金融数据处理

金融数据处理彭小令2007/3/19金融数据库介绍CRSP files provide a strong foundation for economic forecasting, stock market research, and financial analyses to academic institutions, investment banks, brokerage firms, corporations, banks, and government agencies. Eighty percent of academic research in stock market and investment analysis uses CRSP data as a source due to the completeness and accuracy of the information 数据来源1. 美国股票和指数数据：纽约交易所和美国交易所数据；2. 美国股票和指数数据：纳斯达克数据；3. 美国国库券数据：多种来源；4. 美国共同基金数据：多种来源。CRSP （ Center for Research in Security Prices, 证券价格研究中心，芝加哥大学商学院） AMEX (American Stock Exchange). 美国证券交易所NYSE (New York Stock Exchange). 纽约证券交易所NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System.全国证券交易商自动报价系统协会数据范围 美国股票数据；美国股票指数；美国国库券；美国共同基金。四种 CRSP数据1. 证券或指数的整体描述或总结数据； Header identification or summary data valid for the entire range of the security or index.2. 时间序列观测值数据 ； Time series data with observations recorded for each period in an associated calendar.3. 事件数据； Event data representing status changes, random events, or observations. The time of the event and relevant information is stored as different elements of the event.4. 日期数据。 Calendar data including the calendar periods used to synchronize time series observations. Daily databases are based on calendars of daily trading dates, and monthly databases are based on calendars of month-end trading dates.提供数据文件格式 C, FORTRAN, SAS, ACCESS, EXCEL.指数标识模块股票数据库结构股票数据库结构 股票名变更历史子模块Namedt 股票名有效期起始日 | Name effective dateNamendt 股票名有效期结束日 | last date of nameComnam 公司简称 | Company nameShrcd 股票类别代码 | Share codeExcd 交易所代码 | Exchange codeIccd 行业分类代码 | Industrial classification code股票数据库结构分配事件模块描述公司对股东进行的一系列分配活动（派息，送股，股票分割，并股，配股和增发新股）。Distcd 分配事件代码 | Distribution codeExdt 除 权除息日 | Ex-distribution dateDclrdt 公告日 | Declaration dateRcrddt 股权登记日 | Record dateFacshr 总 股本调整因子 | factor to adjust shares outstandingFaccpr 股票价格调整因子 | Factor to adjust priceDivamt 每 股派息额 | Dividend cash amount股票数据库结构 股本历史观测模块摘牌历史模块Shrsdt 观测日 | shares outstanding observation dateShrout 观测到的股本数 | Shares OutstandingShrflg 观测标识 | shares outstanding observation flagDlstdt 摘牌日期 | delisting dateDlstcd 摘牌代码 | delisting codeNewcomp 新 公司名称 | new company nameDlamt 摘 牌后总价值 | amount after delistingDlretx 不含红利的摘牌收益 | delisting return without dividendsDlpr 摘牌交易价格 | delisting priceDelret 摘牌收益 | delisting returncalid 日期识别码 | Calendar identification numbername 日期名称 | Calendar namendays 日期数据中的期间总数 | Number of periods in calendarcaldt 日历交易日 | Calendar trading date日历模块指数模块 指数标识模块Indno 永久性识别号码 | permanent index identification numberIndco 永久性指数类别识别号码 | -group-Primflag 主指数标识 | index primary linkIndname 指数名 | Index name Typename 指数类名 | Index group name各种指数数据：1. 证券交易所市场指数；2. 按市值分类的十等分指数；3. 按风险（收益率的标准差）分类的十等分指数；4. 行业分类指数；5. 等等。路透社拥有来自 242个交易所及直接交易市场的金融信息，从而提供超过 960,000种的股票、债券及其他金融产品的数据。路透 (Reuters)路透社终端1951年，德国人保罗 朱利叶斯 路透在伦敦建立了路透社，其后随着电报网络的拓展，将金融服务的范围延伸至各大洲。路透社向商业订户和新闻机构提供了种类繁多的咨询服务，客户来自全球 160多家大小交易所和 82各国家的 3700多名订户。该社还有 1700多名文字和摄影记者组成的消息网，消息通过卫星和电脑传送到世界各地的 199700多个终端机上。路透社终端机的操作简单方便，其主要设备包括控器、键盘和打印机等，即相当于一套带打印机和显示器交易机联网后，交易员只需启动机器，通过键盘输入自己的终端密码，即可与对方银行联系。全世界参加路透社交易系统的数千家银行，每家银行都有一个指定的代码，如中国银行总行的代码为 BCDD。 交易员若想与某银行进行交易，在键盘上输入对方银行的代号，叫通后即可询问交易价格，并可与其还价。双方的交易过程全部显示在终端机的荧光屏上，交易完毕后即可通过打印机打印出来。这种由终端机打印出来的文件，即是双方交易的文字记录，也是最重要的交易依据。路透终端提供的服务主要包括：1、 即时信息服务 ：遍布全球的路透社记者将即时的政治、财金、商品等各种新闻汇集到路透社编辑中心，然后再输送到各地的终端。2、 即时汇率行情 ：路透终端即时汇率版面，为交易员即时显示世界各大银行外汇买卖的参考数据，值得注意的是，此汇价只为参考价，不是交易者参与市场交易的成交价格。3、 趋势分析 ：路透系统中，有许多高级经济学家、银行家、金融专家和分析专家负责每天撰写汇市评论和走势分析，然后输入路透电脑中心。用户可以利用键盘调出所需内容，以作参考。4、 技术图表分析 ：路透社为用户提供图表终端机，利用图表终端可以绘出各种技术图表，以帮助用户进行技术分析。5、 从事外汇交易 ：通过路透交易机，交易员就可以与系统内任何一家银行交易外汇。路透交易机以电话线连接。在交易喝结算系统方面，路透社终端具有明显的优势。一旦交易完成，打印机就会把交易记录自动打印出来，便于核对和存档。RT终端有三种不同的功能状态 报价 (quotes) 财经快讯 (News) 图表 (Graphics)常用路透商品代码：中国市场服务目录页 CMS/MENU 商品期货 ： 人民币市场 ：郑州绿豆 CGN: 美元人民币交叉汇率 CNY=CFXS大