银行业“风险管理”部分试题(含答案).doc

银行业“风险管理”部分试题（含答案）风险管理一、单项选择题1.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A. 资产风险管理模式B. 负债风险管理模式 C. 全面风险管理模式D. 内部管理模式2.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险3.（）不包括在市场风险中。A利率风险B. 汇率风险C. 操作风险D. 商品价格风险4.（）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A. 声誉风险B. 国家风险C. 法律风险D. 流动性风险5.商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方法。A. 风险对冲B. 风险分散C风险转移D. 风险规避6.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方法。A. 风险对冲B. 风险分散C. 风险转移D. 风险规避7.下列不属于风险转移方式的是（）。A. 保险B. 担保 C. 转让D. 客户分散8.（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A. 董事会B. 监事会C. 股东大会D. 高级管理层9.风险识别的主要方法不包括（）。A. 失误树分析法B. VaRC. 专家预测法D. 流程图分析法10.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。A. 国际结算系统B. 储蓄系统C. 信用卡系统D. 互联网上下载的相关数据11.（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A. 风险转移B. 风险规避C. 风险分散D. 风险对冲12.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是（）。A. 客户利益至上B. 储户利益至上C. 股东资本是风险的第一承担者D. 金融监管机构的要求13.对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取（）。A. 风险值较低的指标值B. 风险值较高的指标值C. 风险值为二者均值的指标值 D. 类似客户的指标值14.有效风险管理体系建设必须以（）为先导。A健全的内部控制机制B. 完善的公司治理机构C. 先进风险管理文化培育D. 有效的风险治理策略15.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。A. 商誉B. 商业银行对未并表金融机构的资本投资C. 附属资本D. 商业银行对非自用不动产和企业的资本投资二、多项选择题1.巴塞尔委员会核心原则评价方法指出内控制度色及银行的（）。A. 组织结构B. 会计政策和程序C. 制衡机制D. 资产和投资的保全2.巴塞尔委员会银行组织内部控制体系框架提出内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。A. 管理层监察与控制文化B. 控制活动与岗位分离C. 信息与沟通D. 监控活动与偏差纠正3.银行风险管理流程包括的环节有（）。A. 风险识别B. 风险计量C. 风险监测D. 风险控制4.属于事前风险控制手段的是（）。A. 风险转移B. 风险规避C. 风险补偿D. 风险分散5.下列关于银行资本的作用叙述正确的是（）。A. 提供融资B. 使银行免受损失C. 维持市场信心D. 限制银行业务过度扩张6.资本融资的具体来源包括（）。A. 股东红利B. 原有股东追加投资 C. 发行新股D. 留存利润三、判断题1.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。（）2.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（）3.经济资本就是会计资本。（）4.风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。（）5.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（）6.经济资本能够由于弥补银行的预期损失和非预期损失。（）从业人员资格认证考试模拟试题（三）风险管理参考答案一、单项选择题1. D2. A3. C4. B5. A6. B7. D8. D9. D10.D11.A12.C13.B14.C15.A二、多项选择题 1.ABCD2.ABCD3.ABCD4.ABD5.ACD6.BCD三、判断题 1. 2. 3. 4. 5. 6. 风险管理一、单项选择题1.巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A2%B4%C6%D8%2.风险文化中最重要，最高层次的因素是（）。A风险管理理念B风险管理知识C风险管理制度D企业文化3.以下风险中，属于系统风险的是（）。A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险二、多项选择题1.以下属于核心资本的是（）。A股本B未分配利润C普通贷款储备D公开储备2.商业银行风险管理部门的职责包括（）。A监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策C核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D全面掌握商业银行的整体风险状况3. 商业银行内部控制的主要原则包括（）。A全面B审慎C有效D独立4. 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（）。A维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇B确认利益相关者的合法权利C保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息D确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管三、判断题1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。（）2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。（ ）3.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（ ）4.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。（ ）5.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。（ ）6.风险管理是商业银行的核心竞争力。（ ）从业人员资格认证考试模拟试题（二）风险管理参考答案一、单项选择题1. B2.A3.B二、多项选择题1.ABD2.ACD3.ABCD4.ABCD三、判断题1. 2. 3. 4. 5. 6. 第一章同步练习习题（仅供参考）一、单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。）【1】一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关风险，或者产生“多米诺骨版效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面，这种风险的特征称为（）。A、不确定性B、损益性C、可能性D、扩散性【】不是新巴塞尔协议中三大约束的是（）。A、最低资本金要求 B、监管部门的监督检查 C、市场纪律约束D、信息披露监管【】损失不包括（）。A、预期损失B、非预期损失 C、意外损失D、非意外损失【4】某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（）方法。A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避【5】（）是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避【6】（）是通过投资和购买与管理标的的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略。A、风险对冲B、风险分散C、风险转移 D、风险规避【7】（）是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。A、信用风险 B、合规风险C、市场风险 D、操作风险【8】巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是（）。A、标准法 B、内部评级初级法 C、内部评高初级法D、内部模型法【9】巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对操作风险资产，商业银行不可以采取的方法是A、基本指标法 B、标准法C、高级计量法D、内部评高初级法【10】（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A、经济资本B、会计资本C、监管资本D、实收资本【】按风险发生的范围可将风险划分为（）。A、纯粹风险和投机风险；B、可管理风险和不可管理风险；C、系统性风险和非系统性风险。D、可量化风险和不可量化风险二、多项选择题(在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。)【1】商业银行风险的特征是（）。A、不确定性B、损益性C、可能性D、扩散性E、非扩散性【2】商业银行通常是采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A、提取损失准备金B、冲减利润C、分散D、转移E、规避【3】中华人民共和国商业银行法规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（）。、自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束E、自我发展【4】决定商业银行的风险承受能力是（）。A、资本金规模B、风险管理水平C、资产管理D、负债管理E、资产负债管理【】依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体四种风险管理模式的发展阶段，即（）。、资产风险管理阶段、负债风险管理阶段、资产负债管理阶段、全面风险管理阶段、安全管理阶段【】按风险发生的范围、事故、结果、可将风险划分为（）。A、纯粹风险和投机风险；B、可管理风险和不可管理风险；C、系统性风险和非系统性风险。D、可量化风险和不可量化风险E、经济经济风险和社会风险【】为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取（）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。A、统一授信B、资产组合管理C、资产证券化D、信用衍生产品E、人员培训【】巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（）。A、基本指标法B、标准法C、高级计量法D、内部评高初级法E、内部模型法三、判断题 （请判断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。）【1】风险因素是指引起导致风险发生的偶然事件，是风险之所以发生的直接原因。（）A、对B、错【2】风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益、低风险高收益的基本规律。A、对B、错【3】按损