四川省2017年上半年期货基础知识：套期保值概述考试试卷

四川省四川省 2017 年上半年期货基础知识：套期保值概述考试试年上半年期货基础知识：套期保值概述考试试 卷卷 一、单项选择题（共一、单项选择题（共 25 题，每题题，每题 2 分，每题的备选项中，只有分，每题的备选项中，只有 1 个事最符个事最符 合题意）合题意） 1、可以通过股指期货套期保值回避的风险是。 A：系统性风险 B：非系统性风险 C：偶然性风险 D：经常性风险 2、下列哪种情况属于超卖状态? A：WMS=88 B：WMS=18 C：K=88 D：D=79 3、 期货从业人员执业行为准则(修订)没有规定的是_。 A竞业准则 B专业胜任能力 C职业道德 D职业创新能力 4、下列能同时锁定现货市场和期货市场风险，节约期货交割成本并解决违约问 题的交易方式是_。 A平仓后购销现货 B远期交易 C期货转现货 D期货交易 5、假定一个交易者有总资本 10 万元，每张玉米合约的保证金为 2 500 元，那 么，按照“一般资金管理要领” ，该交易者至多可以持有玉米合约的头寸。 A：12 张 B：11 张 C：10 张 D：8 张 6、中国证监会受理证券公司的从事中间介绍业务的申请后，应当在个工作日内 做出批准或者不予批准的决定 A：5 B：10 C：20 D：30 7、下列关于期货居间人的说法，正确的有_。 A居间人隶属于期货公司 B居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人 C期货公司的在职人员不可以成为本公司的居间人 D期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人 8、期货投资方案是 A：以技术面分析为主，以基本面分析为辅 B：以基本面分析为主，以技术面分析为辅 C：技术分析、基本面分析并重 D：以趋势分析为主 9、国内期货投资咨询从业人员必须通过专业考试获得专门的投资咨询从业人员 资格 A：证监会 B：国务院 C：期货业协会 D：期货交易所 10、商品期货合约名称中一般注明_。 A交易所名称 B交割标准品级 C交割方式 D品种名称 11、期货从业人员必须遵守_。 A中国期货业协会的自律规则 B中国证监会的规定 C期货交易所的自律规则 D相关法律、行政法规 12、下面蝶式套利的基本做法正确的是。 A：买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和 B：先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其 中居中月份合约的数量等于近期月份合远期月份数量之和 C：卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中 远期合约的数量等于近期月份和居中月份数量之和 D：先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其 中近期合约的数量等于居中月份和远期月份数量之和 13、期货公司章程应当对首席风险官制度的哪些内容做出规定_ A首席风险官的职责范围 B首席风险官的任期 C首席风险官的权利义务 D首席风险官工作报告的程序和方式 14、期货公司免除董事、监事和高级管理人员的职务，应当自作出决定之日起 （）个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。 A3 B5 C7 D10 15、股票期货的优点有_。 A杠杆效应 B沽空股票便捷 C交易费用低廉 D减低海外投资者的利率风险 16、3 月 1 日，投资者买入价格为 1450 元/吨的 1000 吨现货，同时卖出 5 月份 期货合约 100 手（1 手 10 吨） ，价格为 1990 元/吨。4 月 1 日，投资者以 1420 元/吨的价格卖出现货，同时在期货市场以 1950 元/吨的价格平仓。则此投资策 略的盈亏情况为（） 。 A期货市场盈利 3 万元，现货市场损失 4 万元，净亏损 1 万元 B期货市场盈利 4 万元，现货市场损失 3 万元，净盈利 1 万元 C期货市场亏损 3 万元，现货市场盈利 4 万元，净盈利 1 万元 D期货市场亏损 4 万元，现货市场盈利 3 万元，净亏损 1 万元 17、现有保障基金不足补偿的，由补偿。 A：投资者自负 B：后续缴纳的保障基金 C：交易所补偿 D：期货公司补偿 18、下列交易所中，实行公司制的是_。 A郑州商品交易所 B大连商品交易所 C上海期货交易所 D中国金融期货交易所 19、在我国，期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行（） 。 A行业管理 B自律管理 C统一管理 D合规管理 20、加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是_。 A卖出套期保值；买入套期保值 B买入套期保值；卖出套期保值 C空头套期保值；多头套期保值 D多头套期保值；空头套期保值 21、在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，合同履行地应 为（） 。 A期货公司总部住所地 B交割仓库所在地 C分公司、营业部住所地 D受理法院住所地 22、期货市场风险管理的必要性主要包括_。 A期货市场充分发挥功能的前提和基础 B减缓和消除期货市场和社会经济产生不良冲击的需要 C适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D保护投资者利益免受损失的需求 23、理事会会议须有_理事出席方为有效，其决议须经_表决通过。 （） A三分之一以上；出席理事二分之一以上 B二分之一以上；出席理事二分之一以上 C二分之一以上；全体理事三分之一以上 D三分之二以上；全体理事二分之一以上 24、期权剩余的有效日期越长，其时间价值就。 A：越小 B：越大 C：不变 D：趋于零 25、若 0 小于 r，且 r 小于 1,表明 x 和 t 之间存在相关关系 A：正线性 B：负线性 C：完全正线性 D：完全负线性 二、多项选择题（共二、多项选择题（共 25 题，每题题，每题 2 分，每题的备选项中，有分，每题的备选项中，有 2 个或个或 2 个以个以 上符合题意，至少有上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）分） 1、在正向市场中，熊市套利最突出的特点是_ A：损失巨大而获利的潜力有限 B：没有损失 C：只有获利 D：损失有限而获利的潜力巨大 2、MACD 的优点包括_。 A除掉了 MA 产生的频繁出现的买入、卖出信号 B使发出信号的要求和限制增加 C避免假信号的出现 D用起来比 MA 更有把握 3、A 市 B 区的段誉与 C 市 D 区的杨过于 2008 年 1 月 20 号签定了一份期货合 同，约定五个工作日后于 A 市 C 区履行合同。到期后杨过不履行合同，段誉欲 通过法律途径维护自己的合法权益，下列（）法院具有管辖权。 AA 市 B 区人民法院 BA 市 C 区人民法院 CC 市中级人民法院 DA 市中级人民法院 4、下列关于中国期货业协会会员的表述中，符合期货交易管理条例规定的 有_。 A期货公司应当加入中国期货业协会，缴纳会员费 B期货公司以外的专门从事期货经营的机构应当加入中国期货业协会，缴纳 会员费 C期货从业人员应当加入中国期货业协会，其会员费由所在机构代为缴纳 D期货从业人员资格考试合格人员可以自愿加入中国期货业协会，并缴纳会 员费 5、期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取（）等 监管措施。 A责令改正 B监管谈话 C出具警示函 D注销从业资格 6、_的期货价格被称为国际有色金属市场的“晴雨表” 。 A上海期货交易所 B纽约期货交易所 C伦敦金属交易所 D芝加哥商业交易所 7、一般情况下，利率下降，期货价格_。 A趋跌 B趋涨 C不变 D不确定 8、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，下列材料应当至少保 存 20 年 A：有关开户、变更、销户的客户资料档案 B：交易结算记录 C：错单记录 D：客户投诉档案 9、依我国期货交易法令之规定，除专营复委托之期货商外，一般期货商之财 务状况有下列情形发生时，除处理原有交易外，应即停止收受期货交易人之订 单？ A：业主权益为最低实收资本额百分之四十五 B：业主权益为最低实收资本额百分之三十五 C：业主权益为所收客户保证金总额百分之二十五 D：调整后净资本为期货交易人未冲销部位所需保证金总额百分之二十五 10、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，应当由（） ，客户予以追 认的除外。 A期货公司承担赔偿责任 B非受托人承担连带责任 C非受托人承担赔偿责任 D期货公司承担连带责任 11、某投资者以 2200 元/吨卖出 5 月大豆期货合约一张，同时以 2050 元/吨买入 7 月大豆合约一张，当 5 月合约和 7 月合约价差为（）时，该投资人获利。 A-80 元 B50 元 C100 元 D150 元 12、期货投资者后续资金 A：期货交易所应当按季度缴纳 B：期货交易所应当按月度缴纳 C：期货公司应当按季度缴纳 D：期货公司应当按月度缴纳 13、期货公司首席风险官不能够胜任工作，或者存在的情形和其他违法违规行 为的，董事会可以免除首席风险官的职务。 A：擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责 B：在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务 C：利用职务之便牟取私利 D：滥用职权，干预期货公司正常经营 14、下列属于国内期货交易所履行监管职责的是。 A：提供期货交易的场所、设施及相关服务，制定并实施交易所的业务规则 B：设计期货合约，安排期货合约上市；组织并监督期货交易、结算和交割 C：制定并实施风险管理制度，控制市场风险；保证期货合约的履行 D：指定结算银行并监督其与交易所有关的期货结算业务；指定交割仓库并监 管其期货业务 15、交割仓库不得从事的行为包括 A：违反期货交易所业务规则，限制交割商品入库、出库 B：泄露与期货交易有关的商业秘密 C：出具虚假仓单 D：违反国家有关规定参与期货交易 16、下列关于强制减仓制度的说法，正确的有_。 A强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当 日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(包括非期货公司会员)按持仓比例自动 撮合成交 B在我国，强制减仓制度一般在某合约连续出现同方向双边市时采用 C强制减仓造成的经济损失由期货交易所承担 D强制减仓制度设立的目的在于迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违 约 17、面值为 100 万美元的 3 个月期国债，当指数报价为 92.76 时，以下正确的 是_。 A年贴现率为 7.24% B3 个月贴现率为 7.24% C3 个月贴现率为 1.81% D成交价格为 98.19 万美元 18、证券公司应当每（）向中国证监会派出机构报送合规检查报告。 A1 个月 B3 个月 C半年 D1 年 19、设立期货公司，持有 l00%股权的股东净资本应当不低于人民币_亿元； 股东不适用净资本或者类似指标的，净资产应当不低于人民币_亿元。_ A：2；5 B：5；10 C：10；15 D：15；20 20、决定一种商品供给的因素有_。 A生产者对未来的预期 B生产成本 C相关商品的价格水平 D生产技术水平 21、下列期货合约中，在大连商品交易所上市交易的有_。 A黄大豆 2 号合约 B玉米合约 C优质强筋小麦合约 D棉花合约 22、为投资者办理股指期货开户手续的主体有（） 。 A期货公司