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经世致用 管人悟道 内 蒙 古 大 学 经 济 管 理 学 院 第四章 经典单方程计量经济 学模型：违背经典假设的情况 (二、多重共线性） 经世致用 管人悟道 内 蒙 古 大 学 经 济 管 理 学 院 1、多重共线性的概念 2、实际经济问题中的多重共线性 3、多重共线性的后果 4、多重共线性的检验 5、克服多重共线性的方法 6、案例 二、 多重共线性 经世致用 管人悟道 内 蒙 古 大 学 经 济 管 理 学 院 1、多重共线性的概念 对于模型 其基本假设之一是解释变量之间是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相 关性，则称为多重共线性(Multicollinearity) 。 经世致用 管人悟道 内 蒙 古 大 学 经 济 管 理 学 院 如果存在 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线 性（Perfect multicollinearity）。 Company Logo 如果存在 其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为 近似共线 性（approximate multicollinearity）或交互相关 (intercorrelated)。 经世致用 管人悟道 内 蒙 古 大 学 经 济 管 理 学 院 在矩阵表示的线性回归模型 中，完全共线性指：秩(X) 15.19， 故认上述粮食生产的总体线性关系显著成立。 但X4 、X5 的参数未通过t检验，且符号不正确，故解释变 量间可能存在多重共线性。 (-0.91) (8.39) (3.32) (-2.81) (-1.45) (-0.14) 经世致用 管人悟道 内 蒙 古 大 学 经 济 管 理 学 院 2)、检验简单相关系数 发现： X1与X4间存在高度相关性。 列出X1，X2，X3，X4，X5的相关系数矩阵： 经世致用 管人悟道 内 蒙 古 大 学 经 济 管 理 学 院 3)、找出最简单的回归形式 可见，应选第1个式子为初始的回归模型。 分别作Y与X1，X2，X4，X5间的回归： (25.58) (11.49) R2=0.8919 F=132.1 DW=1.56 (-0.49) (1.14) R2=0.075 F=1.30 DW=0.12 (17.45) (6.68) R2=0.7527 F=48.7 DW=1.11 (-1.04) (2.66) R2=0.3064 F=7.07 DW=0.36 经世致用 管人悟道 内 蒙 古 大 学 经 济 管 理 学 院 4)、逐步回归 将其他解释变量分别导入上述初始回归模型，寻找最佳 回归方程。 经世致用 管人悟道 内 蒙 古 大 学 经 济 管 理 学 院 回归方程以 为最优： 5)、结论 当模型存在共线性，将某个共线性变量去掉，剩余变量的 参数估计结果将发生变化，而且经济含义有发生变化；
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