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Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep.- Shakespeare复利数学 目录第一章利息的基本概念习题及解答第二章年金习题及解答第三章收益率习题及解答第四章债务偿还习题及解答第五章债务与其他证券习题及解答第六章利息理论的应用与金融分析习题及解答第七章利息的随机处理习题及解答复利数学模拟试题（一）复利数学模拟试题（二）复利数学模拟试题（三）复利数学模拟试题（四）复利数学模拟试题（五）复利数学模拟试题（一）解答复利数学模拟试题（二）解答复利数学模拟试题（三）解答复利数学模拟试题（四）解答复利数学模拟试题（五）解答附录：中国寿险精算师准精算师最佳复习顺序图参考文献复利数学 前言在当今日益繁荣的商品经济社会里，保险作为分散和转移风险的一种有效工具，对经济的发展起着保驾护航的作用。与其他经济类学科的发展相类似，保险的发展与数学也有不解之缘。有位名人说过这样一句话：“一门科学只有成功地运用数学时，才算达到完善的地步。”早期保险学的发展十分缓慢，后来正是精算学的诞生极大地推动了保险业的发展。作为保险公司的“守护神”精算，受到了保险业的监管人士、管理决策人员的格外重视。与之相应的职业精算师，也成为了令人尊敬与仰慕的职业。所谓精算学，实际上是将数学方法运用于金融保险所形成的一套理论体系。它包括：寿险精算数学、运筹学、统计学、经济学、金融学、保险学、法律、财务管理、利息理论、人口理论、修匀理论、生存模型、风险理论、非寿险精算数学、养老金数理技术、时间序列等。这一套理论经数百年的发展已日益成熟，它的重要性、权威性与科学性，已得到保险界的公认。在我国保险业蓬勃发展的进程中，对精算人才的需求十分迫切。广大的学子以及热爱保险事业的同仁纷纷投身于精算师资格考试的漫长生涯中。近几年来，市面上陆续出现了大量的保险精算学的相关教材和资料。但并没有相关的辅导用书。本人及数位有志同仁经数年的共同努力，全心打造这一套中国精算师资格考试应试指导用书。这套书包括：复利数学、风险理论、非寿险精算数学、寿险精算数学、生命表构造理论、寿险精算实务、综合经济基础、中国精算师资格考试全真模拟习题集等。这套部分已出版的书籍已对参加中国精算师资格考试的考生及相关读者给予了极大的帮助。但是由于我们水平及认识的局限，书中的遗漏和错误在所难免，望各位同仁专家、学者不吝赐教并予以指正。我们将不断完善这一套书籍，以此来献给那些勇敢、智慧和勤勉的精算学习者。中国准精算师资格证书考试2009-07-01 22:32一、精算师简介精算师是运用精算方法和技术解决经济问题的专业人士。精算师传统的工作领域为商业保险业，主要从事产品开发、责任准备金核算、利源分析及动态偿付能力测试等重要工作。精算师被称为金领中的金领，一般中国本土的精算师年薪在30万40万元之间，海归或是洋精算师的身价一般都在百万元之上甚至更高。中国精算师考试体系分为两大块，分别是中国准精算师考试和中国精算师考试，该证书由中国保险监督管理委员会颁发。二、考试时间：中国准精算师考试一年开展两次，分别于春秋季各一次，在1月和6月中旬进行报名，4月和9月中旬进行考试。报名网站：/mainAction.do三、考试地点：上海复旦大学杨浦区校区（光华楼所在校区），电话四、考试费用：100元/门五、适合人群：本科人可以参加中国精算师考试也可参加中国精算师考试，但中国精算师证书的取得必须以中国准精算师证书的取得为前提。六、证书使用范围：中国准精算师证书的含金量相对于中国精算师证书要少，招聘单位还是看重应聘者的工作经验的。但是持有中国准精算师证书在会计事务所、保险公司等单位的岗位竞争中具有一定优势。七、证书有效期：永久有效八、中国准精算师考试科目：01数学基础02数学基础03复利数学04寿险精算数学05风险理论06生命表基础07寿险精算实务08非寿险精算数学与实务09综合经济基础九、各门科目详细情况：01数学基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：考生应掌握微积分、线性代数和运筹学的基本概念和主要内容。A.微积分（分数比例约为60）1.函数、极限、连续 2.一元函数微积分 3.多元函数微积分 4.级数 5.常微分方程B.线性代数（分数比例约为30）1.行列式 2.矩阵3.线性方程组 4.向量空间 5.特征值和特征向量6.二次型C.运筹学（分数比例约为10）1.线性规划 2.整数规划 3.动态规划参考书目：1.高等数学讲义（第二篇 数学分析） 樊映川编著 高等教育出版社（本书可网上购买）或其他包含内容A的高等数学教材 2.线性代数 胡显佑 四川人民出版社（本书可网上购买）或其他包含内容B的线性代数教材3.运筹学（修订版） 1990年 运筹学教材编写组 清华大学出版社（本书可网上购买）或其他包含内容C的运筹学教材经验谈：复习关键是做题。微积分内容还十分熟悉的同学可以直接买人大版或者同济版的微积分（上、下）的辅导书来做，如果知识点不是很熟悉的同学建议使用人大版或者同济版的教材来复习。线性代数部分可以直接用胡显佑的书，不用使用专门的辅导书，注意把矩阵部分的计算做到手熟就可以，考试里这块部分的题目相对简单，考的大多是计算。运筹学部门本人是直接放弃了，因为教材看起来很生涩又耗时，好在它在试卷中占的比例较少，但是一定要掌握简单二元规划的计算。02数学基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：A.概率论（分数比例约为50）1.概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式2.随机变量的数字特征，特征函数；3.联合分布律、边际分布函数及边际概率密度的计算4.大数定律及其应用5.条件期望和条件方差6.混合型随机变量的分布函数、期望和方差等B.数理统计（分数比例约为35）1.统计量及其分布2.参数估计3.假设检验4.方差分析5.列联分析C.应用统计（分数比例约为15）1.回归分析2.时间序列分析(移动平滑，指数平滑法及ARIMA模型)参考书目：1、概率论与数理统计 茆诗松，周纪芗编著，中国统计出版社 1996年7月第1版。2、统计预测方法与应用，易丹辉编著，中国统计出版社，2001年4月第一版。除以上参考书外，也可参看其他同等水平的参考书。经验谈：可以直接使用学校的教材，但辅导书一定要使用人大版或者同济版的，而且出现教材里有而辅导书里没有的知识点时，要以辅导书为根据。数2考试相对数1要简单，关键是计算要仔细小心。03复利数学考试时间：2小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：1.利息的基本概念（分数比例：8%-15%）2.年金（分数比例：20%-25%）3.收益率（分数比例：15%-25%）4.债务偿还（分数比例：15%-25%）5.债券与其他证券（分数比例：20-25%）6.利息理论的应用与金融分析（分数比例：6%-15%）7.利率风险的估量：久期、凸性及其在债券价值分析中的应用（分数比例：3%-5%）参考书目：利息理论（中国精算师资格考试用书） 主编 刘占国，中国财政经济出版社，2006年11月第1版 第15章、第6章第6.1节经验谈:看懂教材的同时就是要认真做教材的课后练习，辅导书建议使用复利数学（好像时清华出版社的，封面是黄和黑的，是精算师考试指定辅导书，图书馆可以借到）。这门课程的复习关键就是做题，用熟各种公式。十、复习时间：本人的复习比较简单仓促，因为本身对微积分知识掌握较好没有从教材入手而是直接从习题入手，因此不一定适合所有人，仅供参考。1、 数1，我大概用了7天的时间，按每天一章习题的速度前进；数2大概用了6天时间，也是按一天一章的熟读；利息理论用了10天时间，每一天到两天看完一章书并完成相关练习。2、 考前四五天我主要是做模拟卷及真题。但是保监会公示的真题只有一套，而模拟卷又很少，所以自己能做的卷子也不多。最后1、2天我主要是对之前做过的经典题目进行回顾，以及公示的再次回顾。3、 考场上不管遇到什么情况都要保持镇定的心态，坚持考到底，告诉自己我不是冲着一百分去的而是六十分。2009-07-01 22:28问：你为什么考研？答：因为考研是一个趋势，现在社会的研究生人数越来越多，而且的话，以后的工作平台也会高点。同时，通过研究生的学习，可以再思维上，考虑的问题上更加的成熟。而且，想利用研究生学习的时间，考精算师！问：家里鼓励你继续学习吗？答：父母都说根据我自己的想法来做事，没有给我太多的压力。而母亲有点偏向于就业直接找工作，找家银行直接工作。但是我觉得银行太没挑战性了，作为一个男人，应该到外面闯一闯，而且不想在回那个破地方了。我想在杭州锻炼一下，毕竟是省会城市，各方面条件都不错，不想依靠别人，只想依靠自己，但是前提是自己有一技之长，所以要好好学习问：要是你考不上怎么办啊，工作又没着落？答：工作是一生的事情，不在于一时，但是目前这么好的学习环境的话，以后可就不那么好找了大不了自己创业去，开网店去，学开车去我一直在每天跟自己对话，但是每天的结果就是一事无成，而且好几次都导致头痛从今天开始，我要开始努力。阅读(6)| 评论(0)| 阅读全文再保险复习重点2009-06-27 20:38选择题：1.再保险的发展历史（阅读课本8-13）（起源于什么，第一家专业再保险公司成立于哪一年？）2.再保险与原保险的联系和区别（如下）3.再保险与共同保险的联系和区别（参见课本P7） 共同保险和再保险都具有分散风险、扩大承保能力、稳定经营成果的手段，但是二者存在较大的区别：从风险分散的角度看，共同保险是风险的第一次分散，分散方向是横向的，而再保险是风险的第二次分散，分散方向是纵向的；从法律关系的角度看，投保人与参与共同保险的公司都具有直接的合同关系，而在再保险中投保人只与原保险人有直接关系。4.再保险合同的基本条款（一）共命运条款（follow the fortune) 兹特约定凡属于本合同约定之任何事宜，再保险人在其利害关系范围内，与原保险人同一命运保险标的的审核、费率厘定、赔款处理等诸多事宜都授权给原保险人单独处理，由此产生的一切权利和义务均按再保险双方达成的协议共同分享和分摊。基于再保险合同基础上的保险命运，而非原保险人财务上的问题引起的其自身商业命运。（二）错误与遗漏（errors & omissions)（三）仲裁条款：有关本合同或其项下的业务发生争执时或分歧，当不能友好解决时，可提交仲裁法庭，有合同双方各自指派其仲裁人，并由这两名仲裁人指派公断人。（四）中间人条款（五）保护缔约双方权利条款 5.再保险合同的基本原则，分出再保险的原则再保险合同的基本原则：1.保险利益原则 2.最大诚信原则 3.损失补偿原则分出再保险的原则：1.稳定业务经营 2.管理现代化原则 3.面向国际市场原则6.保险法对再保险的规定（10%，4）（见简答题）7.比例再保险、非比例再保险的异同，适用范围在比例再保险之下，接受公司接受分出公司承保责任的一定比例；非比例再保险则不然，接受公司的所有保费及赔款并不以分出公司的保费及赔款成比例的出现，仅在赔款超过分出公司自负额时负其责任；比例再保险以保额为基础分配自负责任和分保责任，而非比例再保险以赔款为基础确定自负责任和分保责任；比例再保险按原保险费率计收再保险费；非比例再保险采取单独的费率制度，再保险费以合同年度的净保费收入为基础另行计算，与原保险费并无比例关系；比例再保险通常有再保险佣金的规定，而非比例再保险中，接受公司视分出公司与被保险人的地位相等，因此，不必支付再保险佣金；比例再保险的接受公司对分入业务必须提存未满期责任准备金，而非比例再保险的接受公司并不对个别风险负责，仅在赔款超过起赔点时才负责，故不发生未满期保险费责任；比例再保险的赔款的偿付通常都由账户处理，按期结算；非比例再保险对赔款多以现金偿付，并于接受公司收到损失清单后短期内如数支付。8.成数再保险、溢额再保险的优缺点成数再保险：两个优点：（一）合同双方利益一致。无论业务好坏大小，双方均按约定的比率分担，双方共命运，利害关系一致，成数再保险是双方当事人利益完全一致的唯一方式。故合同双方很少发生争执。（二）手续简化，节省人力和费用。只要比率确定，就不再为每一笔或每一个危险单位费事分配责任。两个缺点：（一）缺乏弹性。主要是指对分出公司不利，本来分出公司可以根据业务的质量来确定是多留还是少留，而成数再保留比率固定，缺乏这方面的弹性。亦即成数再保险往往不能满足分出公司获得准确再保险保障需求。（二）不能均衡风险责任。主要指由于分配比率一定，使原保险公司中保险金额高低不齐的问题，在分保之后仍然存在。虽然设立最高限额，但不能使风险责任均衡化，只能防止责任累积。溢额再保险：（一）可以灵活确定自留额其优点：可根据不同的业务种类，质量和性质确定不同的自留额，具灵活性。 体现分出公司与分入公司利益上的不一致性，一般对分出公司有利。（二）比较繁琐费时。因为对不同业务，其自留额不同，则分保比例各不相同，因而在分保费与摊回赔款的计算方面，以及编制分保账单和统计分析方面比较麻烦。 9.险位超赔、事故超赔、赔付率超赔的基本属性和适用对象10.临时分保、预约分保、合同分保定义和特点临时分保又称任意再保险、就地再保险、临分业务，它是指保险公司与再保公司之间，平时并无再保险合同存在，保险公司对于特定的保险业务（如巨额风险、或超出一定限额的个别保险业务）在有分保的需要时，才临时与再保公司洽商，有关的一切条件也须临时决定。签约后在短期内就需给付保费。特点：双方均有完全自主权。以个别保单或一个危险单位为分保基础。业务条件清楚，分保费支付较快。手续繁琐，开支较大，时间性强。且分保合同订立前发生损失，分出公司承担全部责任。合同分保分出公司与分入公司预先订立分保合同，在一定时期内对一宗或一类业务进行缔约人之间的约束性的再保险安排。凡属合同规定范围的业务，分出公司自动分出，接受公司必须接受，对双方都有强制性。又称为固定分保或义务分保（obligatory reinsurance).实质体现为再保险关系的义务性、自动性和时间上的连续性。特点：1.对双方均有约束力。2. 一般是不定期的。由于时间长、业务多、分保条件优越，对合同双方都较有利。3. 以分出公司某种险别的全部业务为基础办理分保。避免了逆选择，同时简化了手续。预约分保：是一种介于临时再保险和合约再保险之间的再保险，因而既有临时再保险的特征，又具有合同再保险的特征。它规定对于约定的业务，原保险人可以自由决定是付分出，而原保险人一经决定分出，再保险人就必须接受，不能拒绝。也就是说，对于合同约定的业务，原保险人有选择是否分出的权利，而再保险人没有选择的权利，在这一点上具有合同的强制性。 特点：1.对分出公司具有临时分保的性质。对分入公司具有合同分保的性质。2. 较临时分保手续简单，节省时间。3.分入公司对预约分保的业务质量不易控制。4.对分入公司来说稳定性一般较差。11.比例、非比例再保险的保费、赔款分摊计算方法12.不同险种的再保险安排方式人身险再保险规划： 大多数采用比例分保责任险：对于责任险可以安排综合的事故超赔分保，按不同种类责任额分别确定自留额和赔偿限额；也可视业务具体情况按责任险的不同种类，分别采用比例分保或超赔分保方式安排再保险；而且为了保障分出公司全年全部业务自留部分的责任累积，还可以安排赔付率超赔分保。货运险规划：对于单一危险单位的分保安排一般采用成数分保作为基础，以适合中小业务的需要，再结合溢额分保以满足较大业务的承保要求。当所承保的业务超过合同限额时，可安排预约分保或临时分保。水险业务一般比例分保，为了保障责任累积也可以安排非比例分保。火灾保险一般采用溢额分保方式船舶险规划对于单一危险单位的分保安排基本上与货运险相似，一般以成数分保合同为基础，并安排溢额分保合同以扩大承保能力。由于船舶保险保额在承保时可以掌握，同时也为了便于按船舶等级确定不同的自留额，也有以溢额分保为基础并结合多层次的溢额分保以扩大承保能力的情况。汽车保险：每次事故安排超赔分保较大危险或损失 溢额分保、超赔分保 中小危险的损失变动成数分保 一次事故的损失累积事故超赔分保 一个业务年度的损失累积 赔付率超赔分保附：比例再保险业务的费率，一般都是按原保单上规定的费率处理简单题和论述题：1、再保险的微观和宏观作用。微观作用：（一）再保险对分出保险人的作用 1、分散风险，均衡业务质量； 2、控制责任，稳定业务经营；3、扩大承保能力，增加业务量； 4、降低经营成本，提高经济效益；（二）再保险对分入保险人的作用1、扩大风险分散面； 2、节省经营费用； 3、借鉴、积累经验。（三）再保险人对被保险人的作用1、加强安全保障 2、简化投保手续 3、提高企业信用 4、支持自办保险 宏观作用：（一）对整个保险业的作用1.建立风险分散网络，2.提高保险企业的经营管理水平3.促进保险企业了解保险市场的途径4.促进保险业的健康发展。（二）宏观管理及经济效用再保险是政府管理保险业的措施之一，是国际经济合作的手段，为国家创造外汇收入，为国民经济的发展积聚资金。（三）再保险的社会意义方便社会公众转移风险，保障了社会公众的利益，促进整个社会的稳定发展。2、原保险与再保险的联系和区别二者的联系在于：都是对风险责任的分散，原保险是对投保人的风险责任予以分散，是对风险的第一次转嫁；再保险是对保险人的风险责任予以分散，是对风险第二次转嫁。因此二者是相辅相成的。没有原保险就没有再保险，再保险人的责任以原保险人的责任为限。二者的区别在于：1、主体不同。2、保险标的不同。3、保险合同的性质不同，原保险合同具有经济补偿性或者保险金给付性；而再保险合同具有经济补偿性质。其直接目的是要对原保险人的承保责任进行分摊、补偿。3、成数再保险和溢额再保险的异同。（1）相同点：都是以保险金额为基础来确定责任分配，且自留额、分保额与总保险金额都存在一定比例关系，都属比例再保险。（2）区别：A溢额再保险的自留额是确定的，在自留额限额内不需分保；成数再保险的自留额是不确定的，且无论保险金额多少，均需按比例分保。 B溢额再保险的分保比例是变动的，根据保险金额与自留额而变动，而成数再保险的分保比例是不变的。 C溢额再保险合同双方的利益不是完全一致，且对分出公司有利；而成数再保险合同双方利益一致，对分入公司有利。 D溢额再保险具有一定的灵活性，但手续繁琐；成数再保险缺乏弹性，但手续简单。 4、简述成数和溢额混合分保合同的安排方式。成数和溢额混合再保险，是将成数再保险和溢额再保险组织在一个合同里，以成数再保险的限额，作为溢额再保险的起点，再确定溢额再保险的限额的再保险方式。可分为成数合同之上的溢额合同、溢额合同内的成数合同两种方式。 成数合同之上的溢额合同：这种混合方式是分出公司先安排一个成数合同，规定合同的最高限额，当保险金额超过这个限额时，再按另订的溢额合同处理。具体操作：先规定成数再保险的最高限额，然后按一定比例确定自留额与分保额（可由多家公司接受）；其次，对超过最高限额的部分，在成数合同的基础上订一份溢额合同，其合同限额为成数合同最高限额的一定线数，但每个接受公司的最高责任额等于分出公司的自留额。 溢额合同内的成数合同：这种混合方式是分出公司先安排一个溢额分保合同，但对其自留额部分按另订的成数合同处理。 具体操作：一份溢额合同，规定自留额部分，分出公司有权另订成数分保合同，成数合同的限额，即溢额的自留额为优先额。5、简述临时分保和合同分保，并比较二者的特点。合约再保险临时再保险约束性，再保险人必须接受规定的业务临时性，再保险人可以接受或拒绝大量风险单个风险 (与保单一致)不必详细告知风险的细节，除非是特殊业务，或按合同规定提供报表必须告知风险的细节情况时间和经济成本相对较低时间和经济成本均较高合同事先安排，保险人承保的业务将自动得到分保保障每一风险必须单独安排，没有市场承诺的分保保障6、说明分出公司自留额确定要考虑的基本因素。（一）资本金：保险公司开业必须具备一定数量的最低资本金，并对每一危险单位的的自留额与资本金的比例做了限制规定。保险法99条:”经营财产保险业务的保险公司当年自留保险费，不得超过其实有资本金加公积金总和的四倍 ”保险法100条:”保险公司对每一危险单位，即对一次保险事故可能造成的最大损失范围所承担的责任，不得超过其实有资本金加公积金总和的百分之十；超过的部分，应当办理再保险。” （二）业务量保险公司业务量的大小对自留额的确定有重要影响。随着业务量的增加，承保危险数量的增加，在保险费率不变的情况下，公司的保费收入就会增长，积累的资产额也会相应的增加，承保能力和偿付能力自然增强，则自留额可相应的提高。（三）危险的损失概率：如某个危险单位发生损失的可能性较大，则费率相对来说显得偏低，应降低该危险单位的自留额，相反，则提高自留额，以增加保费收入和积累保险公司财产。（四）保险费率：费率在很大程度上影响决定自留额的决策人的心理。（五）保险金额：保险金额的大小取决于所承保风险是否集中或责任是否有累积。7、如何完善我国再保险监管体系？三、对构架我国再保险监管体系的思考再保险监管相对于直接保险监管要简单的多。关键是偿付能力监管，包括直接保险公司的偿付能力和再保险公司的偿付能力，前者主要通过核定其自留额标准来实现，后者则可以要求其提供相应的资金保证。虽然再保险监管的对象是再保险行为，但监管的重点却是直接保险公司，从而间接地监管再保险公司。1继续实施法定分保，完善优先分保，保证再保险市场初期的良性发展法定分保政策是再保险市场发展初期的普遍做法，与WTO对于发展中国家“逐步自由化”的原则是相一致的。而且，通过法定分保，国家再保险公司可以及时了解各保险公司经营状况和保险市场存在的问题，及时采取相应的对策，从而强化行业监管的力度。所以在今后很长一段时间内应继续实施。在法定分保政策实施的同时，应鼓励商业分保的开展。因为法定分保的目的之一也是为了培育再保险市场的成熟，是一个阶段性的措施。因此可在有条件的时候降低法定分保的比例，改变法定分保的方式，逐步从法定分保为主过渡到以商业分保为主。例如对于车险以外的其他险种考虑采用溢额方式，每笔业务按不同比例分保，或者不同的公司根据业绩不同采用不同的分保比例等。2完善准入与退出机制，逐步建立我国的再保险市场(1)我国再保险市场发展的阶段分析曾有专家指出，我国再保险市场的发展可分为三个阶段。第一阶段：主要强调保护，即政府成立国家再保险公司，实施法定分保，制定相关管理措施，建立有关业务统计指标。第二阶段：国家再保险公司在接受法定分保的同时，也接受商业分保，同时成立商业再保险公司。允许境内各公司之间分保和互换业务，允许各类分保集团的存在，允许少数外国公司在国内设立专业再保险公司，做到有限制地开放国内市场，减少法定分保比例。第三阶段：市场管理和公司运作走向成熟化阶段。国家再保险公司过渡到完全市场化竞争，外国再保险公司可以直接进入，各直接业务公司可以自主选择分保市场。从我国的现状来看，基本度过了第一阶段的封闭与保护下的成长阶段，已进入第二阶段，应该进行适度的开放了。(2)市场准入的原则对于国内再保险公司的准入，原则上应与直接保险公司相同，但对资本金和高级管理人员的要求应高于直接保险公司。对于国外再保险公司的准入，则不能以其在当地的资产衡量其所具有的资金实力，而应以其总公司在全球范围内拥有的资产为衡量标准，否则会极大地降低跨国再保险集团的承保能力，因为它放到每一个国家的资产毕竟是有限的，而且，它最终偿付时，也不会以当地资产为限，而是调动总公司的资产。对其信用状况的考察，可参考国际上对再保险公司的信誉评级。当然它的设立也要遵循一定的条件。(3)跨国专业再保险公司的准入条件通常对于跨国专业再保险公司的准入条件没有直接保险公司那么严格，因为它没有授权也可以做业务，如果过于严格，它就会在获得国民待遇与获得授权经营的成本之间作出权衡了。而且，将其引入国内，最大的受益者将是国内的保险公司，因为他们分出业务的安全性与便利性都大大增加了。一般的，跨国专业再保险公司的准入条件包括：总公司的资本金要求；在国内设立代表处的年限；法人代表的资格要求，如无犯罪记录、具有居民身份或长期居住中国等；营业范围的要求，如不做直接业务；组织形式的要求，即必须是分公司，因为如果是子公司，其偿付能力会受到限制；保证金要求，即在中国必须具有与在国内因再保险业务引起的负债相等数额的资金。但保证金可以是多种形式，如现金、合格的信用证等。3建立商业分保的监管制度，促进我国再保险业的长期稳定发展(1)分出业务对于分出业务的监管首先应加强自留额标准的核定，在可能的情况下对不同险种、不同公司划订不同的自留额标准。其次应加强对再保险计划的审查。主要检查其自留额是否过高，是否影响了偿付能力；或者过低而丧失业务；对分保人的选择是否恰当等。国家应很好地发挥总监督人的角色，通过对国际再保险人的信用评级，对保险公司的选择作出指导。对于国际再保险公司的评价，要将信誉评级与在国内具有的资金数额结合起来，信誉等级高的，相应的保证金要求可以降低。再次应加强财务监督，加强对各项财务报告的审核，如提出资产、负债的估价要求、年报披露，会计及文件要求、审计师的年报、注册精算师关于损失准备金的意见等。最后，可以对再保险的准备金提存作出要求，包括提存保险准备金和赔款准备金。(2)分入业务对于分入业务的管理相对要少。首先，国内的专业再保险公司或者分入再保险业务的直接保险公司要加强偿付能力的审核，超出承保能力范围的应当办理转分保。这可以遵循原保险公司的偿付能力标准；对于国外的再保险公司要求其提供一定的偿付保证，将来准入后还要监管其资本流动。其次，对于分入人的信用情况要跟踪监视，并建立完善的预警系统。再次，对国内再保险公司财务报告的要求应类似于原保险公司。4加强对国际再保险市场趋势的研究，及早采取相应的对策巨灾损失频繁、竞争日益加剧、赔款准备金不足和缺乏承保监管等因素，决定了将来再保险业的发展态势。合并浪潮和新型避险工具，如证券化、不可抗力债券、期权等会取得成功。再保险的方式会越来越多样化，共同保险、前卫业务、财务再保险等都有日益流行的趋势。另外，再保险组织也会进一步呈现多元化的发展趋势，专属自保人将会获得成功。我国目前虽然还没有出现上述现象，但国门打开之后，这些问题难免会随之而来。我们应吸取其他国家的经验和教训，及早采取对策。5建立再保险经纪人制度，加速再保险人才的培育和市场的繁荣再保险经纪人是再保险市场中不可或缺的组成部分。他们不仅能促成再保险交易，还能缓解当事人双方的矛盾和冲突。然而我国保险经纪人管理规定的出台是不久以前的事，再保险经纪人制度尚为空白也就不足为怪了，毕竟经纪人制度还没有发育成熟。但是未来再保险市场的建立，比保险市场更需要经纪人。因此应逐步建立我国的再保险经纪人制度。对于再保险经纪人通常遵循的原则与保险经纪人大致相同，只是在资本金和专业方面要高于后者。因为再保险经纪人必须熟悉国际保险市场的行情，具备高超的专业知识和实务经验。未来我国保险市场的再保险经纪人也应分为两类：由保险经纪人成长起来的国内再保险经纪人和国际上的再保险经纪人。国际再保险经纪人同国际再保险公司一样，很多国家是放松监管的，如果要在国内获得授权，则需要满足一定的资格条件，如保证金、职业责任保险等。再保险经纪人制度的建立和资格考试的开展，也有利于促进再保险专业人才的培养，促进再保险市场的发展繁荣。计算题题型：1.A公司与B再保险公司针对某险种2009年业务签订一份比例再保险合同，就分保佣金比率达成如下协议：项目佣金率条件(损失率）最小值15%80%按1:0.8梯次变化15%45%42.5%, 80%)最大值45%0, 42.5%)对B再保险公司，若最终该险种的综合比率（损失率+佣金率）超过96%时 ，合同约定使用损失回廊，由A公司承担损失率落在75%-85%部分的80%。已知A公司2006-2008年该险种历史数据资料如下：日历年已赚保费(万元）已发生损失（万元） 200640000300002007600004000020084000018000对历史资料进一步分析发现，A公司该险种的费率于2006.7.1上调了2%， 2008.1.1费率再次上调10%，之后未作其他调整。该险种损失发展因子如下：12-2424-3636-ult假定年通货膨胀因子为3%，试计算：（1）当前费率水平下各年度的均衡已赚保费。（2）各年度的趋势化终极损失。（3）各年度的损失率。（4）假设可以使用以往年度损失率的平均值来准确预估该公司2009年的损失率，试判断是否需要使用到损失回廊，并计算2009年B公司的综合比率。2. 某分出公司制定火险再保险规划，采用溢额分保方式，自留额20万元，承保能力为400万元，对此安排了两个溢额合同和一个预约合同。分配如下：自留额 200000元 第一溢额（8线） 1600000元 第二溢额（6线） 1200000元 预约分保（5线） 1000000 元 总承保能力 4000000元 确定分出公司自负责任额为溢额分保自留额的1.5倍，计30万元，最高分保责任额为200万元，规划安排三层事故超赔分保合同如下： 第一层 300000 XS 300000 第二层 600000 XS 600000 第三层 800000 XS 1200000如果发生一次大火，导致甲、乙、丙三个危险单位发生损失，按照单一危险单位责任安排分保，三个危险单位的保额和损失如下： 保额（单位：元） 损失（单位：元） 甲危险单位 1500000 750000乙危险单位 3000000 2000000丙危险单位 5000000 10000000试计算分出公司及各分入公司的赔付责任。再保险复习重点默认分类 2009-06-27 20:38 阅读99评论0 字号： 大大 中中 小小 选择题：1.再保险的发展历史（阅读课本8-13）（起源于什么，第一家专业再保险公司成立于哪一年？）2.再保险与原保险的联系和区别（如下）3.再保险与共同保险的联系和区别（参见课本P7） 共同保险和再保险都具有分散风险、扩大承保能力、稳定经营成果的手段，但是二者存在较大的区别：从风险分散的角度看，共同保险是风险的第一次分散，分散方向是横向的，而再保险是风险的第二次分散，分散方向是纵向的；从法律关系的角度看，投保人与参与共同保险的公司都具有直接的合同关系，而在再保险中投保人只与原保险人有直接关系。4.再保险合同的基本条款（一）共命运条款（follow the fortune) 兹特约定凡属于本合同约定之任何事宜，再保险人在其利害关系范围内，与原保险人同一命运保险标的的审核、费率厘定、赔款处理等诸多事宜都授权给原保险人单独处理，由此产生的一切权利和义务均按再保险双方达成的协议共同分享和分摊。基于再保险合同基础上的保险命运，而非原保险人财务上的问题引起的其自身商业命运。（二）错误与遗漏（errors & omissions)（三）仲裁条款：有关本合同或其项下的业务发生争执时或分歧，当不能友好解决时，可提交仲裁法庭，有合同双方各自指派其仲裁人，并由这两名仲裁人指派公断人。（四）中间人条款（五）保护缔约双方权利条款 5.再保险合同的基本原则，分出再保险的原则再保险合同的基本原则：1.保险利益原则 2.最大诚信原则 3.损失补偿原则分出再保险的原则：1.稳定业务经营 2.管理现代化原则 3.面向国际市场原则6.保险法对再保险的规定（10%，4）（见简答题）7.比例再保险、非比例再保险的异同，适用范围在比例再保险之下，接受公司接受分出公司承保责任的一定比例；非比例再保险则不然，接受公司的所有保费及赔款并不以分出公司的保费及赔款成比例的出现，仅在赔款超过分出公司自负额时负其责任；比例再保险以保额为基础分配自负责任和分保责任，而非比例再保险以赔款为基础确定自负责任和分保责任；比例再保险按原保险费率计收再保险费；非比例再保险采取单独的费率制度，再保险费以合同年度的净保费收入为基础另行计算，与原保险费并无比例关系；比例再保险通常有再保险佣金的规定，而非比例再保险中，接受公司视分出公司与被保险人的地位相等，因此，不必支付再保险佣金；比例再保险的接受公司对分入业务必须提存未满期责任准备金，而非比例再保险的接受公司并不对个别风险负责，仅在赔款超过起赔点时才负责，故不发生未满期保险费责任；比例再保险的赔款的偿付通常都由账户处理，按期结算；非比例再保险对赔款多以现金偿付，并于接受公司收到损失清单后短期内如数支付。8.成数再保险、溢额再保险的优缺点成数再保险：两个优点：（一）合同双方利益一致。无论业务好坏大小，双方均按约定的比率分担，双方共命运，利害关系一致，成数再保险是双方当事人利益完全一致的唯一方式。故合同双方很少发生争执。（二）手续简化，节省人力和费用。只要比率确定，就不再为每一笔或每一个危险单位费事分配责任。两个缺点：（一）缺乏弹性。主要是指对分出公司不利，本来分出公司可以根据业务的质量来确定是多留还是少留，而成数再保留比率固定，缺乏这方面的弹性。亦即成数再保险往往不能满足分出公司获得准确再保险保障需求。（二）不能均衡风险责任。主要指由于分配比率一定，使原保险公司中保险金额高低不齐的问题，在分保之后仍然存在。虽然设立最高限额，但不能使风险责任均衡化，只能防止责任累积。溢额再保险：（一）可以灵活确定自留额其优点：可根据不同的业务种类，质量和性质确定不同的自留额，具灵活性。 体现分出公司与分入公司利益上的不一致性，一般对分出公司有利。（二）比较繁琐费时。因为对不同业务，其自留额不同，则分保比例各不相同，因而在分保费与摊回赔款的计算方面，以及编制分保账单和统计分析方面比较麻烦。 9.险位超赔、事故超赔、赔付率超赔的基本属性和适用对象10.临时分保、预约分保、合同分保定义和特点临时分保又称任意再保险、就地再保险、临分业务，它是指保险公司与再保公司之间，平时并无再保险合同存在，保险公司对于特定的保险业务（如巨额风险、或超出一定限额的个别保险业务）在有分保的需要时，才临时与再保公司洽商，有关的一切条件也须临时决定。签约后在短期内就需给付保费。特点：双方均有完全自主权。以个别保单或一个危险单位为分保基础。业务条件清楚，分保费支付较快。手续繁琐，开支较大，时间性强。且分保合同订立前发生损失，分出公司承担全部责任。合同分保分出公司与分入公司预先订立分保合同，在一定时期内对一宗或一类业务进行缔约人之间的约束性的再保险安排。凡属合同规定范围的业务，分出公司自动分出，接受公司必须接受，对双方都有强制性。又称为固定分保或义务分保（obligatory reinsurance).实质体现为再保险关系的义务性、自动性和时间上的连续性。特点：1.对双方均有约束力。2. 一般是不定期的。由于时间长、业务多、分保条件优越，对合同双方都较有利。3. 以分出公司某种险别的全部业务为基础办理分保。避免了逆选择，同时简化了手续。预约分保：是一种介于临时再保险和合约再保险之间的再保险，因而既有临时再保险的特征，又具有合同再保险的特征。它规定对于约定的业务，原保险人可以自由决定是付分出，而原保险人一经决定分出，再保险人就必须接受，不能拒绝。也就是说，对于合同约定的业务，原保险人有选择是否分出的权利，而再保险人没有选择的权利，在这一点上具有合同的强制性。 特点：1.对分出公司具有临时分保的性质。对分入公司具有合同分保的性质。2. 较临时分保手续简单，节省时间。3.分入公司对预约分保的业务质量不易控制。4.对分入公司来说稳定性一般较差。11.比例、非比例再保险的保费、赔款分摊计算方法12.不同险种的再保险安排方式人身险再保险规划： 大多数采用比例分保责任险：对于责任险可以安排综合的事故超赔分保，按不同种类责任额分别确定自留额和赔偿限额；也可视业务具体情况按责任险的不同种类，分别采用比例分保或超赔分保方式安排再保险；而且为了保障分出公司全年全部业务自留部分的责任累积，还可以安排赔付率超赔分保。货运险规划：对于单一危险单位的分保安排一般采用成数分保作为基础，以适合中小业务的需要，再结合溢额分保以满足较大业务的承保要求。当所承保的业务超过合同限额时，可安排预约分保或临时分保。水险业务一般比例分保，为了保障责任累积也可以安排非比例分保。火灾保险一般采用溢额分保方式船舶险规划对于单一危险单位的分保安排基本上与货运险相似，一般以成数分保合同为基础，并安排溢额分保合同以扩大承保能力。由于船舶保险保额在承保时可以掌握，同时也为了便于按船舶等级确定不同的自留额，也有以溢额分保为基础并结合多层次的溢额分保以扩大承保能力的情况。汽车保险：每次事故安排超赔分保较大危险或损失 溢额分保、超赔分保 中小危险的损失变动成数分保 一次事故的损失累积事故超赔分保 一个业务年度的损失累积 赔付率超赔分保附：比例再保险业务的费率，一般都是按原保单上规定的费率处理简单题和论述题：1、再保险的微观和宏观作用。微观作用：（一）再保险对分出保险人的作用 1、分散风险，均衡业务质量； 2、控制责任，稳定业务经营；3、扩大承保能力，增加业务量； 4、降低经营成本，提高经济效益；（二）再保险对分入保险人的作用1、扩大风险分散面； 2、节省经营费用； 3、借鉴、积累经验。（三）再保险人对被保险人的作用1、加强安全保障 2、简化投保手续 3、提高企业信用 4、支持自办保险 宏观作用：（一）对整个保险业的作用1.建立风险分散网络，2.提高保险企业的经营管理水平3.促进保险企业了解保险市场的途径4.促进保险业的健康发展。（二）宏观管理及经济效用再保险是政府管理保险业的措施之一，是国际经济合作的手段，为国家创造外汇收入，为国民经济的发展积聚资金。（三）再保险的社会意义方便社会公众转移风险，保障了社会公众的利益，促进整个社会的稳定发展。2、原保险与再保险的联系和区别二者的联系在于：都是对风险责任的分散，原保险是对投保人的风险责任予以分散，是对风险的第一次转嫁；再保险是对保险人的风险责任予以分散，是对风险第二次转嫁。因此二者是相辅相成的。没有原保险就没有再保险，再保险人的责任以原保险人的责任为限。二者的区别在于：1、主体不同。2、保险标的不同。3、保险合同的性质不同，原保险合同具有经济补偿性或者保险金给付性；而再保险合同具有经济补偿性质。其直接目的是要对原保险人的承保责任进行分摊、补偿。3、成数再保险和溢额再保险的异同。（1）相同点：都是以保险金额为基础来确定责任分配，且自留额、分保额与总保险金额都存在一定比例关系，都属比例再保险。（2）区别：A溢额再保险的自留额是确定的，在自留额限额内不需分保；成数再保险的自留额是不确定的，且无论保险金额多少，均需按比例分保。 B溢额再保险的分保比例是变动的，根据保险金额与自留额而变动，而成数再保险的分保比例是不变的。 C溢额再保险合同双方的利益不是完全一致，且对分出公司有利；而成数再保险合同双方利益一致，对分入公司有利。 D溢额再保险具有一定的灵活性，但手续繁琐；成数再保险缺乏弹性，但手续简单。 4、简述成数和溢额混合分保合同的安排方式。成数和溢额混合再保险，是将成数再保险和溢额再保险组织在一个合同里，以成数再保险的限额，作为溢额再保险的起点，再确定溢额再保险的限额的再保险方式。可分为成数合同之上的溢额合同、溢额合同内的成数合同两种方式。 成数合同之上的溢额合同：这种混合方式是分出公司先安排一个成数合同，规定合同的最高限额，当保险金额超过这个限额时，再按另订的溢额合同处理。具体操作：先规定成数再保险的最高限额，然后按一定比例确定自留额与分保额（可由多家公司接受）；其次，对超过最高限额的部分，在成数合同的基础