计量 经 济 学1 ppt课件

计 量 经 济 学 Econometric,哈尔滨商业大学经济学院 逄 守 艳,参考书目,计量经济学基础 主编：张晓峒 南开大学出版社 面向21世纪课程教材 计量经济学 编著：李子奈 高等教育出版社,克莱因（R.Klein）： “计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ： “第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,在经济学科中占据极重要的地位,诺贝尔经济学奖与计量经济学,53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,计量经济学的内容体系, 广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学,关于绪论,绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 不必全懂，只需似懂非懂。,第一章 绪 论,学习要点 理解计量经济学的含义 了解计量经济学与其他学科的关系 理解计量经济分析的目的 理解计量经济模型 掌握计量经济学的应用步骤,一、计量经济学的提出及含义,1.计量经济学的提出 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来,非经典（现代）计量经济学的发展,第一节 什么是计量经济学,2.什么是计量经济学,计量经济学是经济学的一个分支学科 计量经济学是应用科学。 其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等。,是以一定的经济理论和数据资料为基础，运用数学、统计推断与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的一门学科。,二、计量经济学与其他学科的关系,1. 计量经济学与经济学 (1)经济理论与数理经济学 经济理论： 定性研究经济关系 数理经济学：是通过数学符号阐述经济理论的。 (2)计量经济学与数理经济学 数理经济学以数学形式表述经济理论，不涉及理论的可度量性和经验方面的可论证性。 数理经济学研究问题的特点：不考虑随机因素的影响,计量经济学：利用数理经济学的数学方程式，并把之改造成适合于检验的随机形式。 计量经济学研究问题的特点：考虑随机因素的影响。,2. 计量经济学与统计学 (1)与描述统计学 经济统计：是对已知经济数据的收集、加工、分析。 计量经济学主要利用经济统计提供的资料 。 (2)与推断统计 数理统计：是以概率论为基础的，研究随机现象规律性学科。 是计量经济学的基本工具。 经济统计为计量经济学提供必要准确的统计资料，数理统计为计量经济学提供了方法。,三、计量经济分析的目的,1. 结构分析 指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。 2. 预测未来 指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预侧值。 3. 政策评价 指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。,四、计量经济模型,计量经济学的任务是用数学模型方法研究客观经济系统的数量关系。,单一方程模型用来研究经济领域一个因变量和若干个自变量间的结构关系； 联立方程模型用来研究经济领域多个因变量和多个自变量相互间的结构关系。,计量经济模型是由变量和参数构成,经济变量 是一个序列，它包括若干个已知的样本数据。 常用的变量：解释变量与被解释变量；内生变量与外生变量；滞后变量与前定变量。 解释变量方程中的自变量 被解释变量因变量,计量经济模型中的系数。 外生参数一般是指依据经济法规人为确定的参数， 内生参数是依据样本观察数据，运用统计方法估计得到的。,经济参数,五、计量经济学的应用步骤,（二）估计参数,（四）模型的应用,（三）检验模型,（一）建立模型,（一）建立模型,1.研究有关的经济理论 建立模型时，要选择适合我国市场经济理论，事实求实地对国情国力进行分析,2.确定模型的变量 把要研究的经济变量作为被解释（因）变量，影响被解释变量的主要因素作为解释（自）变量，影响因变量的次要因素及随机因素归并到随机项。 确定解释变量注意以下几点: (1)一定要符合经济理论和经济行为规律。 (2)考虑变量的可行性 (3)选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系,即要 求解释变量都应当是相互独立 的。 (4) 模型要既简单又要突出主要联系。,3.确定模型的形式 确定模型的形式的主要渠道 利用数理经济的成果。 根据样本数据的散点图。 在某些情况下，可以采用各种可能的形式进行模拟，然后选择模拟结果较好的一种。 4.确定模型参数的范围及它们的符号 目的是检验模型估计的结果。,（二）估计参数,即根据统计资料，选择适当的方法，求 出模型中的待定系数。,（三）检验模型,经济意义的检 验,拟合优度检验,异方差性检验,总体显著性检验,序列相关性检验,检 验,计量假定的 合理性检验,统计检验,共线性检验,变量显著性检验,模型预测 检 验,预测性能检验,稳定性检验,扩大样本重新估计,经济意义检验,主要检验各个参数是否与经济理论符合，与实际经济问题符合。 例如： (1)煤炭产量 =-108.54+0.00067*固定资产原值+0.016*职工人 数 -0.007*电力消耗量+0.003*木材消耗量 (2)ln(煤炭产量) =2.69+1.85*ln(固定资产原值)+0.51*ln(职工人 数),固定资产原值参数估计量应当在0和1之间,（四）模型的应用,模型的应用： 单一方程模型主要用于经济预测， 联立方程模型除用于经济预测外还用于经济结构分析与经济政策评价。,例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该理论进行经济控制或经济政策制定。,理论 人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小于收入的增加。即边际消费倾向MPC大于零而小于1。（定性） 建立数学模型 假定消费支出Y与收入X之间有如下关系：,其中，Y为消费支出，X为收入，a和b为模型参数。b就是MPC。 这里Y为因变量，X为自变量/解释变量。假定两者之间存在线性关系。,建立计量经济学模型 由于经济变量之间的关系不是确定的（以函数形式准确表达），必须修改数理模型，建立计量模型：,u为误差项，代表了影响变量间非确定关系的其他因素的影响。 这是一个线性回归模型。,O,X,Y,斜率为b,数理模型,O,X,Y,斜率为b,计量模型,a,a,数据的收集整理 如果1980分析一国的消费情况，要收集该国的总消费支出数据和总收入数据。,(选择、加工）,美国1980-1991年个人消费支出与GDP(10亿美元,1987年不变价格),计量经济模型的参数估计 采用回归技术，利用统计数据估计出参数a和b的经验值。,根据估计结果，美国1980-1991年的MPC约为0.72。 假设检验 以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果在统计意义上，b小于1，说明结果是可接受的。,预测 如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预测。假定1994年，美国的GDP预计为6万亿美元，则该年的消费支出预计为,控制或政策制定 如果希望1994年的消费支出达到4万亿美元，则政府必须通过政策来保证收入水平为：,六、计量经济分析使用的数据 有三类 （1）时间序列数据。一个时间序列是对一个变量在不同时间取的一组观测结果。这些数据可以按固定的时间间隔收集。 收集的数据可以是定量的，也可以是定性的（虚拟变量）。 中国1993年1998年的GDP增长率 （%）,（2）横截面数据。一