天津2017年上半年期货从业法律法规资料：实物交割责任考试试卷

天津天津 2017 年上半年期货从业法律法规资料：实物交割责任年上半年期货从业法律法规资料：实物交割责任 考试试卷考试试卷 一、单项选择题（每题的备选项中，只有一、单项选择题（每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）个事最符合题意） 1、下列关于基差的说法，正确的有_。 A套期保值的效果主要由基差的变化决定 B基差：期货价格现货价格 C特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D正向市场中，基差为正值 2、设期货买权的履约价格为 K，其标的期货价格为 F，若 FK，则其内涵价 值等于_。 AK-F B0 CF-K DX 3、标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日（）该标准仓单对应品种最近 交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。 A前一交易日 B当日 C下一交易日 D次日 4、金融期货市场的规则主要包括以下_等几个方面。 A规范的期货合约 B保证金制度 C期货价格制度 D交割期制度 5、期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示（） 。 A期货交易利润说明书 B期货交易收益承诺书 C期货交易风险说明书 D期货交易风险免责书 6、期货公司应当按照公司法的规定设立监事会或监事，监事对期货公司的 经营情况享有（） 。 A知情权 B否决权 C解释权 D同意权 7、套期保值是通过建立_机制，以规避价格风险的一种交易方式。 A期货市场替代现货市场 B期货市场与现货市场之间盈亏冲抵 C以小博大的杠杆 D买空卖空的双向交易 8、按期权所赋予的权利的不同可将期权分为_。 A看涨期权 B看跌期权 C欧式期权 D美式期权 9、一般来说，农产品的供给（） 。 A短期缺乏弹性 B短期富于弹性 C与价格反方向变动 D在商品自身价格不变条件下，与生产成本同方向变动 10、侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依（）确定管辖。 A期货公司住所地 B当事人选择的诉由 C被侵权人住所地 D违约人住所地 11、某期货交易所与期货公司达成协议，允许该期货公司进行透支交易，并分 享利益、共担风险。后该期货公司因透支交易造成损失，对该损失的承担说法 正确的是（） 。 A由期货公司自行承担 B由期货交易所承担全部的赔偿责任 C由期货交易所承担次要的赔偿责任 D由期货交易所承担相应的赔偿责任 12、下列不属于基本分析特点的是_。 A研究的是价格变动的根本原因 B主要分析价格变动的短期趋势 C依靠图形或图表进行分析 D认为历史会重演 13、下列支出属于资本性支出的是_ A：营业外支出 B：成本费用支出 C：其他业务支出 D：购建固定资产支出 14、目前最主要、最典型的金融期货交易品种有_。 A贵金属期货 B外汇期货 C利率期货 D股票价格指数期货 15、期货公司申请金融期货交易结算业务资格，其申请日前 3 个会计年度中， 至少 1 年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币（） 。 A2500 万元 B5000 万元 C8000 万元 D1 亿元 16、期货公司申请金融期货结算业务资格，其控股股东和实际控制人应具备的 条件有_。 A持续经营 2 个以上完整的会计年度 B控股股东或者实际控制人为金融机构，在最近 2 年成立或者重组的，应当 自成立或者重组完成之日起持续经营 C近 2 年内未受过刑事处罚 D近 2 年内未因违法违规经营受过行政处罚 17、在美国证券市场的有关法律法规中，涉及期货投资基金监管的有_。 A 1933 年证券法 B 1934 年证券交易法 C 商品交易法 D 1940 年投资顾问法 18、首席风险官张某存在下列_情形时，期货公司董事会可以免除其职务。 A利用职务便利牟取个人利益 B滥用职权，干预公司正常经营 C不能胜任本职工作 D向监管部门报告公司交易部门的违规行为 19、持仓费包括为拥有或保留商品、资产等支付的_。 A交易手续费 B仓储费 C保险费 D利息 20、在正向市场中，不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括_。 A近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格下跌 B近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较小幅度上涨 C近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较大幅度下跌 D近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格不变 21、期货公司申请金融期货经纪业务资格，其高级管理人员近（）年内未受过 刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良信用记录，且不存在因涉 嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形。 A1 B2 C3 D5 22、CBOT 允许交易商以对冲方式免除履约责任的具体时间是_ A：1851 年 B：1883 年 C：1882 年 D：1925 年 二、多项选择题（每题的备选项中，有二、多项选择题（每题的备选项中，有 2 个或个或 2 个以上符合题意，至少有个以上符合题意，至少有 1 个错项。个错项。 ） 1、下列关于市场持仓结构分析的说法，正确的是。 A：持仓结构分为报告持仓和非报告持仓 B：报告持仓又分为非商业持仓和商业持仓 C：商业持仓主要是套期保值的套保仓位 D：非商业持仓主要是指基金等大机构的投机仓位 2、期货经纪公司高级管理人员在申请任职资格时，必须有（）位具有期货，证 券，基金或者中国证监会规定的其他高级管理人员任职资格的推荐人的同意推 荐。 A3 B2 C5 D1 3、对于商品期货来说，确定期货合约交易单位的大小，主要应当考虑_等因素。 A合约标的物的市场规模 B交易者的资金规模 C该商品的现货交易习惯 D该商品的市场价格波动情况 4、期货公司及其营业部有行为的，根据期货交易管理条例第七十条处罚。 A：未按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 B：未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准 备金等专用资金 C：在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放客户保证金 D：违反规定委托中间介绍业务，损害客户合法权益 5、100000 美元面值的 3 个月期国债，按照 8%的年贴现率发行，则下列叙述正 确的是_。 A3 个月贴现率为 2% B发行价为 92000 美元 C发行价为 98000 美元 D实际收益率为 8% 6、期货投机与股票投机的区别有_。 A保证金规定不同 B交易方向不同 C结算制度不同 D有无特定到期日不同 7、下列关于期货投资者保障基金后续资金的缴纳方式的说法，正确的有（） 。 A期货交易所在每季度结束后 15 个工作日内缴纳前一季度的保障基金 B期货交易所在每季度结束后 10 个工作日内缴纳前一季度的保障基金 C期货公司缴纳的保障基金来自其投资收益 D期货公司应当缴纳的保障基金由期货交易所代扣代缴 8、期货公司有下列（）情形之一的，应当立即书面通知全体股东，并向期货公 司住所地的中国证监会派出机构报告。 A拟更换董事长、总经理 B财务状况恶化，不符合中国证监会规定的风险监管指标标准 C发生突发事件，对期货公司和客户利益产生或者可能产生重大不利影响 D公司或其董事、监事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规被有权机关立案 调查或者采取强制措施 9、某期货交易所是一个实行会员分级结算制度的期货交易所，则该期货交易所 应当向结算会员收取的款项是 A：交易保证金 B：风险准备金 C：结算担保金 D：结算准备金 10、关于强行平仓，下列说法正确的是（） 。 A甲期货公司违规超仓而被期货交易所强行平仓，因此造成的损失，由甲自 行承担 B乙客户交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的损失，由乙 自行承担 C丙期货公司交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的扩大损 失，由丙自行承担 D丁客户符合强行平仓的条件，戊期货公司对其进行强行平仓，但平仓数额 显著超出了客户需追加的保证金数额。对丁因超量平仓引起的损失，由丁自行 承担 11、期货市场的流动性风险可分为_。 A资金量风险 B流通量风险 C汇率风险 D利率风险 12、理事会由下列（）组成。 A会员理事 B非会员理事 C理事长 D副理事长 13、某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为 1 亿元、 系数为 1.1 的股票进行套期保值，当时的现货指数为 3 600 点，而期货合约 指数为 3645 点，假定一段时间后现货指数跌到 3430 点，期货合约指数跌到 3 485 点，乘数为 100 元/点。则下列说法正确的有_。 A该投资者需要进行空头套期保值 B该投资者应该卖出期货合约 302 份 C现货价值亏损 5 194 444 元 D期货合约盈利 4 832000 元 14、甲期货公司与客户乙签订了一份期货经纪合同。某日，乙向甲下达了一份 交易指令，但该交易指令没有品种、数量和买卖方向。则下列说法正确的是（） 。 A甲可以拒绝执行该交易指令 B甲不可以拒绝执行该交易指令 C若甲未拒绝执行，则因此进行交易造成乙损失的，应由甲承担赔偿责任 D若甲未拒绝执行，则因此进行交易造成乙损失的，应由乙自行承担 15、下列关于全球玉米市场表述正确的有_。 A中国目前是全球第二大玉米产地 B玉米的播种面积最多的大洲是北美洲 C芝加哥期货交易所的玉米交易规模全球最大 D目前我国的玉米期货在郑州商品交易所上市交易 16、利率期货的多头套期保值是为了规避市场利率（）而出现损失的风险。 A上升 B下降 C不变 D不规则变动 17、在正向市场上，如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价 格的_远期月份合约，交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份 合约而进行牛市套利。 A上升幅度大于 B下降幅度小于 C上升幅度小于 D下降幅度大于 18、有下列（）情形之一的，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。 A因违法行为或者违纪行为被撤销资格之日起未逾 5 年的律师 B因违法行为或者违纪行为被撤销资格之日起未逾 5 年的注册会计师 C因违法行为或者违纪行为被解除职务之日起未逾 3 年的证券交易所负责人 D因违法行为或者违纪行为被解除职务之日起未逾 5 年的期货交易所负责人 19、当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近 于_。 A期货价格 B零 C无限大 D无法判断 20、下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有_。 A内涵价值小于零时，期权是虚值期权 B内涵价值等于时间价值的期权是平值期权 C当看涨期权的执行价格低于当时的标