吉林省2017年期货从业资格外汇衍生品考试试题.pdf

1 吉林省吉林省 2017 年期货从业资格：外汇衍生品考试试题年期货从业资格：外汇衍生品考试试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、如果套期保值者能争取到一个有利的_，套期保值交易就能赢利。 A利息 B基差 C现货价格 D期货价格 2、甲期货公司共有 l0 家营业部，现有净资产 5000 万元，资产调整值为 100 万元，负债调 整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的 保证金数额达到 1000 万元，该期货公司客户权益总额为 10 亿元。根据以上数据，回答下列 问题： 甲期货公司的净资本是（） 。 A4100 万元 B5000 万元 C3900 万元 D4000 万元 3、Euro-BOBL 债券期货属于_。 A外汇期货 B股指期货 C利率期货 D商品期货 4、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。 A期货交易各方 B中国期货业协会 C中国证监会 D所在期货经营机构 5、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大， 达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答 下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职 资格还要经过（）的批准。 A中国证监会 B期货业协会 C中国证监会派出机构 D期货交易所 6、 非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为， 具备合同法 第 49 条所规定的（） 条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。 A无权代理 B职务代理 C越权代理 D表见代理 7、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发 2 现甲有若干地方不太符合标准， 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准， 给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。 A净资产不低于人民币 100 万元 B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元 C不存在不良诚信记录 D具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近 3 年内具 有 15 笔以上的商品期货交易成交记录 8、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（） 。 A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B理事长不得兼任总经理 C主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 9、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货 公司规定的时间内及时追加保证金， 也没有自行平仓。 期货公司在未征求该企业意见的情况 下将其合约强行平仓，发生费用为 X，同时产生损失 Y，则下列说法正确的是（） 。 A企业承担损失 Y，期货公司承担费用 X B期货公司承担费用 X 和损失 Y C企业承担费用 X，期货公司承担损失 Y D企业承担费用 X 和损失 Y 10、手续费等费用) A2010 元/吨 B2015 元/吨 C2020 元/吨 D2025 元/吨 11、 某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问， 其向期货交易所总 经理报告并申请批准，该总经理（） 。 A不准许该副总经理兼职 B可以批准该副总经理兼职 C无权批准该副总经理兼职 D可以助其以调用的形式进行兼职 12、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发 现甲有若干地方不太符合标准， 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准， 给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是_。 A期货公司会员 B期货业协会 C期货交易所 D证监会 13、1 月 1 日，上海期货交易所 3 月份铜合约的价格是 63200 元/吨，5 月份铜合约的价格是 63000 元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利 最大的是_。 3 A3 月份铜期货合约的价格保持不变，5 月份铜合约的价格下跌了 50 元/吨 B3 月份铜期货合约的价格下跌了 70 元/吨，5 月份铜合约的价格保持不变 C3 月份铜期货合约的价格下跌了 250 元/吨，5 月份铜合约的价格下跌了 170 元/吨 D3 月份铜期货合约的价格下跌了 170 元/吨，5 月份铜合约的价格下跌了 250 元/吨 14、下列可以从事期货交易的是（） 。 A国家机关和事业单位 B某集团下属公司 C期货交易所的工作人员 D中国期货业协会的工作人员 15、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起 20 日内作出 批准或者不批准的决定。 A变更注册资本 B变更公司形式 C破产 D变更 3%以上的股权 16、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管 人员和其他直接负责人（） 。 A处 5 年以下有期徒刑或者拘役 B处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处 3 万元以上 30 万元以下罚金 C处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处 5 万元以上 50 万元以下罚金 D处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处 2 万元以上 29 万元以下罚金 17、会员制期货交易所要在 6 月 25 日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。 A6 月 15 日 B6 月 18 日 C6 月 20 日 D6 月 22 日 18、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。 A交易所规定标准 B经营成本或行业自律标准 C证监会规定的标准 D期货公司规定的标准 19、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期 货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。 根据以上信息，回答下列问题： 根据期货从业人员执业行为准则的规定，赵某受到暂 停营业处分后，应当（） 。 A在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B参加协会组织的专项后续职业培训 C自我反省，公开道歉 D向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为 20、 某投资者以 267 美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为 450 美分/蒲式耳的看涨期权， 当 标的物期货合约价格上涨为 470 美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。 A6.375 美分/蒲式耳 B20 美分/蒲式耳 C0 美分/蒲式耳 4 D6.875 美分/蒲式耳 21、沪深 300 股指期货合约的交易代码是_。 ACU BAL CFU DIF 22、套期保值的基本原理是_。 A建立风险预防机制 B建立对冲组合 C转移风险 D保留潜在的收益的情况下降低损失的风险 23、某公司购入 500 吨小麦，价格为 1300 元/吨，为避免价格风险，该公司以 1330 元/吨的 价格在郑州商品交易所做套期保值交易， 小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。 2 个月后，该公司以 1260 元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以 1270 元/吨的成交价格将持 有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为_。 A亏损 50000 元 B赢利 10000 元 C亏损 3000 元 D赢利 20000 元 24、管理和使用的具体办法由（）制定。 A国务院期货监督管理机构 B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 25、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的 派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。 A身份证复印件并加盖推荐公司公章 B学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C3 名推荐人的书面推荐意见 D资质测试合格证明 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（） 。 A保证金制度 B风险准备金制度 C涨跌停板制度 D当日无负债结算制度 2、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求_等措施，以警示和化解风险。 A会员报告情况 B客户报告情况 C谈话提醒 D发布风险提示函 3、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能 发生冲突时， （） 。 5 A以自身利益为首要出发点 B必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况 C必须保证所在机构的利益不会受到损害 D当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待 4、期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第 70 条处罚。 A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用 资金 C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权 益 D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营 业部集中统一管理规定 5、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大， 达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答 下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列 几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（） 。 A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达 3 年 B乙取得博士学位，曾经在银行工作 5 年，准备参见期货从业人员资格考试 C丙大专毕业，曾经在某公司担任 10 年的会计 D丁本科毕业，此前从事了 6 年的律师工作，现已具有期货从业人员资格 6、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手 1000 元价格 卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买 入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主张卖出 5 手白糖 合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 该案中小王的行为 违反规定的是（） 。 A小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B小王挪用其他客户保证金的行为 C小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为 D小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金 7、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是_。 A波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指 出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行 C每个周期都是由上升(或下降)的 5 个过程和下降(或上升)的 3 个过程组成 D艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升 和下降的规律 8、期货市场的两大巨头是_。 A伦敦国际金融期货交易所 B芝加哥商业交易所 C芝加哥期货交易所 D法国期货交易所 9、下列关于中国证监会的表述中正确的有（） 。 6 A依法对期货公司进行监督管理 B无权对期货公司分支机构进行监督管理 C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 10、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。 A信贷资金 B财政资金 C自有资金 D银行资金 11、 （）依法对期货市场客户开户实行自律管理。 A财政部 B中国期货业协会 C期货交易所 D中国证监会 12、会员制期货交易所会员享有的权利包括（） 。 A在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务 B参加会员大会 C使用期货交易所提供的交易设施 D按规定转让会员资格 13、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 30 万元以 下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。 A接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C违反规定从事与期货业务无关的活动的 D从事期货自营业务的 14、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是_。 A掌握限制损失和滚动利润 B金字塔式买入卖出 C灵活运用止损指令 D制订交易的计划 15、未决仲裁等或有负债的（） 。 A性质 B涉及金额 C可能发生的损失 D预计损失的会计处理情况 16、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。 A客户交易指令记录中的全部内容是否一致 B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D客户交易指令记录中的交易数量是否一致 17、会员制期货交易所会员享有的权利包括（） 。 A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 7 C联名提议召开临时会员大会 D按规定转让会员资格 18、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（） ，并及时公布。 A周报表 B月报表 C季度报表 D年报表 19、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（） 。 A对当日所有持仓的确认 B对该日之前所有持仓的确认 C对当日交易结算结果的确认 D对该日之前交易结算结果的确认 20、风险管理的基