风险管理-北大复习题

风险管理 复习题 1 p.171-1描述下面两种情况可能会给公司带来哪些直接损失和间接损失：(1) 公司厂房发生的一次毁坏严重的爆炸；(2) 由于公司排放有毒化学物质导致环境污染而引起的法律 诉讼。1-2有人说，一位信息完全的顾客比信息不完全的顾客风险小，你同意这种说法吗？为什么？1-3假如你被一家公司雇用为风险经理，你上任的第一件工作就是准确估计来自财产、责任、生命、健康和收入损失风险的最大可能损失。哪些损失比较容易被估计？哪些损失估计起来比较困难？为什么？1-4风险的本质是什么？p.272-1为什么要区分基本风险与特定风险？在我国，一个企业所面临的基本风险与特定风险都有什么？这些风险可以通过什么措施进行管理？2-2为什么要区分纯粹风险和投机风险？保险是管理纯粹风险的工具，怎样理解具有投资理财性质的保险？p.413-1在风险管理的各个步骤中，分别需要注意什么问题？3-3请通过阅读相关材料，分析在巴林银行的事件中，哪些风险管理措施有所缺失？p.514-1试述下面三种情况的风险成本中都包括哪些部分：(1) 一家制造厂的工人遭受机器设备伤害的风险；(2) 一家跨国公司由于其投资被外国政府征收而遭受损失的 风险；(3) 一家茶饮 料制造商由于消费者改变偏好， 转为碳酸饮料而遭受茶饮料价格下跌的风险。4-3有些人认为，由于有毒化学物质而造成环境污染的风险是不可忍受的，应该完全避免。请说明这种“ 零 风险”的目标会不会达到一种社会有效风险水平？为什么？4-5企业面临的财产损毁风险都有哪些风险管理措施？这些措施的成本都风险管理 复习题 2 是什么？它们之间有何替代关系？p.755-2描 述 一 种 风 险 识 别 的 基 本 方 法 与 辅 助 方 法 ，并 说 明 它 们 的 优 点 和 局限 性 。p.80-p.82例 6.1-6.4 财产直接损失金额 的评估p.1167-1现实中，医生对患者的责任为过失责任。 请从以下角度比 较过失责任和只要医生的治疗失败，医院就必 须赔偿患者的损失这种 责任。(1) 对医生的激励；(2) 对患者的赔偿；(3) 法律成本。7-2如果不考虑法律方面的因素，那么有哪些激励因素可以使企业有如下行为：(1) 生产安全性高的产品；(2) 降低工伤事故的风险；(3) 避免对环境造成污染。p.1251风险经理关心人力资本风险 的原因主要有哪些？2人力资本风险的估算包括损 失频率的估算和损失幅度的估算两个方面。损失频率的估算可以哪些方面入手? 损失幅度的估算包括哪些主要指标?p.1259-1金融风险都包括哪些类型?9-3敏感性分析和波动性分析各有哪些不足?p.162-163例 10.6, 例 10.7： 有关贝叶斯估计p.166风险管理 复习题 3 10-6设某运输车队每年的事故发生数服从泊松分布，参数 可取 1.0 或1.5，又设 的先 验分布为 P( = 1.0) = 0.4，P( = 1.5) = 0.6，假如某一年该车队发生了三次事故，求 的后验 分布。在二次函数的 损失函数下，求参数 的贝叶斯估计。吴岚书 p.393-4设 是某险 种的平均索赔频 率，任意抽取 8 份保单，发现在有效期内有 3 次索赔，假如先验分布为 ：(1) U(0，1)；(2) f(x)= 2(1)， 0 ) = 的解。(3) 根据你所掌握的分布函数和矩母函数的信息，确定 U 的分布函数并重新计算 0.05 和 0.01。5-9某火灾保险公司承保了 160 幢建筑物的火灾保险，其保险金额如下所示：风险管理 复习题 6 保险金额 保险合同数10000 8020000 3530000 2550000 15100000 5假设每幢建筑物一年内最多只发生一次火灾，概率 为 0.04，再 设每幢建筑物的损失变量相互独立，发生 损失 时的损失额服从 0 到最高保 险金额之间的均匀分布。记 N 为一年内保险人的总赔 款次数，S 为总赔款额。(1) 计算 N 的均值和方差。(2) 计算 S 的均值和方差。(3) 如果保险 人要使承保后 总赔款额超过所收保费的概率不超 过 1%，计算安全附加保费率。(用正态分布近似)5-10某寿险公司向 2300 名客户售出一年期短期寿险合同，如下所示：类别 保险金额(单位化) 死亡概率 保单数目1 1 0.10 5002 2 0.02 5003 3 0.02 3004 2 0.10 5005 3 0