2016年黑龙江证券从业《证券投资基金》：行为金融模型考试试题

2016 年黑龙江证券从业证券投资基金：行为金融模型 考试试题 一、单项选择题（共 29 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、_一是分析趋势的，它利用简单的加减法计算每天股票上涨家数和下降 家数的累积结果，与综合指数相互对比，对大势的未来进行预测。_ AADL BADR COBOS DWMS 2、股份有限公司注册资本的最低限额为人民币（）万元。 A500 B2000 C3000 D5000 3、 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法规定，发行人最近一期 末净资产不少于（）万元，且不存在未弥补亏损。 A1000 B2000 C3000 D4000 4、巨额赎回是指开放式基金单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的_。 A5% B10% C15% D20% 5、不动产抵押公司债用作抵押的财产价值_发生的债务额。 A必须小于 B必须等于 C必须大于 D不一定等于 6、上市公司股东申请发行可交换公司债券的，必须在债券发行后累计公司债券 余额不超过最近 1 期末净资产额的_。 A20% B40% C50% D70% 7、用于反映资产收益率受市场组合收益率变动影响的敏感性，衡量了单个资产 不可分散风险（亦可称为市场风险、系统风险）的大小的指标是（） 。 A阿尔法系数 B 系数 C伽马系数 D欧米伽系数 8、投资者将上市开放式基金份额从 TA 系统转入证券登记系统，自（）日始， 投资者可以通过转入方证券营业部申报在深圳证券交易所卖出的基金份额。 AT+0 BT+1 CT+2 DT+3 9、以下不属于证券服务机构的是_。 A会计师事务所 B证券登记结算公司 C投资咨询机构 D资信评级机构 10、 会员制证券投资咨询业务管理暂行规定规定会员制机构实收资本不得低 于_万元，每设立一家分支机构，应追加不低于_万元的实收资本。 A300；150 B500 ；300 C500 ；250 D500；150 11、上市公司新股发行申请的审核意见由（）作出。 A中国证监会 B股票发行审核委员会 C国务院证券委员会 D证券业协会 12、保本基金提供的保证类型一般不包括_。 A本金保证 B收益保证 C红利保证 D风险保证 13、根据外资股发行对象的不同，发行人和承销商往往需要准备不同的招股说 明书。采用私募方式发行外资股的发行人，需要准备（） 。 A招股意向书 B上市公告书 C信息备忘录 D招股说明书摘要 14、基本分析的缺点主要有_。 A预测的时间跨度相对较长，对短线投资者的指导作用比较弱；同时，预测 的精确度相对较低 B考虑问题的范围相对较窄 C对市场长远的趋势不能进行有益的判断 D预测的时间跨度太短 15、股份有限公司修改公司章程，必须经出席股东大会的股东所持表决权的_ 通过。 A2/3 以上 B半数以上 C3/4 以上 D全部 16、证券登记结算公司按照业务规则收取的各类结算资金和证券具有_。 A独立性 B综合性 C专用性 D公用性 17、证券业协会和证券交易所属于_。 A自律性组织 B政府机构 C证券监管机构 D政府在证券业的分支机构 18、目前，上海、深圳证券交易所上市证券的分红派息，主要是通过_进行的。 A中国结算公司的交易清算系统 B证交所交易系统 C各证券公司 D各银行 19、下列说法错误的是（） 。 A特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 B夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于 1966 年提出的一个 风险调整衡量指标 C詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收 益率 D詹森指数是由詹森在 CAPM 模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指 标 20、我国发行企业债券开始于_年。 A1983 B1985 C1987 D1990 21、_担负投资计划反馈的职能，及时向投资决策委员会提供市场动态信息。 A市场部 B交易部 C投资部 D研究部 22、目标公司的董事会提前作出如下决议：“一旦目标公司被收购，而且董事、 高层管理者都被解职时，这些被解职者可领到巨额退休金，以提高收购成本” 是指_。 A “金降落伞策略” B “银降落伞策略” C “复合降落伞策略” D “毒丸策略” 23、上市公司最近（）个月内受到过证券交易所公开谴责的，不得公开发行证 券。 A12 B18 C24 D36 24、看跌期权的买方具有在约定期限内按_卖出一定数量金融资产权利。 A协议价格 B期权价格 C市场价格 D期权费加买入价格 25、依据法律形式的不同，基金可分为契约型基金与公司型基金。公司型基金 以（）的投资公司为代表。 A英国 B日本 C法国 D中国 26、保荐人应当对上市公司募集资金管理事项进行持续督导，上市公司应当在 募集资金到账后（）内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户 存储三方监管协议。 A一周 B两周 C10 个工作日 D15 个工作日 27、根据证券投资基金法规定，封闭式基金扩募或者延长基金合同期限， 应当符合相关条件，并经国务院证券监督管理机构核准，其中不包括_。 A基金运营业绩良好 B基金管理人最近 1 年内没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚 C基金份额持有人大会决议通过 D本法规定的其他条件 28、需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是_。 A特雷诺指数 BM2 测度 C夏普指数 D詹森指数 29、关于间接融资，下列说法正确的是（） 。 A间接融资是指资金盈余者通过存款等形式，将资金首先提供给银行等金融 机构，然后由这些金融机构再以贷款、贴现等形式将资金提供给资金短缺者使 用的资金融通活动 B股票融资、公司债券融资、国债融资等都属于间接融资的范畴 C间接融资是指资金盈余者与短缺者相互之间直接进行协商或者在金融市场 上由前者购买后者发行的有价证券，从而资金盈余者将资金的使用权让渡给资 金短缺者的资金融通活动 D我国间接融资比例较小 二、多项选择题（共 29 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、发行可转换公司债券的上市公司的财务状况应当良好，符合_。 A最近 3 年及 1 期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法 表示意见的审计报告 B资产质量良好 C经营成果真实，现金流量正常 D最近 3 年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可 分配利润的 10% 2、根据现行证券公司代办股份转让的规则，股份转让价格实行涨跌幅限制，涨 跌幅比例限制为前一转让日转让价格的_。 A3% B5% C7% D10% 3、根据相关规定，客户从事融券交易的，可以选择_的方式偿还向证券公司融 入的证券。 A卖券还券 B买券还券 C直接还券 D现金抵券 E借券还券 4、平衡型基金具有_特点。 A既注重资本增值又注重当期收入 B兼具成长与收入双重目标 C风险、收益介于成长型基金与收入型基金之间 D与成长型基金相比，风险大、收益高 5、有偏预期理论认为远期利率应该是预期的未来利率_。 A与流动性风险补偿的累加 B与流动性风险补偿的差额 C与购买力风险补偿的累加 D与购买力风险补偿的差额 6、企业融资的主要任务是（） 。 A选择适合本企业实际情况的融资安排 B降低融资成本 C减少外部市场对企业经营决策的约束 D扩大业务范围 7、在基金运作中，具有核心作用的是_。 A基金份额持有人 B基金托管人 C基金管理人 D基金销售机构 8、我国的基金指数由_组成。 A恒生基金指数 B中证基金指数系列 C上证基金指数 D深证基金指数 9、某上市公司 A 股在深圳证券交易所挂牌交易，某交易日该股最后一分钟的 成交情况为 11.00 元成交 50 手，11.04 元成交 150 手，11.13 元成交 300 手，该 股的收盘价是（）元。 A11.19 B11.09 C10.09 D9.19 10、我国基金监管的首要目标是_。 A保护和维护投资者的利益 B保证市场的公平、效率和透明 C降低系统风险 D推动基金业的规范发展 11、下列关于大宗交易的说法，不正确的有_。 A大宗交易的申报包括意向申报和成交申报 B申报方数量不明确的，上海证券交易所规定将不视为申报 C有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下 30%内 确定 D大宗交易经交易所确认后，买方和卖方不得撤销或变更成交申报，必须承 认交易结果 12、按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日 起至少保存_年。 A3 B5 C10 D15 13、我国目前存在着两种滚动交收周期，其中为_。 AT BT+1 CT+2 DT+3 ET+4 14、对于已被停牌的股票，深圳证券交易所规定，直至有披露义务的当事人作 出公告的当日_复牌。 A9:00 B9:30 C10:00 D10:30 15、按照我国现行有关证券交易规则，_不可能是证券交易竞价结果。 A全部成交 B部分成交 C不成交 D推迟成交 16、中国证监会对基金销售机构内部控制情况的监督检查，主要包括_。 A销售机构的内部控制是否体现健全、有效、独立、审慎的原则 B控制环境、风险评估、授权控制、内部监控、危机处理等要素是否达到要 求 C销售决策环节是否按照基金销售机构内部控制指导意见设立的标准和 公司的内控制度有效执行 D销售业务执行流程是否按照基金销售机构内部控制指导意见 设立的标 准和公司的内控制度有效执行 17、公司反收购战略中，_不属于保持公司控制权策略。 A限制董事资格 B超级多数条款 C管理层收购 D每年部分改选董事会成员 18、_指在一个考察期(通常为 12 个月的时间)内，股票的价格和每股收益的比 率。 A动态指标 B静态指标 C市盈率 D报酬率 19、完全预期理论（） 。 A只承认市场流动性影响远期利率 B只承认对未来短期利率的预期可能影响远期利率 C市场流动性可以系统地影响远期利率 D承认存在其他因素影响远期利率 20、资本不变原则是指除依法定程序外，股份有限公司的_不得变动。 A资本总额 B注册资本 C固定资本总额 D法定资本 21、普通股筹资的优点不包括_。 A普通股筹资没有固定的利息负担。公司有盈余，并认为适合分配股利，就 分给股东；若公司盈余较少，或虽有盈余但资金短缺或有更有利的投资机会， 可不支付或少支付股利 B普通股实际上是对公司总资产的一项看涨期权，如果一个公司具有良好的 收益能力和成长性，加之股东只承担有限责任，那么，普通股对投资者更具吸 引力，因为执行该项期权可获得较高的预期收益 C普通股没有固定的到期日，利用普通股筹集的是永久性的资金，除非公司 清算才能偿还，对保证公司最低的资金需求有重要意义 D发行普通股可以加强公司的剩余控制权 22、 证券公司客户资产管理业务试行办法规定，经中国证监会批准，证券公 司可以从事的客户资产管理业务不包括_。 A为单一客户办理定向资产管理业务 B为多个客户办理集合资产管理业务 C为客户办理特定目的的专项资产管理业务 D为单一客户办理集合资产管理业务 23、保本基金的主要特点包括_。 A采用投资组合保险策略 B在保本期间内都可以获得本金安全的保证 C基金资产大部分投资于与基金到期日一致的债券 D投资目标是在锁定下跌风险的同时力争获得潜在的高回报 24、下列关于网上定价发行认购成功者的确认方式的说法中，正确的是_。 A按抽签决定认购成功者 B按价格优先原则决定认购成功者 C按时间优先原则决定认购成功者 D按客户优先原则决定认购成功者 25、基金资产估值需要考虑的因素有_。 A估值频率 B交易价格 C价格操纵及滥估问题 D估值方法的一致性及公开性 26、保荐人应当对上市公司募集资金管理事项进行持续督导，上市公司应当在 募集资金到账后（）内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户 存储三方监管协议。 A一周 B两周 C10 个工作日 D15 个工作日 27、根据证券投资基金法规定，封闭式基金扩募或者延长基金合同期限， 应当符合相关条件，并经国务院证券监督管理机构核准，其中不包括_。 A基金运营业绩良好 B基金管理人最近 1 年内没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚 C基金份额持有人大会决议通过 D本法规定的其他条件 28、需要对样本期间内所