金融大数据风险监测方案

金融大数据风险监测风险监测 方案 内容提纲 Teradata Confidential2 12/24/2018 大数据背景简介 基于融合平台的风险监测 大数据风险监测背景 沟通与交流 大数据风险监测实例展示 大数据风险监测背景 大数据时代 高度自动 化、智能化 的风险 系统 需求 提升内部风 险管理水平 风险 管理由 事后处理转 为事前监控 国际国内监 管机构推出 了日趋严 格 的监管要求 风险 管理工 作难度加大 金融系统运 行中的不稳 定因素 金融机构在 危机中频繁 暴露出问题 金融 环境 监管 要求 时代 背景 内部 要求 当前，金融机构的内外部环境正在剧烈的变化。随着各类大数据前沿技术的不断发展，大数据已经 渗透到各个行业的各个业务职 能领域。在风险控制领域，大数据能够更全面地、及时地获取风控主 体的相关风险信息，改善金融机构的信息不对称情况，有效地提高金融机构的风险控制能力。 风险监测体系的构成 风险管理体系一般需要包括风险管理计划、风险识别 、风险定性分析、风险定量分析、风险响应 和风险监 控。内部评级评级系统统是现现代金融机构风险风险管理的核心工具，准确、及时时的内部评级对评级对 合理 制定信贷贷策略至关重要；风险风险预预警系统统可以为风险识别为风险识别 、风险风险分析、风险监风险监 控等提供强有力的手 段，在整个风险风险管理体系中具有极其重要的地位。 风险 管理 计划 风险识别 定性/定量 分析 风险 响应 风险监 控 内部评级 风险预 警 大数据+风险监测 数据和风险历 来就是金融机构的两大要素。数据是金融机构最有价值的资产，金融机构从事的是有 风险的业务，如何依靠数据，量化风险，是发挥数据价值的关键。运用大数据对风险进 行管理， 能为金融机构提供更全面、更深入、更及时、更有价值的风险信息。 大数据风险监测体系 按预警信号影响范围 系统性预警信号 个案预警信号 根据研究对象的实际情况及风险管理者的经验，合理划分风险预 警区间，判断风险量处于正常状 态、警戒状态还是危险状态。 预预警模块块 按预警信 号对业务 的影响程度 低风险 较低风险 中等风险 高风险 较高风险 更全面 360全方位视图 通过不断采集、整合企业内外部数据，360全方位刻画企业信息。其中包括了企业发展扩张、知识产 权、合规表现、商业贸易、法律诉讼、舆情监控等多方面内容。 更深入 企业关联关系分析 通过路径分析、关联探寻等操作，准确捕获企业间的隐形关系，快速获取整个网络的属性特征，挖掘 目标企业谱系中是否存在异常关联，例如，担保圈。 商业谱业谱系分析 风险风险分析 商业谱业谱系分析 借贷贷关联联性分析 更及时 + 更有价值 以全景大数据资源为研究基础构建企业风险评 估体系，能够快速为金融机构提供专业、科学、严谨的企业 风险评 估，有效规避潜在的市场风险 、信用风险以及资金风险。 内容提纲 Teradata Confidential10 12/24/2018 大数据背景简介 基于融合平台的风险监测 大数据风险监测背景 沟通与交流 大数据风险监测实例展示 融合数据平台简介 11 p融合数据平台通过融合合作伙伴及吉贝克自有数据，进行指标分类加工，为用户提供精 准决策、黑/白名单、企业查询、征信报告、大数据风控、个人理财等应用服务。 数据样例工商数据 12 p工商数据包括企业照面（基本）信息、股东信息、高管信息、分支机构信息、企业/ 人员对外投资信息、股权/动产质押信息等内容模块。 工商数据应用场景 13 p工商数据作为企业信息查询的第一道防线，提供企业身份识别、关联关系图谱、信 用评级及风险预警等应用。 风险监测预警： 通过股东/高管变 更、企业主营业务 变更、股权质押、 动产质押等信息变 动，为贷中及贷后 风险监测提供监测 预警。 征信及信用评级： 企业的经营状态、行 政处罚信息、股东结 构、是否经营异常/黑 名单等为企业征信及 信用评级提供支持。 企业身份识别： 通过照面信息验证企 业身份，识别虚假、 未注册企业。 关联关系图谱： 通过股东信息、高管信息、 对外投资信息、高管对外任 职信息，构建企业关联关系 图谱，评估集团类企业风 险。 工商数据应用场景关联关系图谱 14 工商原始信息梳理形成的企业族谱信息 梳理形成的关键自然人族谱信息 数据样例法院数据 15 法院数据应用样例 16 涉诉分析报告 p通过对企业及其关联企业的涉诉原因、案件类型、判决结果、执行公告等涉诉信息 进行分析，对企业监测预警、信用评级及授信额度调整、账务催收等提供依据。 数据样例个人消费数据 17 p个人消费数据分为授权类数据、非授权类数据两类，作为个人央行征信信息的有效 补充。 个人消费数据应用场景 18 p个人消费信息提供的电商交易、电信数据、学历、商旅信息等，作为个人央行征信 信息的有效补充，提供更为完整的个人征信报告、优化个人信用评分模型及申请欺 诈模型等，为个人申请信用卡、各种贷款（例如车贷、房贷）等决策提供支持； 19 集群规模 5000台服务器 日均数据处理量 信源数量 知识库 1亿条 240万 20大行业/100万知识节点 积累数据量 司法数据 信贷风险情报 风控模板 3800家法院网站全覆盖 涉及200万家企业 288个维度 千亿条/PB级 数据样例 - 互联网数据 对互联网数据的标引技术 2 0 标签化以后的互联网数据标签化的处理模板 监测样例 贷款主体 监测样例 抵押物 内容提纲 Teradata Confidential23 12/24/2018 大数据背景简介 基于融合平台的风险监测 大数据风险监测背景 沟通与交流 大数据风险监测实例展示 监测案例POC基本情况 测试对象 15家客户清单 签约时间为*金融机构与债务人签署协议的起始时间 测试周期 2周 提交物 外部数据信息，用EXCEL格式提供，每个客户一个文件 预警测试报告，word格式提供，每个客户一个文件 测试关键点 外部数据有效性 关联关系分析能力 预警规则及效果 工作步骤 25 宏观信息查询 客户所在地区 客户所属行业 行业预警信息 地区预警信息 工商信息查询 客户基本信息 核实 获取公司及法 人/高管的对外 投资等关联信 息 捕捉工商信息 预警信号 涉诉信息查询 案由 开庭信息 审判结果 被执行人 舆情数据监测 公司 公司高管 投资信息 项目资金流向 行业信息 地区信息 交付文件形成 绘制关联管理 图谱 形成外部信息 文件 校对预警规则 ，形成预警报 告 15家企业行业及地区分布 26 p15家POC企业地区分布覆盖13个省份，涉及7个行业，具体分布如下图： 测试用到的外部数据类型 27 裁判文书 开庭公告 执行公告 失信公告 法院公告 新闻资讯 贴吧 论坛 微博 微信 博客 统计局 行业协会 政府网站 财经网站 工商数据 法院数据 舆情数据 宏观数据 股东信息 高管信息 分支机构信息 对外投资信息 集团族群信息 预警规则样例 28 关联关系图谱 29 p根据数据源的不同、层级复杂程度不同、关联种类不同，企业关联关系图谱包括但不限于 下列类型： 主要来自工商数据、舆情数 据、机构内部数据 目标企业及关联企业、对应 的高层管理人员涉及的担保 及被担保事项 主要来自舆情数 据（招标）、上 市公告、行业数 据 目标企业上下游 企业 主要来自舆情数 据、上市公告、 行业数据 行业标杆企业、 主要竞争对手 主要来自法院、仲裁 机构数据 目标企业、法人股东 企业、投资企业先关 诉讼 上述企业的法人、高 管等关联任务诉讼 主要来源工商数据 包含法人单位、个人 关联的层级可以单层，可以上下三层 股权及投 资关联 供应链 竞争对手 担保圈 诉讼关联 风险预警报告 30 p风险预警报告主要包括以下内容： 企业基本信息 客户名称 POC测试序号 组织机构代码 法定代表人 注册资本（万元 ） 地址 行业分类 实际控股股 实际控股路径 与*银行签约日期 综合信用风险 综合风险等级：高/ 中/低 风险综述 风险预警 预警编号 预警时间 预警主题 预警规则 预警描述 预警信号等级 预警数据来源 风险预警报告 31 p风险预警报告主要包括以下内容： 关联关系图 股权 涉诉信息 风险预警 预警编号 预警时间 预警主题 预警规则 预警描述 预警信号等级 预警数据来源 企业基本信息 企业基本信息 客户名称 POC测试序号 组织机构代码 法定代表人 注册资本（万元） 地址 行业分类 实际控股股 实际控股路径 与*银行签约日期 综合信用风险 综合风险等级：高/中/低 风险综述:企业风险点总 结 整体预测数量 32 p整体来讲，15家企业按照大数据风险预警规则体系，共触发预警99条，工商、法院、舆 情、宏观4个源头分别产生的规则数量为32、18、43、6条： 各企业预警数量 序号企业签约时间工商信息法院信息舆情信息宏观信息最初预警时间 1广西*石化有限公司2012/10/104条1条 2014年10月31日 2甘肃*股份有限公司2013/10/242条2014年1月17日 3郴州市*投资有限公司2013/8/291条2条2015年3月1日 4陕西*矿业有限公司2013/10/85条 9条（含交 易所信息） 2014年10月28日 5石家庄市*中心2013/8/82条1条1条2013年10月21日 6山东*股份有限公司2015/1/302条5条 1条（贴吧 ） 2015年6月8日 7上海*集团有限公司2014/5/131条1条1条2014年12月31日 8奥宸地产（集团）有限公司2014/6/45条1条6条2014年11月6日 9云南*房地产开发有限公司2013/10/161条2条2014年8月20日 10江苏*控股集团有限公司2014/3/241条16条2014年12月15日 11陕西*房地产开发有限公司2014/3/311条1条1条2014年10月8日 12*信有限公司2014/3/315条1条1条2014年11月8日 13唐山*有限公司2014/3/142条2014年10月9日 14福建*投资发展有限公司2014/7/81条4条1条2015年3月24日 15成都*置业有限公司2014/5/303条2条4条1条2014年12月15日 关联关系图谱 34 p以下为山东合力车轮股份有限公司的关联关系图谱，具体15家POC企业的关联关系图谱 见外部数据文件。 备注：蓝色球：目标企业、红色球：存在诉讼关系企业、淡蓝色：其他存在出资关联企业 预警报告 35 p以下为奥宸地产（集团）有限公司的预警报告，具体15家POC企业的预警报告请查阅预 警报告word文件。 城市大数据平台架构 3 6 互联网 数据 第三方 数据 分步建设由城市大数据基础平台、政府大数据应用平台和大数据产业 平台这三大平台构成的“ 城市大数据平台”，支撑城市大数据战略实现 公司主要产品 吉贝克大数据平台 38 数据 采集 基础设施（服务器、存储、网络） 数据源 数 据 服 务 数据检索与查询 结构性数据服务 重点行业监测 重点项目监测 经济运行监测 重 点 监 测 传统数据存储与管理 统计 数据 企业 数据 部门 数据 影像 数据 地理 信息 数据 传感 器数 据 政策 数据 个人 数据 互联 网数 据 快数据处理（实时事件） 快数据流处理（Event Processing）引擎 实时决策 引擎 数据管理 元数据数据质量管理数据传输任务与管理 数据安全数据标准 行业分析 地区分析 舆情分析 经济运行分析 综 合 分 析 平台采 集 关联钻取 网络爬虫 Sqoop CDC ETL XBRL Map/ Reduce API编程 多结构数据存储与管理 多结构原始数据存储 （Raw Data） 融合数据存储 （Integrated Data） 分布式分 析与挖掘 引擎 数据集市 通用语义区 报表分 析与挖 掘引擎 整合数据区基础数据区 数据交换 文件交换数据库共享Web services消息交换 大数据平台 39 数据 采集 基础设施（服务器、存储、网络） 数据源 数 据 服 务 数据检索与查询 结构性数据服务 重点行业监测 重点项目监测 经济运行监测 重 点 监 测 传统数据存储与管理 统计 数据 企业 数据 部门 数据 影像 数据 地理 信息 数据 传感 器数 据 政策 数据 个人 数据 互联 网数 据 快数据处理（实时事件） 快数据流处理（Event Processing）引擎 实时决策 引擎 数据管理 元数据数据质量管理数据传输任务与管理 数据安全数据标准 行业分析 地区分析 舆情分析 经济运行分析 综 合 分 析 平台采 集 关联钻取 网络爬虫 Sqoop CDC ETL XBRL Map/ Reduce API编程 多结构数据存储与管理 多结构原始数据存储 （Raw Data） 融合数据存储 （Integrated Data） 分布式分 析与挖掘 引擎 数据集市 通用语义区 报表分 析与挖 掘引擎 整合数据区基