北京2016年期货从业资格：我国期货公司经营管理试题

北京 2016 年期货从业资格：我国期货公司经营管理试题 一、单项选择题（每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、一阶段二叉树模型，看涨期权的价格表达式中， A：(1+r+D)/(u-D) B：(1+r-D)/(u-D) C：(1+r+D/(u+D) D：(1+r-D)/(u+D) 2、关于对冲基金，下列描述正确的是_。 A对冲基金发起人可以是机构，但不可以是个人 B对冲基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人两种 C一般合伙人不需投入自己的资金或只投入很少比例的资金 D有限合伙人不参加基金的具体交易和日常管理活动 3、有权依法对期货公司实行自律管理的机构有_。 A中国证监会派出机构 B期货交易所 C中国证监会 D中国期货业协会 4、如某种期货合约当日无成交，则作为当日结算价的是_。 A上一交易日开盘价 B上一交易日结算价 C上一交易日收盘价 D本月平均价 5、在正向市场中，不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括_。 A近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格下跌 B近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较小幅度上涨 C近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较大幅度下跌 D近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格不变 6、下列关于期货公司首席风险官的说法，错误的是。 A：负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查 B：向期货公司监事会负责 C：期货交易所依法对首席风险官进行自律管理 D：中国证监会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理 7、证券公司应当根据_的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经 营管理。 A内部控制 B风险隔离制度 C风险防范 D经营需要 8、关于期货结算机构的正确说法是_。 A它担保交易履行 B它增加了市场的信用成本 C它是所有合约卖方的买方 D它是所有合约买方的卖方 9、1982 年，合约在芝加哥期货交易所上市，为其他商品期货和金融期货交易 开辟了新的领域，引发了期货交易的又一场革命。 A：外汇期货 B：价值线综合指数期货 C：国民抵押协会债券(GNMA)期货 D：美国长期国债期货期权 10、以下说法正确的是_。 A在市场经济条件下生产经营者客观上存在规避价格风险的需求 B期货投机者的加入能够清除生产经营者面临的价格风险 C生产经营者通过套期保值转移出去的风险需要相应的风险承担者 D在许多国家，期货价格已成为现货交易的主要参考依据 11、题干: 期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是 _。 A管理费 B经纪佣金 C营销费用 DCTA 费用 12、股票期货的优点有_。 A杠杆效应 B沽空股票便捷 C交易费用低廉 D减低海外投资者的利率风险 13、营业部设立的信息公示栏中的信息发生变化的，营业部应当于变化之日起 （）个工作日内对营业场所公示信息进行变更。 A1 B3 C5 D7 14、在外汇风险中，由于外汇汇率发生波动而引起跨国企业未来收益变化的潜 在风险是_。 A交易风险 B经济风险 C储备风险 D信用风险 15、期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的， （）风险管 理要求。 A不得提高 B不得降低 C申报中国证监会决定降低或者提高 D由期货公司自主决定降低或者提高 16、根据期货从业人员执业行为准则（修订） ，当期货从业人员发现投资者 有不诚信行为时，应当（） 。 A报告中国期货业协会 B报告中国证监会派出机构 C报告期货交易所 D及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险 17、公司制期货交易所收购本期货交易所股份、股东转让所持股份或者对其股 份进行其他处置，应当经批准 A：期货交易所监事会 B：期货交易所董事会 C：国务院国有资产监管机构 D：中国证监会 18、期货公司对外发布的广告宣传材料，应当自发布之日起（）内报住所地的 中国证监会派出机构备案。 A10 个工作日 B3 个工作日 C20 个工作日 D5 个工作日 19、关于我国期货交易所对风险准备金制度的具体规定，以下表述正确的有 _。 A交易所应当按照手续费收入 30%的比例提取风险准备金 B风险准备金必须单独核算，专户存储 C风险准备金的动用必须经交易所理事会批准，报中国证监会备案后按规定 的用途和程序进行 D当风险准备金余额达到交易所注册资本 10 倍时，经中国证监会批准后可 不再提取 20、下列交易方式中，本质上属于现货交易，是现货交易在时间上延伸的是。 A：分期付款交易 B：即期交易 C：期货交易 D：远期交易 21、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）推荐人的书面推 荐意见。 A1 位 B2 位 C3 位 D5 位 22、期货交易中因实务交割发生纠纷时，应确定合同的履行地为 A：期货公司住所地 B：期货交易所住所地 C：交割仓库所在地 D：受理法院住所地 二、多项选择题（每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。 ） 1、会员制和公司制期货交易所的区别包括_ A日的 B法律责任 C资金来源 D接受监管 2、关于期货交易的正确描述是_。 A期货交易实行当日无负债结算制度 B期货交易以公开竞价的方式集中进行 C期货交易的对象均为实物商品 D期货交易的目的在于买卖现货商品 3、3 个月名义利率为 10%，GDP 平减指数从 50.88 增长到 55.22，则通货膨胀 率为_ A：4.34% B：6.66% C：8.50% D：3.92% 4、期货公司应当根据期货交易所或者有结算业务资格的机构的结算结果对客户 进行当日结算，结算科目的_应当与期货交易所保持一致。 A内容 B格式 C处理方式 D处理日期 5、根据期货从业人员管理办法的规定，期货投资咨询机构的期货从业人员 不得有下列（）行为。 A利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息 B代理客户从事期货交易 C不得挪用客户的期货保证金或者其他资产 D中国证监会禁止的其他行为 6、以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有_。 A现货价格高于期货价格 B只要价差扩大，就可获利 C只要价差缩小，就可获利 D远期合约价格相对于近期合约跌幅较小 7、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利 益的，经国务院期货监督管理机构批准，可以对该期货公司直接负责的董事、 监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取的措施有（） 。 A行政拘留 B监视居住 C通知出境管理机关依法阻止其出境 D申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上 设定其他权利 8、依据相关法律法规，地方期货自律组织的职能有_。 A教育会员贯彻执行国家法律、法规，合规经营期货业务 B维护行业公平竞争的市场秩序，为会员提供咨询服务，组织联谊活动，创 造团结协作、互相促进、共同发展的行业氛围，提升期货行业整体素质 C维护会员的合法权益，调解会员之间、会员与客户之间发生的期货业务纠 纷 D组织期货从业人员进行业务培训，提高期货从业人员的业务技能和职业道 德素质 9、下列选项中属于期货交易所总经理职权的是。 A：拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案 B：拟订期货交易所变更名称、住所或者营业场所的方案 C：决定期货交易所机构设置方案，聘任和解聘工作人员 D：决定期货交易所员工的工资和奖惩 10、期货公司会员的客户管理和服务制度的核心是_。 A了解客户 B贴近客户 C分类管理 D集中管理 11、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有_。 A道琼斯指数 BNYSE 指数 C金融时报 30 指数 DDAX 指数 12、期货从业人员要做到严格自律、洁身自好，具体做到（） 。 A认真选择期货经营机构 B谨慎选择投资者 C不欺诈客户 D不为不正当竞争行为 13、人民法院审理（）案件，应当根据各方当事人是否有过错，以及过错的性 质、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。 A期货合同纠纷 B期货侵权纠纷 C期货违约纠纷 D无效的期货交易合同纠纷 14、会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资 料内容的（）进行核查和验证。 A真实性 B准确性 C合法性 D完整性 15、我国经中国证监会批准设立的期货交易所包括（） 。 A大连商品交易所 B中国金融期货交易所 C郑州商品交易所 D上海黄金交易所 16、关于“基差” ，下列说法不正确的是_ A：基差是期货价格和现货价格的差 B：基差风险源于套期保值者 C：当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失 D：基差可能为正、负或零 17、对于依法委托其他机构从事中间介绍业务、同时取得实行会员分级结算制 度的交易所的全面结算业务资格的期货公司，首席风险官应当监督检查（） 。 A是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则 B是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风 险管理制度，并有效执行 C在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业 务环节，期货公司是否有效控制风险 D是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情 况 18、如果某会员违反期货交易所交易规则及其实施细则，并且对市场即将产生 重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，期货交易所可以对该会员采取临 时处置措施，其中采取（）等措施后应当及时报告中国证监会。 A强行平仓 B限制开仓 C提高保证金标准 D限期平仓 19、机构的管理人员应当对下属从业人员的工作进行（） ，使其保持并不断提高 专业胜任能力。 A指导 B监督 C管理 D支持 20、期货公司拟解聘首席风险官的，应当向_报告。 A期货协会 B中国证监会派出机构 C董事会 D总经理 21