计量概括(2-3课时).ppt

1 计量经济学 Econometrics 计量经济学(本科)讲义 Lecture Notes for Econometrics (undergraduate) 南开大学国际经济与贸易系 孙浦阳 本节课的内容包含: 计量经济学定义，研究目的，案例, 基础知识等 概述 1. 中国的存款总额是世界上最高的国家之一 2.以同学们目前的知识，如何分析一下存款总额与国家经济发展的关系？ 3.可以利用图标(excel)，说明性文字等基础性方法，但是不够准确。 4.但是缺乏一定的科学性，因为大家目前的知识体系并不十分全面。 5.如果能使用一个准确性的说明，那么就非常好了 6.计量经济学能够帮助同学们完成这个过程 7.我们大一大二所学的数学，经济学理论如何应用到现实中来 2 3 1. 货币供应量包括了M1, M2, M3 甚至M4. 2. 货币供应量从一定层面上表达了某个经济体的金融发展规模，但是较 为狭隘 ；较为直接和简单，适合初学者 概述 思考？ 以上两个例子如果出现在一个面试过程中，我们 该如何面对 和同学们以往所学的文字讨论，计量经济学提供 了数字的说明 我们之前所学的理论知识是否能够和现实问题连 接？ 本节课我们一起来逐步的进入计量经济学的学习 殿堂。 希望计量经济学伴随着同学们的整个学习过程 4 课名：计量经济学 课时：67个学时（每周一下午+计算机操作课） 基础知识： 1 . 经济学（宏微观经济学等其他的学科；与理论经济学，金融学 ，发展经济学，国际经济学，劳动经济学等密切相关). 2数理统计学（统计学，数学等；概率分布，参数估计，假设检 验，方差分析，回归分析). 3英语(绝大多数计量软件和高级计量经济学参考文献都是英文的) 4. 计算机操作知识(Eviews, Stata)，高级阶段的编程知识 5 简介 简介 课程内容与进度 1本课程53+14=67学时（可能因为小学期适度调整）。 2考试内容：第2-8、11-13章，Eviews计算结果解释, 3考试方式：闭卷。经济学院统一出题(不包括金融双学位) 。 4考试内容涵盖所有章节，并且不以题目为个体单位（一道 题可能涵盖多个章节） 5. 在教学过程中留3次作业。内容分别是：理论证明1次；利 用数据建模1次；综合案例分析报告1次。 6. 最后的学科分数=考试(70%-80%)+三次作业(30%-20%) 7 课程内容与进度 授课教师：孙浦阳 国际经济与贸易系 个人主页： /teac/detail.jsp?no=374 办公地点：经济学院主楼九楼国经系 电子邮件: 办公电话: 022 23500105 办公时间: 每周五下午12点半到2点半 8 课程内容与进度 教材 学习重点和难点 1. 计量经济学到底是一个什么样的学科？ 交叉性学科， 相对较新颖的科学学科， 以实用为主要目的的科学 学科， 实用性操作性， 梳理经济学的核心内容之一，支撑经济学 科研的核心内容之一 2. 计量经济学研究的是什么？和其他学科的区别在哪里？ 研究现实中出现的经济问题，用科学的方法来加以说明，计量经 济学的核心思路是将现实问题与数理说明相结合，学会如何用数 字来支撑经济原理和假设 3. 计量经济学会因为研究题目的不同，有其各自的研究侧重 点（国际经济学，劳动经济学，贸易学，金融学等） 12 学习重点和难点 3. 除了应付考试，计量经济学还能给我们带来什么用处？ 实际应用（数理思维方式）以及支持日后的科研（实证思想，数 理知识，软件使用） 4. 都有哪些学科用到了计量经济学？如何联系的？ 交叉使用，为经济目的服务 5. 如何学好计量经济学？ 勤奋:多加以练习，使自己对计量经济学的经验增加，多留意技术 性的说明，学会如何将“数字”变成“文字”,认真的体会计算机 对计量经济学的重要性 13 学习重点和难点:不等同于高等数学 1. 计量经济学需要较好的高等数学基础，但是绝对不等同于 高等数学 2. 计量经济学的核心是学会如何通过解释数字结果，而不是 专心于如何得到数字结果 3. 计量经济学本质还是经济学，并不是数学或者统计学 (Econometrics=Economics+metrics) 4. 研究计量经济学的目的不是“数字”也不是“推导”，是 “经济现象”是为了服务于我们所需要研究的经济问题。 5. 对同学的数学逻辑思维能力有较高的要求，而不是一味的 背诵推导过程，也不是一味的盲目的追求数字结果。 14 学习重点和难点:分类 1.计量经济学是结合经济理论与数理统计，并以实际经济数据作 定量分析的一门学科。依据数据形态分为：横截面数据回归分 析（Regression Analysis with Cross-Sectional Data）、时 间序列分析（Time Series analysis）、面板数据分析（Panel Data Analysis）等。 2.应用计量经济学（Applied Econometrics）则以建立与应用计 量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计 学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理 3.理论计量经济学（Theoretical Econometrics）以介绍、研究 计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数 学证明与推导。 15 学习重点和难点:研究内容与目的 定量描述与分析经济活动。包括描述宏观、微观经济问题。寻 找经济规律、建立经济计量模型。通过计量模型得到参数（ 边际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估 计值，从而为制定政策，实施宏观调控提供依据。 16 做经济预测。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困 难的内容。经济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发 展史。 17 案例说明 建立计量经济模型的一般过程 18 我需要研 究什么？ 可以和哪 些经济学 知识联系 ？ 我可以使 用什么类 型的数理 知识来支 持我的想 法 根据可得 的资源， 通过散点 图得出初 步结论和 猜想 与经济学原理相结合，通过科 学的验证将结果总结出来，提 炼出来，为我们一开始的研究 问题服务。最终完成对研究问 题的论证 建立计量经济模型的一般过程 过程说明 建立计量经济模型的一般过程 建立计量经济模型的一般过程 建立计量经济模型的一般过程 建立计量经济模型的一般过程 过程说明 过程说明 什么是回归分析 一般来说，变量之间的关系既有确定性的，也有非确定性的。如， 水温升高的度数和吸收的热量之间的关系，是确定的。而经济变量 之间则不然，如家庭收入和支出之间的关系。 计量经济学需要寻找经济变量间作用的一般性规律，即把统计数据 显示的变量间关系“回归”到其规律性的关系上。 回归分析：分析因变量与解释变量之间的统计依赖关系，目的在于 通过后者的已知或设定值去估计或预测前者的（总体）均值。 本质上，要通过对有限的经济变量观测值的回归分析，得到变 量间的一般性关系。 假定一个国家的所有家庭的收入（X）和消费支出（Y）统计， 希望知道家庭的消费支出与收入之间的关系：Y=F（X）。 26 计量经济分析使用的数据(三类) （1）时间序列数据。一个时间序列是对一个变量在不同时间 取的一组观测结果。这些数据可以按固定的时间间隔收集。 收集的数据可以是定量的，也可以是定性的（虚拟变量）。 中国1993年1998年的GDP增长率 （%） 199319941995199619971998 14.213.57.8 27 （2）横截面数据。一个或多个变量在同一时点上收集的数据 。 1992年实际GDP增长 国家/地 区 加拿大智利墨西哥秘鲁美国中国香港日本 GDP0.912.33.6-1.72.714.26.31 （3）混合数据。 国家和 地区 实际GDP增长率 1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年 加拿大3.1 智利12.37.05.73.4 墨西哥3.62.04.4-4.8 秘鲁-1.76.46.90.3 美国2.0 中国14.213.512.67.8 香港-5.1 日本1.03.91.4-2.8 28 例：检验凯恩斯关于边际消费倾向(MPC)理论， 或利用该理论进行经济控制或经济政策制定。 (本节课只做了解性学习) 理论 人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小 于收入的增加。即边际消费倾向MPC大于零而小于1。（定性） 。注: Marginal Propensity to Consume(MPC) MPC是西方经济学(宏观)的消费理论之一，表示: 每增减一元国民收入所引起 的消费变化 建立数学模型， 假定消费支出Y与收入X之间有如下关系： 其中，Y为消费支出，X为收入，a和b为模型参数。B就是MPC这里Y为因变量/ 被解释变量，X为自变量/解释变量。假定两者之间存在线性关系。（在不同情况 下，数学模型的形式不一样，也可能是多个方程联立，有多个解释变量） 29 建立计量经济学模型 由于经济变量之间的关系不是确定的（以函数形式准确表达），必 须修改数理模型，建立计量模型： u为误差项，代表了影响变量间非确定关系的其他因素的影响。这是一个 线性回归模型。 O X Y 斜率为b 数理模型 O X Y 斜率为b 计量模型 aa 30 Y: 被解释变量；X: 解释变量； a和b是系数，u是误差项 数据的收集整理 如果1980分析一国的消费情况，要收集该国的总消费支出 数据和总收入数据。 年份YX年份YX 198024473776198629694405 198124773843198730524540 198225043760198831624719 198326193907198932234838 198427464149199032604878 198528664280199132404821 (选择、加工） 美国1980-1991年个人消费支出与GDP(10亿美元,1987年不变价格) 31 计量经济模型的参数估计 采用回归技术，利用统计数据估计出参数a和b的经验值。 根据估计结果，美国1980-1991年的MPC约为0.72。 假设检验 以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果在统计 意义上，b小于1，说明结果是可接受的。 预测 如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预测。假定 1994年，美国的GDP预计为6万亿美元，则该年的消费支出预计为 32 累计求和算子运算规则 累计求和算子的运算规则 统计知识：统计量评判标准 统计知识：统计量评判标准 统计知识：统计量评判标准 统计知识：假设原理 统计知识：假设原