中南财经政法大学2013时间序列分析试题A.doc

2012 2013学年第二学期期末考试试卷课程名称：时间序列分析 （A）卷 考试形式：闭卷、笔试使用对象：本科同课程号各专业_ 题号一二三四五六总分总分人分值301015251010100得分_ 得分评阅人一、单选题（共15题，每题2分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1. 的阶差分是（ ）A B C D 2. MA(2)模型，则移动平均部分的特征根是（ ）A ， B ，C ， D ，3.关于差分，其通解是 ( )A B C D 4. AR(2)模型，其中，则（ ）A B C D 5. ARMA(2,1)模型，其延迟表达式为（ ）A B C D 院（系）： 专业： 年级： 学生姓名： 学号： 课堂号：_ - 密 - 封 - 线 -6. 移动平均法是测定（ ）的一种较为简单的方法。A 长期趋势 B. 循环变动C 季节变动 D. 不规则变动 7. 欲测定季节变动，根据时间序列乘法模型的原理需要从时间序列中（ ）。A. 减去长期趋势和循环变动 B.减去长期趋势、循环变动和不规则变动C.除去长期趋势和循环变动 D.除去长期趋势、循环变动和不规则变动 8. 本地区2000-2004年人均消费水平（元）为：2000，2090，2200，2350和2560。则2005年的三期移动平均预测值为（ ）。A. 元 B.C. D. .9当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势，其逐期增减量又大致相同时，对该时间序列未来的发展前景进行预测，应使用（ ）。A. 直线趋势预测模型 B.抛物线趋势预测模型C.指数曲线趋势预测模型 D.对数曲线趋势预测模型 10. 美国劳工部于2003年11月13日公布，经季节因素调整后的第三季度非农业生产率折合成年率增长8.1%，为2002年第一季度以来的最大增幅。计算这种“无季节性变动的年率”指标主要是为了（ ）。A. 消除序列中长期趋势的影响 B.消除序列中循环变动的影响 C.消除序列中季节变动的影响 D.消除序列中不规则变动的影响 11. 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 。 ( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的12. 对于MA(1)过程，其自相关和偏自相关图的特征为( )A. ACF，PACF都拖尾 B. ACF拖尾，PACF一阶截尾C.ACF一阶截尾，PACF拖尾 D.ACF，PACF都一阶截尾13. 下列属于时间序列平稳性检验方法的是( ) A. DF检验和ADF检验 B. DF检验和EG检验 C. EG检验和ADF检验 D. DW检验和EG检验 第 1 页(共 4 页)14. 对于自回归条件异方差模型，通常采用的估计方法是 ( )A. 最小二乘法 B. 广义最小二乘法 C. 极大似然估计法 D. 岭回归方法15. 下面那一项不属于ARCH模型的优点 ( )A.条件异方差表达为随机扰动项的回归形式 B.随机误差项可以服从肥尾分布，与金融市场相适应 C.改善预测能力 D.具有对条件异方差具有长期记忆性 得分评阅人二、不定项选择题（共5题，每题2分）在每小题列出的4个备选项中有1至4个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。16.下列属于白噪声序列所满足的条件的是（ ）A. 任取，有（为常数） B. 任取，有C. D. （为常数）17.使用n期中心移动平均法对序列进行平滑时，下列表达式正确的是（ ）A.为奇数；B. 为偶数；C. ；D. 为偶数。18.关于延迟算子的性质，下列表示中正确的有 ( )A. B.C. D.对任意两个序列和，有19.下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是 ( )A.均值为常数 B均值为零 C.方差为常数D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度，而与时间的起止点无关。20.ARMA模型平稳性条件是（）A.的特征根都在单位圆内； B. 的根都在单位圆内；C.的特征根都在单位圆内；D. 的根都在单位圆外。 - 密 - 封 - 线 -评阅人三、名词解释（共5题，每题3分）21. 线性平稳过程22. Yuler-Walker 方程23. 可逆性条件24. 推广的Yuler-Walker 方程25. 最佳线性预测 第 2 页(共 4 页)得分评阅人四、简答题（共5题，每题5分）26. 为什么说在时间序列分析中，我们一般要求数据是平稳的。27. 请简述WOLD定理与克莱默分解定理，为什么说它们是时间序列分析的基础。28. 简述DF检验与ADF检验，谈一谈它们的不同之处。29. 为什么在时间序列分析中ARMA建模需要最小相位条件，请辅助以公式加以回答。 - 密 - 封 - 线 -30. ARMA模型的估计方法一般有哪几种。得分评阅人五、计算题（共1题，每题10分）31. 已知MA(2)模型：， （1）计算自相关系数； （2）计算偏相关系数； 第 3 页