1.证券类标准化产品评审表-方正东亚丰范1号

深圳市融通资本财富管理有限公司 标准化产品评审表 2015 年 4 月 15 日 一、产品基本要素 产品名称 融通资本方正东亚丰范 1 号专项资产管理计划 产品属性 一对一 一对多 投资范围 资管计划直接投资范围： 信托计划 券商资管计划 期货资管计划 有限合伙 债券（不含私募债） 私募债 正回购 逆回购 流通股 定增 期货及其他衍生物 其他_ 资管计划最终投资范围（底层基础资产投资范围）： 非标 债券（不含私募债） 私募债 正回购 逆回购 流通股 定增 期货及其他衍生物 其他_ 信托计划投资范围为：在上海和深圳证券交易所公开挂牌交易的 A 股股票、ETF（不含 申赎） 、LOF 及封闭式基金（不含分级基金 B） 、债券、国债逆回购，或通过大宗交易方 式投资于上海和深圳证券交易所公开挂牌交易的 A 股股票。 其中，债券仅限于主体评级或债项评级在 AA 及以上的国债、金融债、公司债、企业债、 可转债和可交换债券（不包括私募债、次级债） 。 预计成立时间 2015 年 4 月 存续期限 1 年 募集规模 4000 万元 费用 1、管理费率（年化）：固定报酬 0.1 %；浮动收益 %及收取方式（如有） 2、托管费率（年化）： 0.02 %； 3、营销费用： / %， （从以下列支：计划财产 管理费）及收取方式 4、投顾费用（如有）： / %， （从以下列支：计划财产 管理费） ； 5、财顾费用（如有）： 0.03 %， （从以下列支：计划财产 管理费） ； 6、其他费用（如有）： / %， （从以下列支：计划财产 管理费）及收取方式 融资人总成本： 0.15% 管理型 权益/净值型，无业绩比较基准 业绩比较基准：【待定】% 结构化 优先份额：劣后份额=【】：【】 优先份额业绩比较基准（年化）:【】% 安全垫 优先份额：一般份额=【】：【】 止损完成后要保证优先份额的净值【】 。 结构化要素 其他：_(比如有三类份额甚至更多) 1、管理型 直销 代销，代销机构_ 销售方式 2、结构化/安全垫 优先份额销售方式 直销 代销， 【是/否】单一资金，资金来源 _, 代销 机构_ 劣后/一般份额销售方式 直销 代销， 【是/否】单一资金，资金来源_, 代销机构_ 纸质合同 TA+纸质合同 TA+电子合同 募集方式 如需 TA 对接， （是/否）已对接 开放频率 不开放 开放，开放频率_；TA【是/否】支持 管理方式 我司投资经理自主操盘管理,投资经理：_； 投资顾问：_浙江丰范资本管理有限公司（以下简称“丰范资本” ） ； 特定指令权人：_； 其他：_。 投资顾问简介 1、 成立时间：_2014 年 8 月 13 日_； 2、 注册资本:_5000 万元_； 3、 营业执照经营范围：_一般经营项目：服务：资本管理；投资管理，实业投资，投资 咨询（除证券、期货）其他无需报审批的一切合法项目； 4、 主要投资人员 （1）石敏军：资深金融家，在商业银行、投资银行和私人银行有近 20 年经验，曾 为大型国有企业、上市公司等提供投融资管理咨询合作。曾任职全球最大的私人银 行-UBS 瑞银集团财富管理部担任浙江地区负责人，具有丰富的财富管理工作经验 并拥有深厚的社会人脉。曾在日本大和证券集团投行部门任职，并曾担任香港富昌 金融集团董事局主席顾问，对海内外金融产品和渠道有深入的研究。 （2）陈斌：基金经理，硕士，毕业于上海财经大学金融学院，8 年以上资本市场研 究和证券交易经验，擅长行业和公司分析，从事公司管理、金融产品创新、组织重 大课题研究工作。 （3）苏若青：基金经理，硕士，毕业于复旦大学。主要负责部门量化产品的开发 与设计，投资基础理论扎实，投资思路清晰明确，投资风格偏稳健，对股票市场及 场外品种有较为全面和深入的了解。 5、 投顾历史业绩 丰范资本自成立以来，开展的伞形信托产品业绩如下： 序 号 伞名称 成立时间 成立规模 （万元） 最新日期 单位净 值 累计净值 增长率 1 厦门信托-融智一号一期 2014-12-4 4000 2015-4-9 1.1742 17.42% 2 厦门信托-融智一号二期 52 2014-12-11 20000 2015-4-9 1.1500 15% 3 厦门信托-中融通一号 2014-12-16 20000 2015-4-9 1.1191 11.91% 4 五矿信托-信诺 1 号 33 期 2014-12-23 10000 2015-4-9 1.2257 22.57% 5 万向信托-万信 6 号 2015-1-13 20000 2015-4-9 1.1368 13.68% 6 西藏信托-鸿禧成长 2 号 2015-1-16 10000 2015-4-9 1.0733 7.33% 7 外贸信托-丰范 1 期 2015-1-27 20000 2015-4-9 1.2279 22.79% 8 外贸信托-汇金聚富（51 期） 2015-2-4 20000 2015-4-9 1.0736 7.36% 合计 124000 是否加杠杆 1、 是否涉及保证金、衍生品等交易： 是 否 2、 是否通过正回购融资加杠杆: 是 否 3、 如果加杠杆，预估各类标的的杠杆率是_%。 收益分配 本计划终止时支付计划费用及委托人收益。若计划延期的，则计划届满 1 年之日及 终止日支付计划费用及委托人收益。若计划提前终止，则多支付 31 天的计划费用及委 托人收益，但不超过提前终止日至正常终止日之间的天数。 投资顾问不收取投顾费或业绩报酬。 交易结构图 融 通 资 本 方 正 东 亚 丰 范 1号专 项 资 产 管 理 计 划 融 通 资 本 设 立 托 管 方 正 东 亚 神 龙 82号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 浙 江 丰 范 资 本管 理 有 限 公 司 南 京 银 行 股份 有 限 公 司 投 资 顾 问 股 票 、 基 金 、 债 券 等 方 正 东 亚 信 托有 限 责 任 公 司 设 立 认 购 第 i期 中间 信 托 单 位 投 资 财 务 顾 问 委 托 人 认 购 深 圳 市 鼎 盛 恒 远 投资 管 理 有 限 公 司 二、产品风险控制 风控方式 1、 与投资顾问的协议约定及其投资决策执行方式； 本计划资金用于认购方正东亚神龙 82 号证券投资集合资金信托计划（以下简称 “信托计划” ）第 i 期中间信托单位（劣后：中间：优先=2：1：9） ，我司计划层面 无风控措施，信托计划层面风控措施如下： 一、预警线 0.95，止损线 0.93 (1) 当 T 日下午收盘后，经方正东亚信托有限责任公司（简称“受托人”或“方正 东亚” ）估算的第 i 期信托单位净值小于等于第 i 期预警线时，受托人应及时以电话或 传真或短信的方式向第 i 期劣后受益人提示风险，并有权拒绝接受第 i 期劣后受益人或 其指定的授权代表发出的买入投资建议。第 i 期劣后受益人有义务在 T+1 日上午 10:30 前追加增强信托资金至信托专用银行账户使得第 i 期信托单位净值达到预警线以上（以 截至到 T+1 日上午 10:30 信托专用银行账户实际到账情况为准，信托单位净值以 T 日下 午收盘时的为准） ，否则，受托人应在 T+1 日上午 10:30 后对第 i 期信托单位持有的证 券产品进行变现操作，直至第 i 期货币形式的信托财产不低于第 i 期信托单位财产总值 的 50%。 (2) 当 T 日下午收盘后，经受托人估算的第 i 期信托单位净值小于等于第 i 期止损 线时，受托人应及时以电话或传真或短信的方式向第 i 期劣后受益人提示风险，并有权 拒绝接受第 i 期劣后受益人或其指定的授权代表发出的买入投资建议。第 i 期劣后受益 人有义务在 T+1 日上午 10:30 前追加增强信托资金至信托专用银行账户使得第 i 期信托 单位净值达到预警线以上（以截至到 T+1 日上午 10:30 信托专用银行账户实际到账情况 为准，信托单位净值以 T 日下午收盘时的为准） ，否则，受托人应在 T+1 日上午 10:30 后对第 i 期信托单位持有的证券产品进行变现操作，直至第 i 期信托财产全部变现为止。 为保护投资者的利益，受托人根据对证券市场的判断自主进行变现操作。 (3) 止损变现后，第 i 期劣后受益人在第 i 期信托单位预期存续期限届满日前第 10 个交易日（含当日）之前追加增强信托资金至信托专用银行账户使第 i 期信托单位净值 大于等于 1.00 元的，则受托人重新开始接受第 i 期劣后受益人的投资建议，第 i 期信 托单位继续运行；在止损变现完成后受托人有权宣布第 i 期信托单位提前到期并注销第 i 期信托单位。 二、其它追加增强信托资金的情形： （1）当第 i 期信托单位持有的任一证券产品发生退市等无法在交易所交易的情况， 第 i 期劣后受益人有义务于该品种第三个连续暂停交易日下午 1:00 前追加增强信托资 金至信托专用银行账户并通知受托人。追加的增强信托资金金额不得低于该证券品种按 最近一个交易日收盘价计算的市值。受托人以追加增强信托资金实际到账的时间和金额 为准确认。第 i 期劣后受益人不予追加增强信托资金或追加增强信托资金不符合前述要 求的，受托人有权停止接受第 i 期劣后受益人发出的第 i 期委托人投资建议，并对第 i 期信托单位持有的全部证券产品进行变现，直至第 i 期信托财产全部变现为止。变现完 成后，第 i 期信托单位注销。 （2）当第 i 期信托单位存续期届满前 5 个交易日内，扣除第 i 期信托单位应付未 付信托费用和其他负债后的货币资金形式的第 i 期信托财产第 i 期优先受益人和第 i 期中间受益人（如有）应收取而未收取的预期信托利益的，则第 i 期劣后委托人必须在 第 i 期信托单位预期存续期间届满日前 5 个交易日内及时追加足够的增强信托资金至信 托专用银行账户，使得货币资金形式的第 i 期信托财产能够足额支付全部第 i 期优先受 益人及第 i 期中间受益人（如有）应收取而未收取的预期信托利益。第 i 期劣后委托人 不予追加增强信托资金或追加的增强信托资金不符合前述要求的，受托人有权停止接受 第 i 期劣后委托人发出的第 i 期委托人投资建议，有权处置第 i 期劣后受益人持有的劣 后信托受益权之收益权，并有权对第 i 期信托单位持有的全部证券产品进行变现直至第 i 期信托财产全部变现。 2、系统控制（内部 HOMS 系统、内部 O32 系统、或外部第三方系统） ； 无 3、风控阀值的设置，包括由谁设置，是否需要内部复核。 无 交易员配置 1、 是否需要我司配置交易员； 无 2、 如需我司配置交易员，交易员的职责包括：设置风控参数 风险预警监测 净 值监控 频繁手工下单 3、以上交易员职责是否已经与交易员沟通：是 否 投资/融资限制 信托计划投资/融资限制如下： 1、信托计划投资限制 （1）信托计划持有一家上市公司公开发行的股票，不得超过该上市公司已发行股 份的 5%（含）及流通股的 10%（含） ，并不得导致以受托人名义持有一家上市公司股票 占该上市公司已发行股份 5%（含）以上；受托人有权拒绝第 i 期信托单位劣后委托人或 其指定的授权代表下达的可能导致以受托人名义持有的一家上市公司的股票达到或超过 该上市公司已发行股份的 5%（含）及流通股的 10%（含）的投资建议。 （2）信托计划持有一家上市公司发行的股票，以买入成本计算，不得超过买入日 前一交易日信托计划财产净值的 20%。 （3）信托计划持有一家创业板上市公司发行的股票，以买入成本计算，不得超过 买入日前一交易日信托计划财产总值的 10%，且不得超过该创业板上市公司流通市值 5%。投资于所有创业板上市公司发行的股票，以买入成本计算，不得超过买入前一交易 日信托计划财产总值的 30%。 （4）信托计划持有一家基金管理公司管理的单一基金，以买入成本计算，不得超 过买入日前一交易日信托计划财产总值的 20%，且持有份额不得超过该基金总发行额的 10%。 （5）信托计划持有单只债券，以买入成本计算，不得超过该债券市场存量的 10%和 前一交易日信托计划财产总值的 20%。 （6）因被动原因导致信托计划持有证券的比例超过上述比例限制的，此时不视为 受托人违约，但受托人有权要求持有相关证券的信托单位在【五】个交易日内按比例进 行减持，如果信托单位未在规定时间进行减持，受托人有权直接进行减持操作，直至符 合合同约定。遇股票停牌等限制流通的情况，调整时间顺延。 2、信托计划第 i 期信托单位投资限制 第 i 期信托单位在遵守信托计划投资限制的同时，还需遵守如下投资限制： （1）投资于一家上市公司公开发行的股票，以买入成本计算，不得超过买入日前 一交易日第 i 期信托财产总值的 30%。 （2）投资于一家创业板上市公司的股票，以买入成本计算，不得超过买入日前一 交易日第 i 期信托财产总值的 10%；投资于所有创业板上市公司发行的股票，以买入成 本计算，不得超过买入日前一交易日第 i 期信托财产总值的 30%。 （3）投资于一家基金管理公司管理的单一基金，以买入成本计算，不得超过买入 日前一交易日第 i 期信托财产总值的 20%，且持有份额不得超过该基金总发行额的 10%。 （4）投资于单只债券，以买入成本计算，不得超过买入日前一交易日第 i 期信托 财产总值的 20%，且不得超过买入日前一交易日该债券总市值的 10%。 （5）因被动原因导致第 i 期信托单位持有证券的比例超过上述比例限制的，此时不视 为受托人违约，但受托人有权要求持有相关证券的第 i 期信托单位在【五】个交易日内 按比例进行减持，如果第 i 期信托单位未在规定时间进行减持，受托人有权直接进行减 持操作，直至符合合同约定。遇股票停牌等限制流通的情况，调整时间顺延。 3、信托计划禁止投资 信托计划项下信托资金不得作以下投资： （1）新股申购、新债申购； （2）基金的认购、申购、赎回、转换、套利； （3）非公开发行股票、融资融券交易、债券回售交易； （4）债券的正回购交易或逆回购交易（国债逆回购除外） 、任何形式的正回购及 进一步提高杠杆的操作； （5）股指期货以及在中国金融期货交易所交易的品种、商品期货、非公开发行 股票； （6）权证、S、ST、*ST、S*ST 及 SST 类股票，因被动持有上述证券，应在五个 交易日内减持为零； （7）开放式基金（ETF、LOF 除外）及其他一级市场交易或场外交易； （8）与受托人或劣后委托人存在关联关系的上市公司股票； （9）受托人认为不得持有的证券； （10）进行可能承担无限责任的投资，用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外 担保等。 预警/止损机制 1、 我司层面无预警止损措施，本计划所投资的信托计划预警止损措施如下： 2、 预警线_0.95_； T 日 T+1 日 T+2 日 某估值基准日 累计【】个交易日 3、 平仓线_0.93_； T 日 T+1 日 T+2 日 某估值基准日 累计【】个交易日 4、 达到预警后的操作机制：我司层面无操作，信托计划层面操作详见风控方式 5、 达到平仓后的操作机制：我司层面无操作，信托计划层面操作详见风控方式 6、 平仓时，优先份额收益（需计入相关费用）：可以 不可以 保证；平仓