计量经济学教学概述PPT.ppt

/paper_new/html/2008-02/04/content_60690404.htm 居民消费与收入之间关系？ v 为了研究全国居民消费水平及其变动的原因，需要作 具体的分析。影响各地区居民消费支出有明显差异的 因素可能很多，例如，居民的收入水平、就业状况、 零售物价指数、利率、居民财产、购物环境等等都可 能对居民消费有影响。为了分析什么是影响各地区居 民消费支出有明显差异的最主要因素，并分析影响因 素与消费水平的数量关系，可以建立相应的计量经济 模型去研究。 货币供给对通货膨胀的滞后期？ v 货币主义学派认为，产生通货膨胀的必要条件是货币 的超量供应。物价变动与货币供应量的变化有着较为 密切的联系，但是二者之间的关系不是瞬时的，货币 供应量的变化对物价的影响存在一定时滞。有研究表 明，西方国家的通货膨胀时滞大约为23个季度。在 中国，大家普遍认同货币供给的变化对物价具有滞后 影响，但滞后期究竟有多长，还存在不同的认识。 v 滞后效应如何用模型进行表示？ v如何对滞后效应模型参数进行估计？ 城乡居民储蓄存款变化规律？ v 改革开放以来，随着经济的发展中国城乡居民的收入快速增长， 同时城乡居民的储蓄存款也迅速增长。经济学界的一种观点认为 ，20世纪90年代以后由于经济体制、住房、医疗、养老等社会保 障体制的变化，使居民的储蓄行为发生了明显改变。 其中： 通过该门课程教学，使学生了解现代经济学的特征，了 解 数量经济分析在经济学中的地位； 掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经 济学 的理论与方法的扩展和新发展有概念性了解； 能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济 现象 中的数量关系进行实际分析； 具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型 的基 础和能力。 教学目的 计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 ； 计量经济学，赵国庆，中国人民大学出版社，2000年 ； 计量经济学教程，贺铿，中国统计出版，2003年； 计量经济学基础上册下册，【美】达摩达尔z古扎 拉蒂，中国人民大学出版社，第四版 金融计量学实验,曲春青,东北财经大学出版社,2008 年 计量经济分析软件，潘省初主编，中国人民大学出版 社，2005年，第1版 教材及参考书 第一章 绪论 v1.1 计量经济学 v1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 v1.3 计量经济学模型的应用 6w理论学习序言 what who when where how why what 研究对象 veconometrics 是economy和metrics的合成； v计量经济学以经济学、统计学和数学为理论基础和 方法论基础，以客观经济系统中具有随机性特征的 经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的 经济变量关系。 v注意：和统计学研究对象进行区分 经济学 统计学 数学 数理经济学 经济统计学 数理统计学 计量经济学 计量经济学图解 计量经济学的发展 vwho 历史人物 vwhen 时间，年月 vwhere 地点，国家 v 经济学的一个分支学科 v 1926年挪威经济学家r.frish提出 econometrics v 1930年成立世界计量经济学会 v 1933年创刊econometrica v 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 v 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济 学的 发展 萨缪尔森（p.samuelson） ：“第二次大战 后的经济学是计量经济学的时代”。 计量经济学的发展 诺贝尔经济学奖与计量经济学 v 53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献 而获奖 v 1969 r. frish j. tinbergen v 1973 w. leotief v 1980 l. r. klein v 1984 r. stone v 1989 t. haavelmo v 2000 j. j. heckman d. l. mcfadden v 2003 r. f. englec. w. j. granger v 近20位担任过世界计量经济学会会长 v 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 经 典 计 量 经 济 学 创立 建立第1个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 tinbergen frisch haavelmo stone klein 建立投入产出模型leontief 经典计量经济学 非 经 典 计 量 经 济 学 微观计量： 选择性样本模型 微观计量： 离散选择模型 时间序列： 协整理论现代宏观计量 时间序列： arch现代金融计量 engle heckman mcfadden granger 非经典计量经济学 the bank of sweden prize in economic sciences in memory of alfred nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)“ clive w. j. granger uk the bank of sweden prize in economic sciences in memory of alfred nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (arch)“ robert f. engle usa 坎贝尔：资产组合与金融计量经济学高手 1、哈佛大学应用经济学教授； 2、创立了金融计量经济学，实 证研究了“有效市场假说”； 3、拓展经典资产组合选择理论 why how vwhy 学习什么？ vhow 怎样学？ v赵本山小品：把大象放进冰箱分几步？ v视频1分钟 总结 v为什么计量经济学是一门重要学科？ v计量经济学研究对象是什么？ v如何学好计量经济学？ 1.1 计量经济学 一、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 一、计量经济学模型 经济数学模型用数学方法描述经济活动。根 据采用数学方法的不同，对经济活动揭示的程度 不同，构成各类不同的经济数学模型。在这里， 我们着重区分数理经济模型和计量经济模型。 数理经济模型是揭示经济活动中各个因素之间 的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，但 并没有揭示因素之间的定量关系。 假定某一生产函数可描述为： 或者可更具体的描述为： 其中，q表示产出量，t表示技术，k表示资本，l 表示劳动，a效率系数。 数理经济模型 计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间 的 定量关系，用随机性的数学方程加以描述。 是随机干扰项，这是计量经济学模型的理论 形式。 例：以我国全民所有制工业生产活动为研究 对 象，利用相关数据，用计量经济学方法得到： 计量经济模型 三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济 学 微观计量经济学和宏观计量经济学 广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及 统计学定量研究经济现象的经济计量方法的 统称，包括回归分析方法、投入产出分析方 法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学也就是我们通常所说的计量 经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目 的，在数学上主要应用回归分析方法。 初、中、高级计量经济学 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和 经典的线性单方程模型理论与方法为主要内 容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型 理论与方法、经典的线性联立方程模型理论 与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理 论、方法与应用为主要内容。 理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济 学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与 方法的数学证明与推导。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学 模型为主要内容，强调应用模型的经济学和 经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过 程中实际问题的处理。 经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发 展的计量经济学理论、方法及应用模型， 也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济 学、非参数计量经济学、时间序列计量经 济学和动态计量经济学等。 经典和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报 中 正 式提出。内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行 经验 分析”；“微观计量经济学的原材料是微观数据”， 微观 数据表现为截面数据和平行（penal）数据。 宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容 和研 究方向发生了变化。利用计量经济学理论方法，建立 宏观 经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代 宏观 计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论 以及 动态计量经济学。 总结 v了解什么是计量经济学模型； v了解计量经济学的体系 模型的检验 理论模型的设计 模型参数的估计 步骤骤三 样本数据的收集 步骤骤四 步骤骤一步骤骤二 1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 确定模型包含的变量 确定模型的数学形式 拟定模型中待估计参数的理论期望值 区间 以生产函数为例： 一、 根据经济学理论和经济行为分析。 供给不足和需求不足下生产函数理论模型 二、考虑数据的可得性。 三、考虑入选变量之间的关系，要求变量间互 相独立。 确定模型包含的变量 选择变量时易出现的错误 4、cycz=0.78+0.24*lscl+0.05*njdl -0.21*szmj 1、czsr=4219.1+4.729*gprz 2、nkfc=-107.66+0.13*ssls+0.22*nfsg 3、szjk=0.73*qgtz+0.21*ck +0.18*scxf+67.60*d v遗漏重要的解释变量; v选择不重要的解释变量; v选择无关变量; v变量之间不独立 选择变量时易出现的错误 一、 利用经济学和数理经济学的成果 （生产函数、消费函数、投资函数等） 二、根据样本数据作出的变量关系图 （直线、抛物线、阶梯形式等） 三、 选择可能的形式试模拟 确定模型的数学形式 生产函数 的4个待估参数中： ：资本的产出弹性； ：劳动的产出弹性 ； ：技术进步速度； ：效率系数 数值范围： 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 二、样本数据的收集 几类常用的样本数据 时间序列数据：一批按照时间先后排列的 数据。一般由统计部门提供。 注意的问题： 所选择的样本区间内经济行为的一致性 ； 样本数据在不同样本点之间的可比性； 样本观测值过于集中的问题； 模型随机干扰项的序列相关问题。 截面数据：一批发生在同一时间截面上的调 查 数据。 应注意的问题： 样本与母体的一致性问题； （用煤炭企业数据估计煤炭行业生产函数； 用某个班学生成绩估计全校学生成绩） 模型随机干扰项的异方差问题。 样本数据截面数据 虚拟变量数据：也称二进制数据，一般取0 或1。 虚拟变量经常被应用在计量经济模型中，以表示 政策、 条件等因素。（时间段、季节、性别、级别等） 其中：yi为企业职工的薪金，xi为工龄， di=1，若是男性，di=0，若是女性。 例：一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型： 样本数据虚拟变量数据 完整性：模型中包含的所有变量必须得到相同 容量的样本观测值。一般发生在时间序列数据上 。 遗失数据补救方法：去变量 补样本点。 准确性：两方面含义，一是统计数据或调查数 据本身是准确的；二是数据必须是模型研究中所 准确需要的。如生产函数模型中，劳动量应该是 生产性职工人数，而不能以全体职工人数作为样 本数据。 样本数据质量 可比性：数据口径问题，一是统计范围口径的 变化；二是价格口径的变化。 一致性：母体与样本的一致性。 截面数据中的用企业数据估计行业生产函 数，用人均收入与消费作为总消费函数模型 的样本数据，用某支股票市盈率建立股票市 场分析模型。 样本数据质量 三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用 课堂教学结合eviews tsp spss sas gauss 能够熟练使用一种 四、模型的检验 经济意义检验 主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性 。方法是：将模型的参数估计量与预先拟定的理论 期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、 相互间的关系。 例：有下列煤炭行业生产模型： mcl=-108.5427+0.00067*gzz+0.01527*zgs- 0.00681*dhl+0.00256*mhl mcl: 煤炭产量； gzz：固定资产原值；zgs:职工人数 ； dhl:电力消耗量； mhl:木材消耗量 模型模型拟拟拟拟合合优优优优度度检检检检 验验验验 变变变变量量显显显显著性著性检验检验检验检验 方程方程显显显显著性著性检验检验检验检验 统计检验统计检验 由数理统计理论决定 ，目的在于检验模型 的统计学性质 模型检验统计检验 序列相关性检验 多重共线性检验 随机解释变释变 量问题问题 计计量经济经济 学检验检验 由计量经济学理论决 定，目的在于检验模 型的计量经济学性质 模型检验计量经济学检验 异方差性检验 主要检验模型参数估计量的稳定性 以及相对样本容量变化时的灵敏度， 确定所建立的模型是否可用于样本观 测值以外的范围。 包括稳定性检验：扩大样本重新估 计 预测性能检验：对样本外一点进行 实际预测 模型检验模型预测检验 五、计量经济学模型成功的三要素 v理论：即所研究经济现象的行为理论，是计 量经济学研究的基础； v数据：反映研究对象的活动水平、相互间联 系以及外部环境的数据，这是经济学研究的 原料。 v方法：包括模型方法和计算方法，是经济学 研究的工具和手段，是计量经济学不同于其