货币计算题复习提要.doc

题型一、票据贴现某企业向商业银行贴现票据，票据面额100万元，还有90天到期（每年按360天计），年贴现率为10%，商业银行应向该企业支付多少万元？公式 P=F(1-itT)P=贴现的金融 F=票据面额 i=贴现率 t=票据到期时间 T=1年题型二、一年多次计息贷款某公司获得银行贷款100万元，年利率5%，期限三年，若以半年为计息按复利计息，到期后应偿付银行本息共多少？公式 F=P1+rmmnF=到期应还本息 P=贷款本金 r=贷款利率 m=一年几次计息 n=期限题型三、复利计算到期收益率某债券面额为1 000元，5年期，票面利率为8%，以950元的发行价格向全社会公开发行。该债券的到期收益率为多少？（复利计算）付息债券公式 A=C(1+r)+C(1+r)2+C(1+r)3+C(1+r)4+C+F(1+r)5+A=现在债券买价 C=利息=F票面利息 F=票面面额 r=到期收益率一般分期付款公式 A=F1(1+r)+F2(1+r)2+F3(1+r)3+F4(1+r)4+F5(1+r)5+A=现在债券买价 F1F5=每期收到资金 r=到期收益率零息债券公式 A=F(1+r)n A=现在债券买价 F=票面面额 r=到期收益率 n=期限题型四、单利计算到期收益率、实际收益率某债券面额为1 00元，5年期，票面利率为8%，以95元的发行价格向全社会公开发行。某投资者认购后持有至第二年年末以98元的市价出售。投资者的实际收益率为多少？（单利计算）一般公式 收益率=所有收入-所有支出所有支出期限付息债券公式 r=F-Pn+cP F=债券面额 P=买入价格 r=票面利率 c =债券面额票面利率=Fr n=期限题型五、信用创造原始存款为10000元，商业银行的法定活期存款准备金率为10%，超额准备金率2%，现金漏损率6%，法定定期存款准备金率为10%，定期存款与活期存款之比为1/5。则该银行体系可创造出的存款货币总额为多少？公式 D=RK=R1rd+e+trt+cD=活期存款总额 R=原始存款=银行体系准备金 K=存款乘数rd=活期存款法定准备金率 rt=定期存款法定准备金率 t=定期存款/活期存款c=现金漏损率 e=超额准备金率题型六、货币供给M1模型假设某个国家，银行体系中的存款总额为5 500万亿美元，流通中的现金为1 000万亿美元，现金漏损率为5%，活期存款的法定存款准备金率为10%，超额准备率为3%，定期存款的法定存款准备金率为8%，定期存款与活期存款之比为1/4。该国的基础货币为多少？公式 基础货币B=R+C R=原始存款=银行体系准备金 C=流通中的现金 货币供给M=D+C D=活期存款总额货币乘数公式 m1=货币供给M基础货币B=D+CR+C=c+1rd+e+trt+crd=活期存款法定准备金率 rt=定期存款法定准备金率 t=定期存款/活期存款c=现金漏损率 e=超额准备金率题型七、资金缺口已知某商业银行的简化资产负债表，单位：亿元。 资产负债浮动利率固定利率70305050请计算商业银行的利率敏感性资金缺口。如果利率下降5%，那么银行利润将如何变化？公式 资金缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债=浮动利率资产-浮动利率负债 银行损益=资金缺口利率变动题型八、期权盈亏平衡计算投资者预计某股票A会上涨，因而买入该股票的看涨期权。期权的有效期为3个月，执行价格为100元一股，合约规定股票数量为100股，期权价格为5元一股.如果3个月到期时，该股票A的市场价格为104元，投资者将如何选择，并计算其出盈亏（不考虑交易费用及期权价格