自相关性习题及答案

4 下表给出了美国 1960-1995 年 36 年间个人实际可支配收入 X 和个人实际消费支出 Y 的数据。美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出 单位：100 亿美元年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977157162169176188200211220230237247256268287285290301311143146153160169180190196207215220228242253251257271283197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995326335337345348358384396409415432440448449461467478493295302301305308324341357371382397406413411422434447458注：资料来源于 Economic Report of the President，数据为 1992 年价格。要求：（1）用普通最小二乘法估计收入消费模型； tt uXY21（2）检验收入消费模型的自相关状况（5%显著水平） ；（3）用适当的方法消除模型中存在的问题。6 下表是北京市连续 19 年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。北京市 19 年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位：元）年份顺序人均收入(元)人均生活消费支出(元)商品零售物价指数(%)人均实际收入(元)人均实际支出(元)1234567450.18 491.54 599.40 619.57 668.06 716.60 837.65 359.86 408.66 490.44 511.43 534.82 574.06 666.75 100.00 101.50 108.60 110.20 112.30 113.00 115.40 450.18 484.28 551.93 562.22 594.89 634.16 725.87 359.86 402.62 451.60 464.09 476.24 508.02 577.77 89101112131415161718191158.84 1317.33 1413.24 1767.67 1899.57 2067.33 2359.88 2813.10 3935.39 5585.88 6748.68 7945.78923.32 1067.38 1147.60 1455.55 1520.41 1646.05 1860.17 2134.65 2939.60 4134.12 5019.76 5729.45136.80 145.90 158.60 193.30 229.10 238.50 258.80 280.30 327.70 386.40 435.10 466.90847.11 902.90 891.07 914.47 829.14 866.81 911.85 1003.60 1200.91 1445.62 1551.06 1701.82674.94 731.58 723.58 753.00 663.64 690.17 718.77 761.56 897.04 1069.91 1153.70 1227.13要求：（1）建立居民收入消费函数；（2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理；（3）对模型结果进行经济解释。计量经济学题库（自相关）答案练习题 4 参考解答:（）收入消费模型为tt XY0.9354287.Se = (2.5043) (0.0075)t = (-3.7650) (125.3411)R2 = 0.9978，F = 15710.39，d f = 34，DW = 0.5234（）对样本量为 36、一个解释变量的模型、5%显著水平，查 DW 统计表可知，dL=1.411，dU= 1.525，模型中 DW dU，说明广义差分模型中已无自相关。同时，判定系数 R2、t 、 F 统计量均达到理想水平。93617285013最终的消费模型为Y t = 13.9366+0.9484 X t练习题 6 参考解答：（）收入消费模型为279.30.6(6.38)(1)4527t tYXSeRDW（）DW0.575，取 %，查 DW 上下界 18.,40.1,8.DWdUL ，说明误差项存在正自相关。（）采用广义差分法使用普通最小二乘法估计 的估计值 ，得).(tSe.tt7013865