重庆省2017年期货法律法规科目：监督及惩戒试题.docx

重庆省2017年期货法律法规科目：监督及惩戒试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、套期保值是通过建立机制，规避价格波动风险的一种交易方式。A：买空卖空的双向交易B：以小搏大的杠杆C：期货市场与现货市场之间盈亏冲抵D：期货市场替代现货市场 2、期货从业人员执业行为准则是对期货从业人员的（）的基本要求和规定。A职业品德B执业纪律C职业责任D专业胜任能力3、在期货期权交易中，保证金缴纳方为_。A卖方B买方C买卖双方D中间人 4、期货市场的两个基本功能包括_。A规避风险B获得商品C资源配置D价格发现5、期货从业人员违反期货从业人员管理办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取下列_监管措施。A监管谈话B责令改正C降级直至开除D出具警示函 6、某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在U月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是_。A买入70吨11月份到期的大豆期货合约B卖出70吨11月份到期的大豆期货合约C买入70吨4月份到期的大豆期货合约D卖出70吨4月份到期的大豆期货合约 7、交易量经常被用于形态分析。A：价格B：持仓量C：买入D：卖出 8、基差交易是指以加上或减去双方协商同意的基差来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。A：现货价格B：期货价格C：协商价格D：基差价格 9、证券公司违反证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法规定的业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取以下（）监管措施。A责令限期整改B监管谈话C出具警示函D责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系 10、跨商品套利可分为两种情况，一是相关商品间的套利，二是原料与成品间的套利，下列交易活动中属于跨商品套利的有_。A小麦/玉米套利B玉米/大豆套利C大豆提油套利D反向大豆提油套利11、证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列（）服务。A协助办理开户手续B代理客户进行期货交易C为客户存取、划转期货保证金D代期货公司、客户收付期货保证金 12、期货公司应当每半年向公司全体董事提交书面报告，说明净资本等各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经期货公司（）签字确认。A法定代表人B结算负责人C经营管理主要负责D财务负责人 13、期货交易实行结算制度。A：当日无负债B：次日负债C：当日负债D：次日无负债14、期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)自起施行。A：2010年2月8日B：2009年2月9日C：2010年9月20日D：2010年9月2日 15、期货公司的书面风险监管报表的保存期限应当不少于（）年。A5B8C10D15 16、下列例子中，体现期货市场有助于稳定国民经济的是_。A黑龙江农垦、江西铜业、铜陵有色金属公司等大型国有企业多年利用期货市场开展套期保值业务取得了良好的经济效益B黑龙江等大豆主产区自1997年就开始参考大连商品交易所大豆期货价格安排生产C以芝加哥期货交易所为代表的农产品期货市场促进了美国农业生产结构的调整D2003年国储局数次抛售库存天然橡胶，年末又宣布2004年取消进口配额管理，同时将国内两大垦区的天然橡胶农林特产税改为农业税 17、是指资金的配置问题。它包括：投资组合的设计、在各个市场上应分配多少资金去投资、止损点的设计、报偿与风险比的权衡、在经历了成功阶段或挫折阶段之后采取何种措施，以及选择保守稳健的交易方式还是积极大胆的方式等方面。A：资金管理B：资金转移C：资金运用D：资金配置 18、下列关于股票市场风险与股指期货的说法，正确的有_。A投资组合可以降低非系统性风险，但无法降低系统性风险B发生系统性风险时，各种股票的市场价格会向同一方向变动C具体交易时，股指期货合约的价值是用指数的点数乘以某一既定的货币金额D通过股指期货可以降低系统性风险 19、下列关于看涨期权的说法，不正确的是_。A有效期越长，时间价值越高B标的物价格波动率越高，期权价格越高C市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高D执行价格越低，时间价值越高 20、证券公司介绍其_开立期货账户的，应当将被介绍人期货账户信息报所在中国证监会派出机构备案。A实际控制人B独立董事C控股股东D负责证券业务的高管人员 21、_能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势，具有超前性。A现货价格B期货价格C远期价格D期权价格 22、第一只期货投资基金于_在美国出现。A：1949年B：1950年C：1969年D：1970年23、温和通货膨胀是指通货膨胀率_A：小于10%B：10%一50%C：60%一100%D：大于100% 24、可以根据市场情况对投资者适当性标准进行调整。A：期货公司B：期货交易所C：中国期货业协会D：国务院期货监督管理机构25、对期货交易在衍生品交易中的地位，以下说法不正确的是。A：期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用B：期货市场转移风险的效果低于远期和互换等衍生品市场C：其他衍生品的定价往往参照期货价格进行D：其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列各项属于期货公司首席风险官的职权的有_。A了解期货公司业务执行情况B与期货公司有关人员、为期货公司提供审计、法律等中介服务的机构的有关人员进行谈话C参加或者列席与其履职相关的会议D查阅期货公司的相关文件、档案和资料 2、假定年利率r为8%，年指数股息d为1.5%，6 月30 日是6 月指数期合约的交割日。4 月1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为0.2 个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4 月1 日时的无套利区间是_A：1606，1646B：1600，1640C：1616，1656D：1620，16603、在股指期货投资者适当性制度中，期货公司对投资者拥有的金融类资产及收入等财务状况进行评估，下列表述错误的有_。A投资者提供的税务机关的收入纳税证明应当为税务登记部门出具的连续3个年度个人所得税纳税单B投资者提供的工资流水单应当为银行出具的过期连续12个月的代发工资银行卡人账单、代发工资活期存折流水等C投资者提供的本人年收入证明应当为税务机构出具的收入纳税证明、银行出具的工资流水单或者其他收入证明D投资者提供的其他收人证明应当为当前就职单位人事部门或者劳资部门出具的加盖公章的收人证明 4、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天需交纳的交易保证金为_元。A20400B20300C20200D05、期货侵权纠纷可由下列（）法院管辖。A侵权行为实施地人民法院B原告住所地人民法院C被告住所地人民法院D侵权结果发生地人民法院 6、保障基金的后续资金来源包括。A：期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的3缴纳B：期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的5缴纳C：期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的510的比例缴纳D：保障基金管理机构追偿或者接受的其他合法财产 7、移动平均线的特点有_。A追踪趋势B超前性C波动性D助涨助跌性 8、周期理论中的通则原理有A：同步原理B：变通原理C：基准原理D：谐波原理 9、为了确保净资本等风险监管指标持续符合标准，期货公司应当A：建立与风险监管指标相适应的内部控制制度B：建立与风险监管指标相适应的外部监督制度C：建立动态的风险监控D：建立动态的资本补足机制 10、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的是_。A经纪公司不得混码交易B期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易结果C期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码D经纪公司应按照规定为客户申请交易编码11、通常在下列哪一种情况下将导致本国货币贬值_A政局动荡B提高本国利率C实施紧缩的货币政策D外国资本大量流入 12、期货公司及其营业部有下列行为之一的，根据期货交易管理条例第七十条处罚A：按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理B：未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金C：对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益D：以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定 13、下列属于窄基指数的有_。A含5个或更多个股票；单个成份股权重不超过30%；权重最大的5个股票累计权重不超过指数的60%；平均日交易额处于最后1/4的成份股累计的平均日交易额超过5000万美元，如果指数至少有15个股票则超过3000万美元B含9个及9个以下个股票；单个成份股权重不超过30%；每个成份股均为大盘股C含10个或更多个股票；单个成份股权重不超过30%；权重最大的5个股票累计权重不超过指数的60%；平均日交易额处于最后1/4的成份股累计的平均日交易额超过5000万美元，如果指数至少有15个股票则超过3000万美元D含5个股票；单个成份股权重超过30%；每个成份股均为大盘股14、MACD指标具有等特点，是用来研判买卖时机，预测价格涨跌的技术分析指标。A：价格敏感性B：均线趋势性C：稳重性D：安定性 15、根据不同的目的，限仓可以采取的形式有_。A根据保证金数量规定持仓限额B对会员的持仓量限制C对客户的持仓量限制D对大客户的资格进行审查 16、6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入 10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为_欧元。A145000B153875C173875D197500 17、期货交易所实行风险警示制度，期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取（）等措施，以警示和化解风险。A要求会员报告情况B要求客户报告情况C谈话提醒D发布风险提示函 18、下列能影响一种商品的需求量的有_。A消费者的预期B生产技术水平C消费者的收入D替代商品的价格上升 19、根据期货交易管理条例，下列机构的期货业务资格应当取得国务院期货监督管理机构批准的有_。A为期货公司提供中间介绍业务的机构B非期货公司结算会员C从事期货投资咨询业务的机构D从事金融期货经纪业务的机构 20、期货交易所对于下列（）情形不需承担责任。A期货交易所因期货公司违规超仓而必须强行平仓时，强行平仓所造成的损失B期货市场出现异常情况，期货交易所采取紧急措施造成客户损失的C期货市场出现异常情况，期货交易所依据有关规定采取紧急措施造成客户损失的D期货市场出现异常情况，期货交易所依据有关规定采取合理的紧急措施造成客户损失的 21、目前，世界上最主要的两家原油期货交易所是_。A芝加哥商业交易所B纽约商业交易所C伦敦国际石油交易所D纽约期货交易所 22、1998年，国务院发布国务院关于进一步整顿和规范期货市场的通知，开始了期货市场的第二次清理整顿工作。第二次清理整顿后，15家交易所被