上海2016年期货从业基础知识：期货竞价模拟试题

上海 2016 年期货从业基础知识：期货竞价模拟试题 一、单项选择题（共 26 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、2007 年，芝加哥期货交易所(CBOT)与芝加哥商业交易所(CME)合并为。 A：纽约商业交易所 B：欧洲交易所 C：欧洲联合交易所 D：芝加哥商业交易所集团(CME Group) 2、期货市场风险管理的必要性主要包括_。 A期货市场充分发挥功能的前提和基础 B减缓和消除期货市场和社会经济产生不良冲击的需要 C适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D保护投资者利益免受损失的需求 3、下列关于循环周期理论的说法，不正确的是_。 A无论什么样的价格波动，都不会向同一个方向永远走下去 B应当选择低点出现的时间入市，高点出现的时间离市 C分为长期周期、中等周期和季节性周期三类 D农产品的生产周期是季节性周期 4、当期货从业人员与其所服务的投资者存在利益冲突或因其他原因无法继续提 供期货业务服务时，应当通过（）及时与投资者协商，采取更换期货从业人员 或其他办法妥善予以解决。 A仲裁机构 B中国证监会 C期货业协会 D所在期货经营机构 5、中金所“股指期货自然人投资者适当性综合评估表”中财务状况的分值上限 为（） 。 A15 分 B20 分 C25 分 D50 分 6、远期合约及期货合约的理论定价都是建立在_基础之上的。 A：行情预测 B：套保模型 C：套利模型 D：现货价格 7、期货市场的两个基本功能包括_。 A规避风险 B获得商品 C资源配置 D价格发现 8、证券公司从事介绍业务，与期货公司签订的书面委托协议应载明的事项不包 括 A：介绍业务的范围 B：执行期货保证金安全存管制度的措施 C：报酬支付及相关费用的分担方式 D：为客户提供融资的利率约定 9、某投机者预测 2 月份铜期货价格会下降于是以 65 000 元/ 吨的价格卖出 1 手铜合约。但此后价格上涨到 65 300 元吨，该投资者继续以此价格卖出 1 手 铜合约。则待价格变为将 2 手铜合约平仓可以盈亏平衡(忽略手续费和其他费用 不计)。 A：65 100 元吨 B：65 150 元吨 C：65 200 元吨 D：65 350 元吨 10、期货公司为客户开设账户的基本程序包括_。 A风险揭示 B签署合同 C缴纳保证金 D下单交易 11、下列关于基差交易的说法，正确的有_。 A基差交易是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双 方协商同意的基差，来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式 B采取基差交易的方式，无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时 取得理想的保值效果 C只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期 保值时的基差，就能实现完全套期保值 D如果套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，比开始做套期保值时 的基差更有利，套期保值就能实现盈利 12、当 RSI 取值在 _以下时说明市场处在极弱行情。 A10 B20 C30 D40 13、证券公司受期货公司委托从事介绍业务时，可以提供的服务是。 A：代理客户进行期货交易、结算或者交割 B：代期货公司、客户收付期货保证金 C：协助办理开户手续 D：利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金 14、期货投资者保障基金启动资金的来源为_。 A国家专项资金 B期货公司交易手续费 C期货交易所交易手续费 D期货交易所风险准备金 15、期货交易应当采用（）方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式。 A公开的集中交易 B公开的分散交易 C不公开的分散交易 D不公开的集中交易 16、在下列期货品种中，属于商品期货的有_。 A金属期货 B能源期货 C欧元期货 D林产品期货 17、超过交易所规定的涨跌幅度的报价将_ A：有效，但交易价格应该调整至涨跌幅度之内 B：无效，不能成交 C：无效，但可自动转移至下一交易日 D：有效 18、套利的作用包括_。 A套利行为有助于价格发现功能的有效发挥 B套利行为的存在增大了期货市场的交易量 C套利行为促进交易的流畅化 D套利行为有效降低了市场风险 19、当_时，基差值会变大。 A在正向市场，现货价格上涨幅度小于期货价格上涨幅度 B在正向市场，现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度 C在正向市场，现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度 D在反向市场，现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度 20、不属于申请独立董事的任职资格应当具备的条件的是（） 。 A具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务 5 年以上经验，或者 具有相关学科教学、研究的高级职称 B具有大专以上学历 C通过中国证监会认可的资质测试 D有履行职责所必需的时间和精力 21、题干：当会员或是客户某持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸 持仓限量的_时，应该执行大户报告制度。 A60 B70 C80 D90 22、国务院主管部门对境内单位或者个人从事境外商品期货交易的品种进行核 准 A：国有资产 B：价格 C：期货业 D：商务 23、会员在期货交易中违约的，期货交易所应先以（）承担违约责任。 A该会员的保证金 B风险准备金 C自有资金 D期货投资者保障基金 24、通过股票指数期货合约的买卖可以规避（） 。 A非系统性风险 B系统性风险 C企业的经营风险 D交易风险 25、一般法人投资者在股指期货投资者适当性的具体标准方面，与自然人投资 者规定不同的是（） 。 A具有相应的决策机制和操作流程 B不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期 货交易的的情形 C不存在严重不良诚信记录 D具备股指仿真交易成交记录或者商品期货交易成交记录 26、会计师事务所及其注册会计师对期货公司年度风险监管报表进行审计时， 应对出具审计报告的（）负责。 A合法性 B真实性 C完整性 D准确性 二、多项选择题（共 26 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、卖出套保时机相对成熟的时候为_，此时套保力度可以适当加大。 A：行业毛利处于较高盈利状态时 B：行业毛利处于较低盈利状态时 C：商品价格处于生产成本线附近时 D：不管行业毛利处于什么状态时 2、MACD 指标的一般分析方法主要包括这几大方面的分析。 A：DIF 和 DEA 值及其位置 B：DIF 和 DEA 的交叉情况 C：柱状的收缩情况 D：MACD 图形的形态 3、生产经营者因担心未来现货商品价格下跌，所以采取_套期保值方式来保护 其日后的利益。 A多头 B空头 C买入 D卖出 4、甲期货公司擅自以客户乙的名义进行交易，下列说法正确的是（） 。 A该交易结果对乙不发生效力 B如果乙对交易结果予以追认，则乙应承担因该交易所造成的损失 C该交易无效 D如果乙对交易结果不予追认，则所造成的损失由甲承担 5、套期保值能够有效规避价格风险的原理包括_。 A现货市场和期货市场的价格变动趋势通常相同 B现货市场和期货市场的价格变动趋势通常相反 C期货市场和现货市场交易方向相同，期限互配 D随着期货合约到期日来临，现货价格与期货价格呈现趋同性 6、下列周期中，持续时间在一年以下的有_。 A长期周期 B季节性周期 C基本周期 D交易周期 7、建仓时必须要决定的是。 A：买卖何种期货合约 B：何时买卖期货合约 C：确定获利的比例 D：确定合约的交割月份 8、在基金单位赎回过程中，涉及的内容有_。 A赎回价格 B赎回程序 C短期交易费用 D赎回条件 9、期货行情基本分析法的特点包括（） 。 A分析价格变动的中长期趋势 B研究价格变动的根本原因 C提供期货合约持仓量和成交价格的量化指标 D主要分析影响供求的因素 10、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的_家公司兼任董事、监 事。 A1 B2 C3 D5 11、证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信 息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价 格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列_行为，情节严重的，处 5 年以下 有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金；情节特别 严重的，处 5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金。 A散布虚假信息 B买入或者卖出该证券 C从事与该内幕信息有关的期货交易 D泄露该信息 12、关于“基差” ，下列说法不正确的是_ A：基差是期货价格和现货价格的差 B：基差风险源于套期保值者 C：当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失 D：基差可能为正、负或零 13、我国沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为_ A：0 1 点 B：0 5 点 C：0 2 点 D：0 8 点 14、某商品的个人需求曲线表明了_ A：个人愿望的最大限度 B：个人愿望的最小限度 C：既是个人愿望的最大限度又是个人愿望的最小限度 D：既不是个人愿望的最大限度又不是个人愿望的最小限度 15、下列关于商品期货的说法，正确的有_。 A标的商品必须能保存较长的时间而品质不变，因此活牲畜不能作为期货合 约标的物 B商品期货是最早的期货交易种类 C能源期货不属于商品期货 D商品期货是以实物商品为标的物的期货合约 16、期货交易所应当编制交易情况（） ，并及时公布。 A日报表 B周报表 C月报表 D年报表 17、某期货公司在一起债务纠纷中败诉，标的额为 200 余万元，胜诉方向人民 法院申请强制执行，关于执行问题，下面说法正确的有_。 A人民法院在执行会员资格费或者交易席位时，可以采取强制措施转让该交 易席位 B人民法院在执行会员资格费或者交易席位时，应当按照期货交易所相应规 则或者与期货交易所协商，处理好该交易席位的转让事宜 C人民法院执行会员资格费或者交易席位时，应当依法裁定不得转让该会员 资格，但不得停止该会员交易席位的使用 D人民法院在执行会员资格费或者交易席位时，可以直接将该席位拿到社会 上拍卖，出价最高者获得该席位资格 18、决定一种商品供给的因素有_。 A生产者对未来的预期 B生产成本 C相关商品的价格水平 D生产技术水平 19、有效市场的前提包括 A：投资者数目众多 B：任何与期货投资者相关的信息都以随机方式进入市场 C：投资者对新的信息反反应和调整可迅速完成 D：投资者都以利润最大化为目标 20、期货公司对外发布的广告宣传材料，应当自发布之日起_个工作日内报住 所地的中国证监会派出机构备案。 A3 B5 C10 D20 21、一个完整的期货交易流程应包括_。 A开户与下单 B竞价 C结算 D交割 22、下列关于期货市场风险特征的说法，正确的有_。 A期货市场的风险是客观存在的 B期货市场的风险与现货市场相比具有放大性 C期货交易风险易于延伸，引发连锁反应 D期货市场的风险具有不可防范性 23、在形态理论中，属于持续整理形态的有_。 A菱形 B钻石形 C旗形 DW 形 24、期货公司章程应当对首席风险官制度的做出规定 A：首席风险官的职责范围 B：首席风险官的任期