证券投资模拟试卷及答案(3).doc

证券投资试卷一班级： 姓名： 学号： 试卷回收，请勿带出考场。请将答案填入答卷，否则不计分。一、单项选择题（每小题只有一个选项正确。每题1分，共15分）1、上海、深圳证券交易所交易规则规定：收盘价的计算按该证券（ ）确定。 A.最后一笔交易B.最后一笔交易前五分钟的所有交易的成交量的加权平均数C.最后一笔交易前一分钟的所有交易的成交量的加权平均数D.最后一笔交易前半分钟的所有交易的成交量的加权平均数2、以下哪种风险属于系统性风险。（ ） A、利率风险 B、信用风险 C、经营风险 D、违约风险3、通货膨胀属于以下哪类风险。 （ ） A、企业风险 B、购买力风险 C、利率风险 D、政策风险4、将公司资产净值减去流通在外的优先股总面值，再除以普通股的股数，即是普通股每股的 （ ）。 A、票面价值 B、账面价值 C、清算价格 D、市场价格5、以下哪种货币政策对证券市场影响最为直接和迅速的金融因素。 （ ） A、存款准备金率 B、再贴现率调整 C、公开市场业务 D、利率政策6、钢铁、石油等行业属于哪种市场类型。 （ ） A、完全垄断 B、寡头垄断 C、垄断竞争 D、完全竞争7、甲股票的每股收益为1元,市盈率水平为15,那么该股票的价格是。 （ ）A、15元 B、13元 C、20元 D、25元8、k线理论起源于（ ）。 A、美国 B、日本 C、印度 D、英国9、连接连续下降的高点，得到。 （ ）A、轨道线 B、上升趋势线 C、支撑线 D、下降趋势线10、对于仅有上影线的光脚阳线，（ ）情况多方实力最强。A、阳线实体较长，上影线较短B、阳线实体较短，上影线较长C、阳线实体较长，上影线较长 D、阳线实体较短，上影线较短11、如果均线从下降轨迹变为平坦转而呈上升趋势，而股价此时从均线下方突破并交叉向上，此信号为（ ）。 A、卖出信号 B、买入信号 C、买入或卖出信号 D、盘整信号12、在下列K线图中，开盘价等于最高价的有（ ）。A、光头光脚的阴线 B、带有上影线的光脚阳线C、十字星K线图 D、倒T字形K线图13、当收盘价正好与最高价相等时出现的K线被称为（ ）。A、光头阳线 B、光头阴线 C、光脚阳线 D、光脚阴线14、当（ ）时就会出现T字型的K线。A、收盘价等于最高价，同时开盘价等于最低价B、收盘价等于最高价，同时和开盘价也相等C、收盘价等于最低价，同时开盘价和最高价相等D、收盘价和开盘价都等于最低价15、头肩顶形态的形态高度是指（ ）。 A、头的高度 B、左、右肩连线的高度 C、头到颈线的距离 D、颈线的高度二、多项选择题（每题至少有两个或两个以上的正确答案，每题2分，共20分）1、股票属于 （ ）A、凭证证券 B、有价证券 C、商品证券 D、资本证券2、一般说来，技术分析认为买卖双方对价格的认同程度通过成交量的大小得到确认，具体表现是（ ）。 A、认同程度小，成交量大 B、认同程度小，成交量小C、认同程度大，成交量大D、认同程度大，成交量小3、技术分析的要素有（ ）。A、价 B、量 C、势 D、时 E、空4、下列指标中反映公司资产管理比率分析的有 （ ）。A、应收账款周转率 B、净资产收益率 C、存货周转率 D、固定资产周转率 E、总资产周转率5、技术分析流派的主要理论假设是（ ）。A、市场行为包含一切信息B、市场总是错误的C、价格沿趋势移动D、历史会重复E、市场是弱有效的6、按道氏理论的分类，趋势分为（ ）等类型。 A、主要趋势 B、次要趋势 C、短暂趋势 D、无趋势7、我国境外上市外资股包括（ ）。A、B股 B、H股 C、S股 D、N股8、三角形形态是一种重要的整理形态，根据图形可分为（ ）。A、对称三角形 B、等边三角形 C、直角三角形 D、上升三角形E、下降三角形9、利用MA指标进行投资分析时，对于下面的表述正确的是（ ）A、短期MA从上向下穿过长期MA，形成的交叉是金叉B、短期MA从上向下穿过长期MA，形成的交叉是死叉C、短期MA从下向上穿过长期MA，形成的交叉是金叉D、短期MA从下向上穿过长期MA，形成的交叉是死叉10、我国证券市场的竞价原则是（ ）。A、价格优先原则 B、时间优先原则C、市价优先原则 D、以上皆错三、判断题（每题1分，共10分）1、垄断竞争市场行业的企业对产品的价格没有控制权。 （ ）2、优先股即具有优先购买权的股票。 （ ）3、价格优先原则表现为：价格较高的买进申报优先于价格较低的买进申报，价格较低的卖出申报优先于价格较高的卖出申报。 （ ）4、一般说来，某种股票的市盈率越高，其风险越低。 （ ）5、通过有效的投资组合可以将非系统风险消除。 （ ）6、目前，我国证券交易所在正常交易期间采用集合竞价方式。 （ ）7、一般来说，利率上升，证券价格上升，反之亦然。 （ ）8、证券投资的收益与风险成反比例关系，这种关系表现为：预期收益率=无风险利率+风险补偿率。 （ ）9、头肩顶形态中，右肩形成时股价下跌突破颈线是一个卖出信号。 （ ）10、看涨期权亦称为买入期权。 （ ）四、计算题（第一题10分，第二题15分，共25分）1、某投资者以每股15元的价格买入某公司股票10000股，年终分得现金股息0.9元。(1)计算该投资者的股利收益率？（3分）(2)若该投资者持有一半年后，以每股18元的价格卖出，则持有期收益率是多少？(3分)(3)若该投资者分得现金股息后，股票发行公司以1：3的比例拆股，拆股后的市价为每股6元。此时投资者出售该股票，其持有期收益率又是多少？（4分）2、2000年5月5日，某交易者认为马克对美元的汇率将要下降，因此，就以每马克0.04美元的期权费买进一份2000年8月5日到期、协定价格为 1 : 0.6000美元的欧式马克看跌期权，合同金额为62500马克。（1）若合同到期日外汇汇价等于1：0.5500美元，该交易者是否执行期权，其盈亏状况是多少？（5分）（2）若合同到期日外汇汇价等于1：0.5600美元，该交易者是否执行期权，其盈亏状况是多少？（5分）（3）若合同到期日外汇汇价等于1：0.5800美元，该交易者是否执行期权，其盈亏状况是多少？（5分）（4）若合同到期日外汇汇价等于1：0.6400美元，该交易者是否执行期权，其盈亏状况是多少？（5分）请画出该期权交易盈亏图形。（5分）五、论述题（每题15分，共30分）1、试述影响股票价格变动的各种因素；2、证券投资基金的种类有哪几种，并说明其特性。证券投资学试卷（一）答案 一、单项选择题（每小题只有一个选项正确。每题1分，共15分）1、C 2、A 3、B 4、B 5、D 6、A 7、A 8、B 9、D 10、A11、B 12、A 13、A 14、B 15、C二、多项选择题（每题至少有两个或两个以上的正确答案，每题2分，共20分）1、BD 2、AD 3、CDE 4、CDE 5、ACD 6、ABC 7、BCD 8、ADE 9、BC 10、AB三、判断题（每题1分，共10分）1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、四、计算题（第一题10分，第二题15分，共25分）1、(1)股利收益率=0.9/15=6% (2)持有期收益率=0.9+(18-15)/15=26% (3)折股后持有期收益率=0.3+(6-5)/5=26%2、（1）若合同到期日外汇汇价等于1：0.5500美元期权购买者放弃期权，损失期权费：0. 0462500 = 2500美元（2）若合同到期日外汇汇价等于1：0.5600美元期权购买者执行期权可获利 62500 （ 0.6200 - 0.6000 ）= 1250，但期权费为2500美元，总体上蒙受损失-1250美元。（3）若合同到期日外汇汇价等于1：0.5800美元期权购买者执行期权不亏 不盈（4）若合同到期日外汇汇价等于1：0.6400美元期权购买者执行期权将收益62500 （ 0.7200 - 0.6400 ）=5000美元 该期权交易盈亏图形盈亏5000 $0.6000马克汇率0.72000.6400 2500 $五、论述题（每题15分，共30分）1、基本因素:1、宏观经济因素（1）经济周期波动复苏（股价回升）繁荣（股价上涨）衰退（股价下跌）萧条（股价低迷）（2）财政金融政策的松紧 松股价上升； 紧股价下跌（3）利率的变动 （4）主要社会经济指标的变动2、行业因素（1）行业寿命周期 初创期扩展期成熟期衰退期（2）政府产业政策的倾斜3、公司因素（1）公司赢利能力与经营状况（2）公司财务状况（3）公司股利分配政策（4）公司股票的扩股与分割技术因素:1、市场供求供不应求涨供过于求跌2、投机与操纵大户操纵（做手、炒家