽 平 稳 、 严 平 稳5、平 稳 与非平 稳 序列 均 值 方差 自 协 方差 自相关系数5、平 稳 与非平 稳 序列 严 平 稳严 平 稳 是一种条件比 较 苛刻的平 稳 性定 义 它 认为 只有当序列所有的 统计 性 质 （分布）都不会随着 时间 的推移而 发 生变 化 时 ， 该 序列才能被 认为 平 稳 。5、平 稳 与非平 稳 序列 宽 平 稳宽 平 稳 是使用序列的特征 统计 量来定义 的一种平 稳 性。它 认为 序列的 统计 性 质 主要由它的低阶 矩决定，所以只要保 证 序列低 阶 矩平 稳 ，就能保 证 序列的主要性 质 近似稳 定。例如，二 阶 平 稳 。 考察如下四个 模型的平 稳 性平
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论