2015年下半年重庆省银行职业资格《风险管理》：欧式期权考试题

2015 年下半年重庆省银行职业资格风险管理：欧式期 权考试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符 合题意） 1、我国航空意外险每份保单的保险金额为_万元，投保人最多可以买_份。 A10；10 B20 ；10 C20 ；5 D40；5 2、银行对抵押物的价值都要进行评估。抵押物的估价是评估抵押物的_。 A折旧后的价值 B监管价值 C账面价值 D现值 3、国际金融市场上中长期融资主要参考的是_ A美国联邦基金利率 B伦敦同业拆借利率 C上海同业拆借利率 D美国国库券利率 4、目前，我国个人贷款业务以_为主体。 A个人汽车贷款 B个人住房贷款 C个人教育贷款 D个人经营类贷款 5、下列不属于企业财务状况风险的是_。 A借款人在银行的存款有较大幅度下降 B应收账款异常增加 C流动资产占总资产比重下降 D短期负债增加失当，长期负债大量增加 6、证券投资基金财产可以用于_。 A向他人贷款 B从事承担无限责任的投资 C向他人提供担保 D投资上市交易的债券 7、下列属于银行内部资源分析内容的有_。 A与竞争对手相比较，在工资、待遇、奖励和提升方面所处的地位 B竞争对手是否向客户承诺贷款的利息将随法定利率下调而降低 C客户所在行业在国民经济中的地位 D信贷市场的潜在进入者 8、下列不属于财产保险的是_。 A工程保险 B保证保险 C信用保险 D万能保险 9、某项目流动一年的存货、应收账款、现金年资金需用量分别为 1600 万元、 420 万元、600 万元，其年周转天数分别为 90 天、60 天、90 天。原材料、燃料 和外购动力等应付账款的全年费用为 800 万元，年周转天数为 90 天。根据流动 资金的分项详细估算法，该项目流动资金为_万元。 A395 B495 C295 D595 10、个人理财业务中的商业银行和客户是两个平等的民事主体，其行为应当首 先遵循_的规定。 A 中华人民共和国信托法 B 商业银行个人理财业务管理暂行办法 C 商业银行个人理财业务风险管理指引 D 民法通则 11、某商业银行 2007 年营业收入 8000 万元，营业成本 3000 万元，营业费用 2000 万元，投资收益 200 万元，其营业利润为_万元。 A2800 B3200 C3000 D5000 12、以所购新建商品住房作抵押续作个人抵押授信贷款的，贷款额度一般不超 过所购住房全部价款的_。 A50% B60% C70% D80% 13、某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能 存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解 决。如果不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能 力。在 CAMELs 综合评级中，该银行应属于_。 A综合评级 1 级 B综合评级 2 级 C综合评级 4 级 D综合评级 5 级 14、国库券发行方式采用的是_ A平价发行 B溢价发行 C折价发行 D市价发行 15、下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是_。 A不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问 题的征兆 B利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产 生某种程度上的流动性风险 C前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券 结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响 D任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资 金流失，进而导致流动性困难 16、贷款风险分类的会计原理中，根据_，贷款价值的确定主要依据对未来净 现金流量的贴现值，这样，贷款组合价值的确定将包括贷款的所有预期损失， 贷款盈利的净现值也会得到确认。 A历史成本法 B市场价值法 C净现值法 D合理价值法 17、在对单一法人客户进行信用风险识别时，企业类客户根据组织形式可以分 为_。 A法人客户和个人客户 B企业类客户和机构类客户 C单一法人客户和集团法人客户 D企业单一客户和机构类客户 18、 ”借款人经营管理存在较严重的问题，借款人未按规定用途使用贷款”属于 _。 A可疑类贷款 B正常类贷款 C次级类贷款 D关注类贷款 19、_是银行在商业汇票上签章承诺按出票人指示到期付款的行为。 A承兑 B担保 C信用证 D信贷承诺 20、下列关于金融市场的分类正确的是_。 A按交易场所划分为期货市场和现货市场 B按交割时间划分为货币市场和资本市场 C按金融工具划分为债券市场、股票市场、外汇市场、保险市场等 D按交易价段划分为场外市场和场内市场 21、某钢铁厂向银行贷款，当地医院_提供担保。 A可以 B不可以 C只要银行接受就可以 D有相应的财产能力就可以 22、下列属于金融资产的是_。 A收据 B股票 C购物券 D货物提单 23、呆账发生后的处理原则不包括_。 A自动核销 B随时上报 C随时审核审批 D及时转账 24、下列关于行业风险分析的说法，正确的是。 A：目的在于识别同一行业所有企业面临的某方面的风险，并评估风险对行业 未来信用度的影响 B：银行可根据各行业风险的特点，给予不同的信贷政策 C：行业风险评估的方法有两种，即波特五力模型与行业风险分析框架 D：波特五力模型与行业风险分析框架中各因素是按重要程度先后排列的 E：著作权 25、经济处于_阶段时，生产发展迅速，市场兴旺，社会购买力上升，企业的 经营规模 不断扩充，投资数额显著扩大，利润激增，商业银行资产规模和利润 量也处于最高水平。 A繁荣 B衰退 C萧条 D复苏 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以 上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、物价稳定是指_。 A零通货膨胀 B零通货紧缩 C保持物价总水平的大体稳定 D保持基本生活资料价格不变 2、根据国务院“三定方案” ，下列属于国家外汇管理局职责的是（） 。 A分析研究外汇收支和国际收支状况，提出维护国际收支平衡的政策建议 B拟定外汇市场的管理办法，监督管理外汇市场的运作秩序 C按规定经营管理国家外汇储备 D制定经常项目汇兑管理办法，依法监督经常项目的汇兑行为，规范境内外 外汇账户管理 E负责国际收支统计数据的采集，编制国际收支平衡表 3、商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状 况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来 争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于_。 A风险转移 B风险补偿 C风险分散 D风险规避 4、国家助学贷款的学费和住宿费_发放，直接划入借款人所在学校账户。 A按月 B按季 C按日历年 D按学年 5、个人贷款客户群体庞大、涉及面广，风险评价应在全面分析借款人及相关业 务的基础上，重点掌握_。 A借款人基本情况评价 B借款人资产负债状况评价 C借款人收入评价 D借款项下交易的真实性评价 E借款项下交易的合法性评价 6、下列关于我国商业银行不良资产成因的说法，正确的有。 A：我国直接融资比重较大，企业融资以资本市场为主 B：经济转轨后，改革的成本大部分由银行承担，由此形成大量不良资产 C：有的企业没有偿还银行贷款的动机，相关法律法规也没有得到很好的实施， 由此形成了大量的不良资产 D：商业银行经营机制不灵活，以及法人治理结构不完善，将影响商业银行资 产质量的提高 E：我国国有企业的经营机制改革没有很好地解决，是我国商业银行不良资产 产生的重要因素 7、下列指标中，反映项目清偿能力的指标有_。 A资产负债率 B投资利润率 C贷款偿还期 D速动比率 E净现值率 8、债券的发行额与_有关。 A发行者所需资金的数量 B发行者的信誉 C国家法律规定 D债券种类 E市场承受能力 9、下列属于我国的商品期货市场的是（） 。 A大连商品交易所 B郑州商品交易所 C上海期货交易所 D中国金融期货交易所 E天津期货交易所 10、在人身意外伤害保险中，意外事故发生的原因必须是意外的、偶然的和 _。 A可预知的 B可测定的 C多变化的 D不可预见的 11、银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有（）情形之一的，依法给 予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A违反规定对银行业金融机构进行现场检查的行为 B滥用职权、玩忽职守的其他行为 C违反规定查询账户或者申请冻结资金的行为 D未按照规定进行信息披露的 E违反规定对银行业金融机构采取措施或者处罚的行为 12、若将债券看成理财产品，则要考虑的债券的特征包括_。 A流动性 B参与性 C偿还性 D收益性 E安全性 13、成本结构主要由_组成。 A固定成本 B变动成本 C经营杠杆 D经营效率 E盈亏平衡点 14、银行资本的作用不包括_。 A满足银行正常经营对短期资金的需要 B发放贷款的资金来源 C为银行管理尤其是风险管理提供最根本的驱动力 D限制银行过度业务扩张和风险承担 E吸收损失和维持市场信心 15、我国商业银行不良贷款产生的原因比较复杂，具体说来，我国商业银行不 良资产的产生与下列_因素有关。 A社会融资结构 B宏观经济体制 C社会信用环境 D商业银行自身问题 E呆滞贷款居多 16、个人耐用消费品贷款起点一般为人民币 2000 元，最高额不超过_万元。 A5 B10 C15 D20 17、个人经营专项贷款是指银行向个人发放的用于_，且其主要还款来源是由 经营产生的现金流获得的贷款。 A购买自住用房 B购买汽车 C定向购买或租赁商用房和机械设备 D购买耐用消费品 18、根据投资对象不同，证券投资基金可以分为_。 A股票型基金 B债券型基金 C货币市场基金 D混合基金 E对冲基金 19、_对境内单位或者个人从事境外商品交易的品种进行核准。 A国务院商务主管部门 B国有资产监督管理机构 C期货监督管理机构 D外汇管理部门 20、下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有_。 A压力测试 B交易限额管理 C风险限额管理 D止损限额管理 E市场风险对冲 21、一级文件(押品) 不包括_。 A银行开出的本外币存单、银行本票、银行承兑汇票 B保险批单、提货单、产权证或他项权益证书 C上市公司股票、政府和公司债券 D法律文件和贷前审批及贷后管理的有关文件 22、现场调研通常包括_。 A现场走访 B现场会谈 C实地考察 D走访工商局 E查询官方资料 23、根据下表，下列关于资产使用效率的说法，不正确的是