百一测评——2015年-银行从业-知识测试014

职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 试卷名称：试卷名称：20152015 年年 银行从业考试银行从业考试 知识测试知识测试 014014 试卷描述试卷描述：【在线考试】 、 【招聘考试】 、 【银行从业笔试题】 、 【微信考试】 试卷使用说明：试卷使用说明：将试卷导入到 http:/www.101test.Comhttp:/www.101test.Com 生成试卷二维码 学生扫码练习 自动排名。也可查看分数，巩固知识后重答。更多试卷，请访问百一测评网。 点击链接开始考试：点击链接开始考试： /cand/index?paperId=MXMTIN/cand/index?paperId=MXMTIN 试卷限时试卷限时：35 分钟 一一.单选择题单选择题 每题分值：2 分 是否题目乱序：是 是否选项乱序：是 是否可回溯：是 1.单选_的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。 A.全面风险管理框架 B.巴塞尔新资本协议 C.巴塞尔资本协议 D.以上都不是 答案：B 解析：巴塞尔新资本协议的推出，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模 式转向全面风险管理模式。 2.单选商业银行的资产主要是_。 A.固定资产 B.非流动资产 C.金融资产 D.无形资产 答案：C 解析：商业银行的资产主要是金融资产。 3.单选银行可能遭受的国家风险包括_。 A.到期不还风险 B.间接风险 C.债务重新安排风险 D.以上都是 答案：D 解析：以上都属于国家风险。 4.单选_是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。 A.市场信心 B.市场稳定 C.政府政策 D.贷款数量 答案：A 解析：市场信心是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素，对商业银行信心的丧失将直 接导致商业银行危机甚至市场崩溃。 5.单选资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_。 A.资产业务 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 3 页 B.负债业务 C.贷款业务 D.证券业务 答案：A 解析：资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自资产业务。 6.单选_不是全面风险管理模式的特征。 A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险预测过程 D.全新的风险管理方法 答案：C 7.单选最常见的资产负债的期限错配情况指_。 A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致 D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致 答案：A 解析：最常见的资产负债的期限错配情况指将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长。 8.单选当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会_。 A.增强 B.减弱 C.不变 D.无关 答案：B 解析：当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流 动性也随之加强。 9.单选_对战略风险管理的结果负有最终责任。 A.监事会 B.股东大会 C.公司治理层 D.董事会 答案：D 解析：董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。 10. 单选下列不属于违反用工法造成损失的原因的是_。 A.劳资关系 B.安全/环境 C.未经授权的活动 D.性别、种族歧视 答案：C 解析：未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的原因。 11. 单选_是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失 而应持有的资本金。 A.经济资本 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 5 页 B.会计资本 C.监管资本 D.实收资本 答案：A 解析：本题考核的是经济资本的定义。 12. 单选下列属于操作风险外部风险指标的是_。 A.从业年限 B.系统数量 C.反洗钱警报数占比 D.系统故障时间 答案：C 解析：A 属于人员风险指标，BD 属于系统风险指标。 13. 单选_是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。 A.风险转移 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险分散 答案：C 解析：本题主要考查对风险对冲的理解。 14. 单选下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是_。 A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 答案：B 15. 单选某银行 2008 年初可疑类贷款余额为 600 亿元，其中 100 亿元在 2008 年末成为损失类 贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 150 亿元，则该 银行可疑类贷款迁徙率为_。 A.16.67% B.22.22% C.25.00% D.41.67% 答案：B 16. 单选以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是_。 挑选出同质的待转让单笔贷款，并将 其放在一个资产组合中； 办理贷款转让手续； 对资产组合进行评估； 签署转让协 议； 双方协商（或投标）确定购买价格； 为投资者提供资产组合的详细信息。 A. B. C. D. 答案：D 17. 单选企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家 庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 7 页 里的“主要投资者”是指_。 A.直接或间接控制一个企业 10%或 10%以上表决权的个人投资者 B.直接或间接控制一个企业 5%或 5%以上表决权的个人投资者 C.直接或间接控制一个企业 3%或 3%以上表决权的个人投资者 D.直接或间接控制一个企业 1%或 1%以上表决权的个人投资者 答案：A 18. 单选某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2008 年初所有者权益 为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2008 年净资产收益率 为_。 A.3.00% B.3.11% C.3.33% D.3.58% 答案：C 19. 单选某企业 2008 年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 2 亿元人民币，净利润为 1.2 亿元 人民币，折旧为 0.2 亿元人民币，无形资产摊销为 0.1 亿元人民币，所得税为 0.3 亿元人民 币，则该企业 2008 年的利息费用为_亿元人民币。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 答案：B 20. 单选下列关于客户信用评级的说法，错误的是_。 A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 C.评价结果是信用等级和违约概率 D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小 答案：D 21. 单选在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前 景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是_。 A.5Cs 系统 B.5Ps 系统 C.CAMELs 系统 D.4Cs 系统 答案：B 22. 单选根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依 次为 0.17%、0.6Q%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为_。 A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32% 答案：C 23. 单选某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 9 页 的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概 率为_。 A.0.05 B.0.10 C.0.15 D.0.20 答案：B 24. 单选下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是_。 A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 答案：B 25. 单选按照_不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。 A.评分的阶段 B.评分的方法 C.评分的对象 D.评分的结果 答案：A 26. 单选对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是_。 A.动产留置 B.不动产抵押 C.外资企业连带责任保证 D.支票、汇票、本票等的抵押 答案：A 27. 单选世界上第一个资产证券化产品是_。 A.转手转付证券 B.资产支付证券 C.知识产权证券化 D.住房抵押贷款证券 答案：D 28. 单选黄金价格波动属于_。 A.期权性风险 B.利率风险 C.汇率风险 D.商品价格风险 答案：C 29. 单选_，标志着金融期货交易的开始。 A.1968 年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易 B.1970 年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易 C.1972 年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易 D.1975 年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易 答案：D 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 11 页 30. 单选_承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、 监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.董事长 答案：B 31. 单选我国要求资本充足率不得低于_。 A.6% B.7% C.8% D.9% 答案：C 32. 单选在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括_。 A.负债风险管理模式 B.资产风险管理模式 C.内部管理模式 D.全面风险管理模式 答案：C 33. 单选对于全额抵押的债务， 巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率 基础上乘以_，该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。 A.0.75 B.0.5 C.0.25 D.0.15 答案：D 二二.多项选择题多项选择题 每题分值：2 分 是否题目乱序：是 是否选项乱序：是 是否可回溯：是 34. 多选下列债权或者股权不得作为呆账核销的有_。 A.借款人或者担保人有经济偿还能力，未按期偿还的银行债权 B.违反法律法规的规定，以各种形式逃废或者悬空的银行债权 C.行政干预逃废或者悬空的银行债权 D.银行未向借款人和担保人追偿的债权 E.其他不应当核销的银行债权或者股权 答案：ABCDE 解析：下列债权或者股权不得作为呆账核销：借款人或者担保人有经济偿还能力，未按期偿 还的银行债权；违反法律法规的规定，以各种形式逃废或者悬空的银行债权；行政干预逃 废或者悬空的银行债权；银行未向借款人和担保人追偿的债权；其他不应当核销的银行债 权或者股权。 35. 多选不良贷款指的是_。 A.正常 B.关注 C.次级 D.可疑 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 13 页 E.损失 答案：CDE 解析：从 2002 年起，我国全面实行贷款五级分类制度，该制度按照贷款的风险程度，将银行信 贷资产分为五类：正常、关注、次级、可疑、损失。不良贷款指次级类、可疑类和损失类贷款。 36. 多选常规清收包括_。 A.依法收贷 B.直接追偿 C.协商处置抵质押物 D.委托 E.依法追偿 答案：BCD 解析：根据是否诉诸法律，可以将清收划分为常规清收和依法收贷两种。常规清收包括直接追 偿、协商处置抵质押物、委托第三方清收等方式。 37. 多选原辅料供给分析主要包括下列内容_。 A.分析和评价原辅料的质量是否符合生产工艺的要求 B.分析和评价原辅料的价格是否合理 C.分析和评价原辅料的供应数量能否满足项目的要求 D.分析和评价原辅料的价格、运费及其变动趋势对项目产品成本的影响 E.分析和评价原辅料的存储设施条件 答案：ACDE 解析：原辅料供给分析主要包括下列内容： （1）分析和评价原辅料的质量是否符合生产工艺的要求； （2）分析和评价原辅料的供应数量能否满足项目的要求； （3）分析和评价原辅料的价格、运费及其变动趋势对项目产品成本的影响； （4）分析和评价原辅料的存储设施条件。 38. 多选根据商业银行授信工作尽职指引 ，影响客户资信的重大事项包括_。 A.外部政策变动 B.客户组织结构、股权或主要领导人发生变动 C.客户的担保超过所设定的担保警戒线 D.客户财务收支能力发生重大变化 E.客户涉及重大诉讼 答案：ABCDE 解析：根据商业银行授信工作尽职指引 ，影响客户资信的重大事项包括：（一）外部政策变 动；（二）客户组织结构、股权或主要领导人发生变动；（三）客户的担保超过所设定的担保 警戒线；（四）客户财务收支能力发生重大变化；（五）客户涉及重大诉讼；（六）客户在其 他银行交叉违约的历史记录；（七）其他。 39. 多选下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是_。 A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率 （RARO B.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开 展该笔业务以及如何定价提供依据 C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡 量资产组合的风险与收益是否匹配 D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充 分反映风险成本的缺陷 E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行 忽视风险、盲目追求利润的经营方式 答案：ABCE 40. 多选信用风险的主要形式包括_。 A.结算风险 B.系统性风险 C.非系统风险 D.违约风险 E.战略风险 答案：AD 解析：信用风险包括结算风险和违约风险。 41. 多选以下属于风险转移策略的是_。 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 15 页 A.出口信贷保险 B.担保 C.备用信用证 D.市场对冲 E.自我对冲 答案：ABC 解析：DE 属于风险对冲。 42. 多选风险规避策略的实施成本主要在于_的支出。 A.人员工资 B.风险分析 C.经济资本配置 D.风险补偿 E.风险转移 答案：BC 解析：风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。 43. 多选核心雇员流失的风险具体体现为_。 A.核心员工的知识/技能缺乏 B.缺乏足够后援/替代人员 C.相关信息缺乏共享和文档记录 D.缺乏岗位轮换机制 E.核心员工失职违规 答案：BCD 解析：核心员工流失体现对关键人员依赖的风险，表现在 BCD。 44. 多选商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件_。 A.完善的公司治理结构 B.健全的内部控制体系 C.普及合规管理文化 D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统 E.雄厚的研发实力 答案：ABCD 45. 多选衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一