2016年浙江省银行从业《风险管理》：压力测试考试试卷

2016 年浙江省银行从业风险管理：压力测试考试试卷 本卷共分为 2 大题 60 小题，作答时间为 180 分钟，总分 120 分，80 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请 将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 30 小题， 每小题 2 分，60 分。) 1、在现金流量的分析中，首先分析的是_。 A融资活动的现金流 B投资活动的现金流 C经营性现金流 D消费活动的现金流 2、关于风险测定中的变异系数，下列计算公式正确的是_。 A变异系数 CV=方差/预期收益率 B变异系数 CV=标准差/预期收益率 C变异系数 CV=预期收益率/方差 D变异系数 CV=预期收益率/标准差 3、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有_。 A依法、公开、公正、效率 B公平、公开、公正、效率 C公平、公开、有效、适当 D依法、公开、公正、适当 4、客户从单纯被动地采购，转为主动参与产品的规划、设计、方案的确定，这 体现了客户的_。 A成功需求 B体验需求 C关系需求 D产品需求 5、关于质押贷款特点的表述，不正确的是_。 A银行在放款时占主动权，手续比较复杂 B质物价值稳定性好 C银行对质物的可控制性强 D质物易于直接变现处理用于抵债 6、商业银行营业网点对客户进行产品适合度评估时，下列方式合适的是_。 A通过电话询问，对客户的产品适合度进行评估 B通过互联网，对客户的产品适合度进行评估 C通过电子邮件，对客户的产品适合度进行评估 D通过专门的产品适合度评估书，当面对客户的产品适合度进行评估 7、某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加资产总额为 200 亿元，资产风险敞 口为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为_。 A133% B1.74% C2.00% D3.08% 8、在基金认购时，一般采用的原则是_。 A份额认购、金额发行 B份额认购、份额发行 C金额认购、份额发行 D金额认购、面额发行 9、关于贷款展期的担保问题，下列说法错误的是_。 A对于保证贷款的展期，银行应重新确认保证人的担保资格和担保能力 B借款人申请贷款展期前，必须征得保证人的同意 C贷款展期后，担保人担保金额为借款人在整个贷款期内应偿还的本息和 D贷款经批准展期后，银行应当根据贷款种类、借款人的信用等级和抵押品、 质押品、保证人等情况重新确定每一笔贷款的风险度 10、银行业从业人员在销售所在机构代理的产品时，下列哪项不宜进行披露_ A采取明确的、足以让客户注意的方式向其提示产品风险和性质 B对购买此产品的其他客户的交易信息和档案秘密 C对本机构在本产品销售过程中应承担的责任和义务 D对被代理机构所承担的最终责任 11、下列理财目标中属于短期目标的是_。 A子女教育储蓄 B按揭买房 C退休 D休假 12、关于代理的说法中，正确的是_。 A代理行为是直接或间接对被代理人发生效力的行为 B民事法律行为的委托代理只能用书面形式 C超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理 人才承担民事责任 D代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人负全部责任 13、银行在收取承担费时，说法错误的是_。 A借款人擅自变更提款计划的，银行应该查清原因并收取承担费 B在借款人的提款期限届满之前，公司业务部门应将借款人应提未提的贷款 额度通知借款人 C在借款人提款有效期内，如果借款人部分或全部未提款，则银行就应该对 未提部分在提款期结束时自动注销 D对于允许变更提款计划的，银行应该对借款人收取贷款额度承担费 14、在人生周期中，以保守稳健型投资为主的时期是_。 A建立期 B稳定期 C维持期 D高原期 15、银行公司信贷产品的开发方法中，_是保持市场领先地位的根本道路。 A仿效法 B交叉法 C组合法 D创新法 16、原客户经营业务不善，因拥有物业便放弃具体经营而改为出租物业，这属 于主营业务转变的_。 A行业转变型 B产品转变型 C业务停顿型 D股权变更型 17、下列能够反映借款人盈利能力的比率是_。 A效率比率 B杠杆比率 C流动比率 D营业利润率 18、保险合同的履行，从程序上看，不包括（）环节。 A诉讼 B索赔 C理赔 D代位求偿 19、下列关于风险监管的说法，不正确的是_。 A风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平 B风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式 C在无资源约束的情况下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择 D银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体 20、商业助学贷款期间，借款人、担保人发生违约事件时，贷款银行可采取的 保全措施不包括_。 A依据有关法律及规定处分抵(质)押物 B向仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉 C在原贷款利率基础上加收利息 D向借款人就读的高等学校追偿 21、下列关于股份制商业银行的说法中，不正确的是_。 A在一定程度上填补了国有商业银行收缩机构造成的市场空白，较好地满足 了中小企业和居民的融资和储蓄业务需求 B打破了计划经济体制下国家专业银行的垄断局面，促进了银行体系竞争机 制的形成和竞争水平的提高 C在经营管理方面不断创新，是很多重大措施的“试验田” ，从而大大推动 了整个中国银行业的改革和发展 D由于体制优势带来了其发展速度快的优势，目前在总资产规模上已经超过 了原有的四大国有商业银行 22、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是。 A：央行宣布上调利率 03 B：沪市投资收益率上涨 7 C：贷款人推进新的贷款请求 D：商业银行增加网点数量 E：重组 23、存款是银行对存款人的_。 A资产 B负债 C信用 D管理 24、_是指如果期权立即执行，买方具有正的现金流(这里暂不考虑期权费因素)。 A溢价期权 B平价期权 C折价期权 D货币期权 25、下列关于留置的说法，不正确的是_。 A留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费 用和实现留置权的费用 C留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的 期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖 该财产的价款优先受偿 D留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式 26、_属于处在启动阶段的行业特点。 A产品价格较高，销售量很小 B利润很高 C现金流为正值 D利润最大化 27、下列关于商业银行股东的义务的说法中不正确的是_。 A在资本充足率低于法定标准时，股东应支持董事会提出的提高资本充足率 的措施 B在商业银行可能出现流动性困难时，在商业银行有借款的股东要立即归还 到期借款 C在商业银行可能出现流动性困难时，股东未到期的借款应提前偿还 D商业银行股东承担商业银行经营和管理的最终责任 28、当业务开拓与客户利益保护之间存在潜在冲突时，银行业从业人员的下列 行为不正确的是_。 A向管理层主动说明潜在利益冲突的情况 B为吸引亲属成为长期客户，以低于普通金融消费者的价格为其提供所在机 构的服务 C向管理层提出自己关于处理利益冲突的建议 D当本人需要购买所在机构代理的产品时，以正常的价格与所在机构进行交 易 29、多种信用风险组合计量模型被广泛应用于国际银行业中，其中_直接将转 移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移 概率的变化，得出模型的一系列参数值。 ACredit Metrics 模型 BCredit Poi folio View 模型 CCredit Risk+模型 DCredit Monitor 模型 30、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指 _。 A文件档案的制订、管理不善 B结算支付系统失灵或延迟 C银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价 D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。) 1、不良个人汽车贷款的管理，银行首先要_。 A建立个人汽车贷款的不良贷款台账 B按照贷款风险五级分类法进行认定 C实时监测不良贷款回收情况 D适时对不良贷款进行分析 2、自我评估法有助于_。 A识别银行日常经营存在的风险点 B员工绩效考核 C简化管理流程 D计算损失金额和发生概率 3、下列选项中，属于行政型贷款重组的有_。 A变更债务人 B豁免利息 C破产重组 D延长还款期限 E以股转债 4、我国基础货币由（）三部分构成。 A金融机构存人中国人民银行的存款准备金 B银行卡项下的个人人民币活期储蓄存款 C流通中的现金 D金融机构的库存现金 E证券公司保证金存款 5、呆账核销后的管理内容包括。 A：检查呆账申请材料是否真实 B：呆账核销是银行内部的账务处理，并不视为银行放弃债权 C：对于核销呆账后债务人仍然存在的，应注意对呆账核销事实加以保密 D：做好呆账核销工作的总结 E：贷款项目市场前景 6、根据汽车贷款管理办法 ，经销商汽车贷款的贷款人应为每个经销商借款 人建立独立的信贷档案，载明_。 A经销商法定代表人的健康状况 B中国人民银行核发的贷款卡(号) C所购汽车及零部件的型号 D贷款担保状况 E经销商购买保险的状况 7、按贷款用途划分，公司信贷的种类不包括_。 A自营贷款 B流动资金贷款 C技术改造贷款 D基本建设贷款 8、_起正式施行银行业监督管理法 。 A2006 年 10 月 31 日 B2003 年 12 月 27 日 C2003 年 4 月 28 日 D2004 年 2 月 1 日 9、对商用房贷款借款人还款能力的调查内容包括_。 A借款人的基本收入情况 B借款人投资其他企业的股权分红 C借款人的租金收入 D借款人的各类投资收益 E借款人及其家庭所拥有总资产的状况 10、下列关于资本作用的说法，正确的有（） 。 A商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来 源之一 B在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失 的最后资金来源 C在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经 济职能 D在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市 场信心方面发挥关键作用 E现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为白上而下的过程，都是由 代表资本的董事会推动并承担最终责任 11、 巴塞尔新资本协议中的“三大支柱”是指_。 A最低资本要求 B外部监管 C风险管理 D风险资本化 E市场约束 12、以下关于贷款档案保管期限表述正确的是。 A：贷款档案的保管期限自贷款结清(核销)后的第二年起计算 B：短期贷款结清后原则上再保管 5 年 C：中长期贷款结清后原则上再保管 20 年 D：经风险管弹部及业务经办部门认定有特殊保存价值的项目可列为永久保存 E：用于特定目的的贷款 13、对于下列法律文书，债务人必须履行，债务人拒绝履行的，银行可以向人 民法院申请执行的有_。 A人民法院发生法律效力的判决、裁定和调解书 B债务人不能偿还到期债务而且经营亏损的趋势无法逆转 C依法设立的仲裁机构的裁决 D公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书 E债务人接到支付令后既不履行债务又不提出异议的 14、风险承受能力最高的人群是_。 A失业无自宅 B单薪有子女的 C佣金收入者 D上班族双薪无子女 15、下面_属于董事会的职能。 A选举和更换由股东代表出任的监事 B修改公司章程 C执行股东大会决议 D检查公司财务 E制定公司基本管理制度 16、商业银行个人理财业务管理部门对本行从事个人理财顾问服务的业务人员 的_要进行内部调查和监督。 A操作的合规性与规范性 B胜任能力 C操守 D个人生活 E家庭成员 17、下列属于现代银行采用的风险管理技术和方法的有_。 A授信管理 B资产组合管理 C资产证券化 D信用衍生品 E建立内部模型 18、银行自身实力分析的内容包括_。 A银行的业务能力 B银行的市场地位和市场声誉 C政府对银行的特殊政策 D银行领导人的能力 E银行的财务实力 19、以下对银行承兑汇票的特征的论述，正确的是_。 A票据的主债务人是银行 B票据以银行信用为基础，信用风险较低 C可以拿票据到中央银行贴现，流动性较高 D相对于面额而言，票据的发行交割较高 E票据的收益率较高 20、与法人授信业务相对应，个人信贷业务所面对的客户主要是自然人，下列 选项属于个人客户信用风险的主要表现的是（） 。 A自身作为债务人在信贷业务中的违约 B连环担保的普遍性 C表外业务的违约 D保证人为其他债务人提供担保过程的违约 E保证人为交易方提供担保过程的违约 20、与法人授信业务相对应，个人信贷业务所面对的客户主要是自然人，下列 选项属于个人客户信用风险的主要表现的是（） 。 A自身作为债务人在信贷业务中的违约 B连环担保的普遍性 C表外业务的违约 D保证人为其他债务人提供担保过程的违约 E保证人为交易方提供担保过程的违约 21、 ”用名人来做宣传广告”是运用了_。 A消费者的兴趣 B商品效用 C相关群体对消费者行为的影响 D社会文化对消费者行为的影响 22、投资者投资哪个理