2016年下半年福建省银行业中级《风险管理》：风险收益与损失考试题

2016 年下半年福建省银行业中级风险管理：风险收益 与损失考试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符 合题意） 1、可以任意支付保险费以及任意调整死亡保险金给付金额的人寿保险是 _。 A传统寿险 B分红寿险 C投资连结寿险 D万能寿险 2、以下哪项不是我国公司法以股东承担责任的范围和形式、股东人数多少 分类的_ A有限责任公司 B无限公司 C两合公司 D股份有限公司 3、在证券市场中，如果同价位申报，按照申报时序决定优先顺序是遵循竞价交 易的_原则。 A数量优先 B时间优先 C价格优先 D品种优先 4、_，银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。 A2006 年 12 月 31 日 B1997 年 7 月 1 日 C1986 年 12 月 31 日 D1979 年 1 月 1 日 5、中央银行票据的流动性次于_。 A现金 B企业债券 C金融债 D普通股票 6、下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是_。 A有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提 B公司治理与公司管理具有相同的内涵 C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 D监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量 7、下列选项中_是企业长期使用的短期贷款。 A周转性贷款 B出口打包贷款 C临时性贷款 D票据贴现贷款 8、 （）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还 债务本息的可能性。 A操作风险 B国家风险 C法律风险 D信用风险 9、贷款合同的主要内容不包括_。 A贷款种类 B还款方式 C当事人收入来源 D违约责任 10、 ”不按权限审批贷款，使得贷款超授权发放”属于下列哪个环节的操作风险 _。 A贷款受理和调查中的风险 B贷款审查和审批中的风险 C贷款签约和发放中的风险 D贷后与档案管理中的风险 11、假设资本要求(K) 为 2%，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元。则根据巴塞尔 新资本协议 。风险加权资产(RWA)为_亿元。 A12.5 B10 C2.5 D1.25 12、下列不属于个人经营类贷款中专项贷款的是_。 A中国光大银行的个人工程机械按揭贷款 B交通银行的个人商铺贷款 C中国银行的个人商用房贷款 D中国建设银行的个人助业贷款 13、二手个人住房贷款中，商业银行与房地产经纪公司之间是贷款产品的_的 关系。 A委托人与受托人 B委托人与代理人 C代理人与被代理人 D监督人与被监督人 14、申请个人汽车贷款时，所购车辆为自用车的，贷款额度不得超过所购汽车 价格的_。 A50% B60% C70% D80% 15、首次放款的先决条件中贷款类文件包括_。 A借贷双方已正式签署的借款合同 B现时有效的企业法人营业执照、批准证书、成立批复 C公司章程 D全体董事的名单及全体董事的签字样本 16、 关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知中规定 的可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机构不包括_。 A人民法院 B公安机关 C人民检察院 D中国人民银行 17、贷款风险分类最核心的内容就是_。 A基本信贷分析 B还款能力分析 C还款可能性分析 D确定分类结果 18、下列选项中，与未来合理报酬率的设定无因果关系的是_。 A资金可运用期间 B届时目标额的弹性 C过去的投资绩效 D投资人的风险偏好 19、以下关于行贿、受贿的说法，正确的是（） 。 A为上级领导子女留学承担学费不算行贿 B行贿只是个人的事情，单位不构成行贿 C行贿人在被追诉前即使主动交代行贿行为，也不可能减轻其处罚 D国家工作人员在国内公务活动中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交 公的，可能受到刑事处罚 20、下列不属于企业财务状况风险的是_。 A借款人在银行的存款有较大幅度下降 B应收账款异常增加 C流动资产占总资产比重下降 D短期负债增加失当，长期负债大量增加 21、对抵押物进行估价时，对于库存商品、产成品等的估价，主要考虑_。 A抵押物的市场价格 B无形损耗 C折旧 D造价 22、个人信用贷款期限在 1 年(含 1 年)以内的，一般采取_的还款方式。 A按月还息，按月、按季或一次还本 B一次还本付息 C按季还本付息 D按月还本，按月、按季或一次付息 23、我国规定计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的_。 A100% B50% C20% D10% 24、内部欺诈是指（） 。 A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及 管理规定操作造成的风险 B员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，造成个人工伤赔付或因性别、 种族歧视事件导致的损失 25、以下有关个人/家庭资产负债的论述错误的是_ 。 A折旧性资产的价值一般随着其使用年限的增加而降低。 B净资产金额很大，可能意味着客户的部分资产并未得到充分利用。 C对于那些债务关系已经形成，但客户尚未收到正式的付账通知的，不应计 入负债项目中。 D理想的净资产持有量应根据客户的实际情况而定。 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以 上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、新股申购类理财产品的风险主要有_。 A系统性风险 B非系统性风险 C网下申购的流通性风险 D信用风险 E合规风险 2、下列选项属于内部审计内容的是（） 。 A经营管理的合规性及合规部门工作情况 B内部控制的健全性和有效性 C会计记录和财务报告的准备性和可靠性 D及时捕捉市场价格或价值的变化，提供真实准确的数据 E信息系统规划设计，开发运行和管理维护的情况 3、银行防范虚假质押风险的措施有（） 。 A查证质押票证时，有密押的通过联行进行核对 B确定一个有利于银行的质押率 C选择价值相对稳定的动产或权利作为质物 D动产质押时，银行亲自与出质人一起到其托管部门办理登记 E对调查不清的、认定不准所有权及使用权的财产或权利，不盲目接受其质 押 4、利率互换是交易双方在一定时期内交换_。 A利率 B本金 C负债 D利息 5、按照保险法的规定，下列说法错误的是_。 A 保险法不仅调整保险组织，还调整保险行为 B个人保险代理人在代为办理人寿保险业务时，不得同时接受两个以上保险 人的委托 C保险代理人可以是单位 D保险经纪人只能由个人担任 6、商业银行应要求客户提供基本资料，申请授信的客户应向商业银行提交的基 本信息包括_。 A营业执照 B法人代码证书 C法人代表人身份证明 D近三年经审计的资产负债表，损益表 E年度及最近月份存贷款及对外担保情况 7、下列关于贷款风险分类会计原理的说法，正确的有。 A：历史成本法具有客观性 B：采用历史成本法会导致银行损失的低估 C：市场价值法总是能够反映资产的真实价值 D：市场价值法不必对成本进行摊派 E：当前较为普遍的贷款分类方法主要依据合理价值法 8、下列是商业银行被动负债的方式的有_。 A中央银行借款 B活期存款 C国际金融市场融资 D发行贷款 9、将 5000 元现金存为银行定期存款，期限为 4 年，年利率为 6%。下列说法正 确的是_。 A以单利计算，4 年后的本利和是 6200 元 B以复利计算，4 年后的本利和是 6312.38 元 C年连续复利是 5.87% D若每半年付息一次，则 4 年后的本息和是 6333.85 元 E若每季度付息一次，则 4 年后的本息和是 6344.92 元 10、合作机构的担保风险主要包括_。 A保险公司的履约保证保险 B汽车经销商的第三方保证担保 C专业担保公司的第三方保证担保 D汽车经销商的欺诈风险 E购车人的欺诈风险 11、对于违法票据承兑、付款、保证罪的量刑表述，下列表述中正确的有_。 A犯本罪的，造成重大损失的，处 5 万元以上 20 万元以下罚金 B造成特别重大损失的，处 5 年以上有期徒刑 C造成重大损失的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役 D造成特别重大损失的，处 10 万元以上 50 万元以下罚金 E单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，并对其直接负责的主管 人员和其他直接负责人员，按照上述规定处罚 12、企业、事业单位等机构因办理日常转账结算和现金收付需要而开立的存款 账户是_。 A基本存款账户 B一般存款账户 C专用存款账户 D临时存款账户 13、下列说法不正确的是（） 。 A若已知客户每月固定支出，则其失业保障月数可由存款、可变现资产或净 资产/月固定支出来计算 B客户可利用贷款额度储备作为应对失业导致的工作收入中断，应对紧急医 疗或意外所导致的超支费用，即作为紧急备用金 C客户可利用活期存款储备紧急备用金，与贷款额度相比不存在机会成本 D在预测客户期望达到的消费水平支出时，银行业从业人员要考虑客户所在 地区的通货膨胀率的高低 14、保险人通过将所收保费建立起保险基金，使基金资产保值增值，从而对少 数成员遭受的损失给予经济补偿是保险产品_功能的体现。 A转移风险 B分摊损失 C补偿损失 D融通资金 15、商用房贷款申请人填写申请书，需要提交相关材料包括_。 A合法有效的身份证件，包括居民身份证、户口簿或其他有效身份证件 B已支付所购或所租商用房价款规定比例首付款的证明 C购买或租赁商用房的合同、协议或其他有效文件 D营业执照及相关行业的经营许可证 E贷款银行认可的借款人还款能力证明材料 16、2004 年 10 月 29 日，中国人民银行决定，金融机构(城乡信用社除外)_存 款利率。 A只能有一个 B可以上浮 C可以下浮 D可以自由浮动 17、以下_不以营利为目的，带有较强的政策性。 A自营个人住房贷款 B个人经营类贷款 C个人消费额贷款 D公积金个人住房贷款 18、下列选项属于商业银行操作风险的是（） 。 A人员因素 B内部流程 C声誉风险 D系统缺陷 E战略风险 19、无担保流动资金贷款的还款方式主要有_。 A等额本息还款法和等额本金还款法 B等额累进还款法和等额本金还款法 C等额本金还款法和每月还息到期一次还本法 D等额本息还款法和每月还息到期一次还本法 20、 （）是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率 的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定义来计算风险 价值。 A历史模拟法 B方差 协方差法 C蒙特卡罗模拟法 D标准法 21、24K 金的实际含金量为_。 A100% B99.99% C99.9% D99.5% 22、由于某种全局性的因素而对市场上所有的股票收益都产生影响的风险是 _。 A信用风险 B非系统风险 C系统风险 D经营风险 23、下列关于投资型保险产品的说法，正确的是_。 A保费中的投资保费进入储蓄账户 B保费中的投资保费由基金管理公司进行运作 C投资保费的投资收益归客户所有 D保单持有人无法获得分红 24、以下哪些行为明显不妥，有可能会对从业人员及所在机构产生不利影响 _。 A某银行业务人员在为客户提供服务的过程中，发现该客户提供的业务申请 材料有部分是假造的，但是为了做成业务，该业务员暗示客户其行为可能触犯 法律，并建议该客户可以经由第三方代其申请，以满足申请条件，并规避法律 约束 B某银行业务人员发现其经办的某笔业务是为了逃避监管规定或规避法律、 法规禁止性