2016年河南省期货从业基础知识：期货合约的条款考试试卷

2016 年河南省期货从业基础知识：期货合约的条款考试试 卷 本卷共分为 2 大题 60 小题，作答时间为 180 分钟，总分 120 分，80 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请 将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 30 小题， 每小题 2 分，60 分。) 1、期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示，经客户签 字确认后，与客户签订书面合同 A：营业执照 B：公司章程 C：交易合同 D：风险说明书 2、套期保值可以_风险。 A回避 B消灭 C分散 D转移 3、2008 年 9 月 20 日，某投资者以 120 点的权利金买入一张 9 月份到期、执行 价格为 10200 点的恒生指数看跌期权，同时又以 150 点的权利金卖出一张 9 月 份到期、执行价格为 10000 点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能 盈利(不考虑其他费用) 是_点。 A160 B170 C180 D190 4、对冲基金区别于共同基金在于它具备以下_特点。 A从投资领域来看，除了投资于传统的股票债券和货币市场之外，它还大量 投资于金融衍生品期货和期权市场 B从投资策略来看，大量运用卖空机制并且大量使用信贷杠杆进行高于自己 本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作 C从组织形式上来看，往往采取私募合伙的形式，监管最松，运作最不透明， 操作最为灵活 D从历史和规模上来看，对冲基金发展最早，规模最大 5、期货交易所设理事会，每届任期（）年。理事会是会员大会的常设机构，对 会员大会负责。 A2 B3 C4 D5 6、期货投资分析方法是否有效的前提是 A：期货价格是否可以预测 B：期货合约是否规范 C：期货市场是否正常 D：采用的方法是否可靠 7、期货会员每天应及时获取期货交易所提供的结算数据，做好核对并妥善保存， 数据至少保存_ A：1 年 B：2 年 C：10 年 D：20 年 8、_又称避险基金，是一种充分利用各种金融衍生品的杠杆效应，承担较 高风险、追求较高收益的投资模式，属于私募基金。 A股票 B对冲基金 C开放基金 D债券 9、某投资者共拥有 20 万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时， 每一合约需要初始保证金 2500 元，当采取 10%的规定来决定期货头寸多少时， 该投资者最多可买入_手合约。 A4 B8 C10 D20 10、下列选项中，不属于我国的期货交易所的是_。 A中国金融期货交易所 B郑州商品交易所 C深圳证券交易所 D上海期货交易所 11、以下哪种情况为卖出信号_ A平均线 MA 从上升开始走平，价格从上下穿平均线 MA BDIF 和 DEA 为正值，且 DIF 向下突破 DEA CWMS 高于 80 DRSI 取值在 40 12、下列选项中属于期货从业人员管理办法所指的从事期货经营业务的机 构的是（） 。 A期货公司 B期货交易所的非期货公司结算会员 C期货投资咨询机构 D为期货公司提供中问介绍业务的机构 13、制定投资者适当性制度的具体标准和实施指引时需要考虑的因素包括_。 A投资者的经济实力 B股指期货产品认知能力 C投资者的获利能力 D投资经历 14、当 RS1 取值在时说明市场处在极弱行情 . A：90 B：10 C：70 D：30 15、是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同各类的期权 A：期权垂直套利 B：期权水平套利 C：期权跨式套利 D：期权蝶式套利 16、在 8 月份，某套利者认为小麦期货合约与玉米合约的价差小子正常水平(小 麦价格通常高于玉米价格)，则他应该_。 A买入 1 手 11 月份小麦期货合约，同时卖出 1 手 11 月份玉米期货合约 B卖出 1 手 11 月份小麦期货合约，同时买入 1 手 11 月份玉米期货合约 C买入 1 手 11 月份小麦期货合约，同时卖出 1 手 8 月份玉米期货合约 D卖出 1 手 11 月份小麦期货合约，同时买入 1 手 8 月份玉米期货合约 17、投资者应当遵守的原则，承担股指期货交易的履约责任，不得以不符合投 资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任 A：诚实信用 B：公平公正 C：交易自由 D：买卖自负 18、证券公司应当根据（）的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务 的经营管理。 A内部控制制度 B风险隔离制度 C合规、审慎经营原则 D独立经营原则 19、在期货公司年度报告，月度报告上签字的人员，应当保证报告的内容真实、 准确、完整，对报告内容有异议的，应当 A：向董事会报告 B：拒绝签字 C：向证监会报告 D：注明自己的意见和理由 20、期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码的时间距投资者通过知 识测试的时间不得超过（） 。 A1 个月 B2 个月 C3 个月 D4 个月 21、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申 请之日起 2 个月内做出批准或者不批准的决定。 A变更公司形式 B变更期货公司 8%的股权 C变更法定代表人 D设立境内分支机构 22、_期权买方只能在期权到期日行使权利。 A欧式 B美式 C看涨 D看跌 23、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当近（）内无重 大违法违规经营记录，未发生重大风险事件。 A1 年 B2 年 C3 年 D5 年 24、以下说法正确的是_。 A证券市场的基本职能是资源配置和风险定价 B期货市场的基本功能是规避风险和发现价格 C证券交易与期货交易的目的都是规避市场价格风险或获取投机利润 D证券市场发行市场是一级市场，流通市场是二级市场；期货市场中，会员 是一级市场，客户是二级市场 25、如果成立，则技术分析法无效 A：弱式有效市场 B：半强式有效市场 C：半弱式有效市场 D：强式有效市场 26、完善客户纠纷处理机制，及时化解相关矛盾纠纷的主体是（） 。 A中金所 B期货公司 C证券公司 D证监会 27、期货交易所允许期货公司开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由期 货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额（） 。 A不超过损失的 50% B不超过损失的 90% C不超过损失的 80% D不超过损失的 60% 28、一般而言，一种商品的替代性商品越多，该商品的需求弹性_。 A越小 B越大 C不变 D不确定 29、为了确保净资本等风险监管指标持续符合标准，期货公司应当（） 。 A建立与风险监管指标相适应的内部控制制度 B建立与风险监管指标相适应的外部监督制度 C建立动态的风险监控 D建立动态的资本补足机制 30、下列属于期货市场在宏观经济中的作用的是（） 。 A锁定生产成本，实现预期利润 B利用期货价格信号，组织安排现货生产 C期货市场拓展现货销售和采购渠道 D有助于市场经济体系的建立与完善 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。) 1、某一时期，电冰箱的供给曲线向右移动的原因可以是_ A：电冰箱的价格下降 B：生产者对电冰箱的预期价格上升 C：生产冰箱的要素成本上升 D：消费者的收入上升 2、中国证监会对期货公司的风险监管指标设置预警标准有（） 。 A规定不得低于一定标准的风险监管指标，其预警标准是规 定标准的 80% B规定 不得低于一定标准的风险监管指标，其预警标准是规 定标准的 120% C规定 不得高于一定标准的风险监管指标，其预警标准是规 定标准的 80% D规定不得高于一定标准的风险监管指标，其预警标准是规 定标准的 120% 3、下列关于欧洲美元的说法，正确的有_。 A欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字，是因为最初起源于欧洲而已 BIMM 推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的利率期货合约 CIMM 推出的欧洲美元期货合约是首次采用现金交割的期货合约 D欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款 4、期货交易所的风险主要包括_。 A管理风险 B技术风险 C代理风险 D交割风险 5、套利交易在期货市场起着独特的作用，其包括_。 A为交易者提供风险对冲的机会 B增加市场流动性 C有助于价格恢复到正常水平 D有助于投机者平均收益的提高 6、在基金单位赎回过程中，涉及的内容有_。 A赎回价格 B赎回程序 C短期交易费用 D赎回条件 7、期货投资咨询业务人员应当与岗位独立，职责分离。 A：人事部门工作人员 B：交易人员 C：风险控制人员 D：财务部人员 8、期货公司被期货交易所_，应当在收到期货交易所的通知文件之日起 3 个工 作日内向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。 A接纳为会员 B要求追加保证金 C暂停会员资格 D终止会员资格 9、小王在某期货公司开户进行期货交易，公司向小王讲解了期货交易的过程和 期货交易的风险，与小王签订了期货经纪合同 ，下列表述正确的是 A：公司应当向小王出示期货公司从业人员资格证明，并由小王签字确认已知 道 B：公司应当向小王出示期货交易风险说明书 ，并由小王签字确认已了解 其内容 C：公司与小王签订经纪合同后，应由小王根据合同的约定向期货交易所申请 交易编码，供交易使用 D：公司应当以案例说法的方式介绍期货交易的风险，履行风险告知的义务 10、期货市场在宏观经济中的作用是_。 A促进本国经济的国际化发展 B调节市场供求 C减缓价格波动 D有助于市场经济体系的建立与完善 11、首席风险官应报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况，以 及首席风险官的履行职责情况，包括首席风险官所作的等内容 A：风险报告 B：对风险的处理意见 C：防控风险计划 D：尽职调查、提出的整改意见以及期货公司整改效果 12、季节性图表法的核心是_ A：确定研究周期 B：确定研究时段 C：计算季节性指数 D：判断价格的季节性变动模式 13、下列形态中，不属于持续整理形态的有_。 A菱形 B钻石形 C圆弧形 D三角形 14、期货市场的作用有_。 A提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济 B为政府制定宏观经济政策提供参考依据 C有助于增强国际价格形成中的话语权 D有助于现货市场的完善与发展 15、以下说法正确的有。 A：期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用 B：其他衍生品的定价往往参照期货价格进行 C：其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作 D：20042009 年衍生品交易总量呈稳定上升趋势 16、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有_。 A道琼斯指数 BNYSE 指数 C金融时报 30 指数 DDAX 指数 17、某期货公司拟申请金融期货经纪业务资格，律师告诉该公司经理，申请金 融期货经纪业务资格应当向中国证监会提交下列申请材料 A：加盖公司公章的营业执照和业务许可证原件 B： 高级管理人员情况表 C：控股股东的经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近一 期的财务报告 D：会计师事务所出具的前 3 年度的财务报告 18、为了保护已有的标的物上的多头部位，可。 A：买入看涨期权 B：卖出看涨期权 C：买入看跌期权 D：卖出看跌期权 19、参加从业资格考试的，应当符合（） 。 A年满 18 周岁 B具有完全民事行为能力 C具有高中以上文化程度 D中国证监会规定的其他条件 20、期货交易所在指定交割仓库时，主要考虑的因素是_。 A仓库所在地区的生产或消费集中程度 B仓库所在地区距离交易所的远近 C仓库的存储条件 D仓库的运输条件和质检条件 20、期货交易所在指定交割仓库时，主要考虑的因素是_。 A仓库所在地区的生产或消费集中程度 B仓库所在地区距离交易所的远近 C仓库的存储条件 D仓库的运输条件和质检条件 21、有下列情形之一的，应当认定期货经纪合同无效（） 。 A没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的 B未按客户的交易指令入市交易的 C不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 D违反法律、法规禁止性规定的 22、下列属于跨商品套利的有_。 A同一交易所 3 月大豆期货与 5 月大豆期货间的套利 BA 交易所 5 月大豆期货与 B 交易所 5 月大豆期货间的套利 C同一交易所 5 月大豆期货与 5 月豆油期货间的套利 D同一交易所 9 月玉米期货与 9 月小麦期货间的套利 23、全面结算会员期货公司和非结算会员在结算协议中约定全面结算会员期货 公司的期货保证金账户中非结算会员结算准备金最低余额的，应当符合_的有 关规定。 A中国证监会 B中国银监会 C期货交易所 D中国期货业协会 24、下列行业的厂商中，_厂商很可能购买天气期货以规避天气变化所引发风 险。 A农业 B保险业 C软件业 D旅游业 25、下列行为中，属于期货从业人员的不正当竞争行为的是（） 。 A开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 B在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 26、期货公司的下列（）行为无效。 A私下对冲行为 B透支交易行为 C超量平仓行为 D与客户对赌行为 27、适合进行牛市套利的商品是。 A：大豆 B：小麦 C：铜 D：糖 28、我国豆油进口的主要来源国是_。 A阿根廷 B巴西 C美国 D欧盟 29、营业部各项内部控制制度