计量经济学课程教学大纲.doc

集美大学 计量经济学 课程教学大纲一、课程基本情况1.课程编号：40048012.课程中文名称：计量经济学 课程英文名称：Econometrics3.课程总学时：48 ，其中：讲课：36 ，实验：0 ，上机：12 ，实习： 0 ，课外： 0 。 4.课程学分：35.课程类型：学科基础教育必修课6.开课单位：财经学院 投资学教研室7.适用专业：投资学、金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易8.先修课程：高等数学、线性代数、概率论与数理统计、统计学、微观经济学、宏观经济学等9.课程负责人：庄赟二、教学目的和要求1.课程说明：本课程是高等学校经济学门类各专业必修的8门共同核心课程之一，是集美大学财经学院各专业必修的专业基础课程。2.教学目的：让学生掌握计量经济学最基本的理论与方法，具有运用计量经济方法去分析和解决经济管理中的实际问题的初步能力，能运用Eviews等软件作一般性的经济计量分析。3.教学要求：通过本课程的教学，要求学生了解计量经济学作为现代经济学的重要组成部分所具有的特征与地位，了解计量经济分析方法在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；掌握计量经济学分析经济问题的基本思想，掌握计量经济学建模的基本原理；熟知计量经济分析的基本内容和工作程序；具备运用计量经济分析软件和计量经济分析方法对实际经济问题作定量分析的初步能力；打下进一步学习更高层次计量经济学课程的基础。三、教学内容及要求第一章 导 论11 什么是计量经济学12 计量经济学的研究方法13 数据、变量与模型1.教学方法与学时分配：课堂授课4学时2.主要内容及基本要求：本章既是计量经济学入门的基础，又是整个教材的纲，要求学生通过本章的学习应了解计量经济学产生和发展的背景；了解计量经济学的性质及与其它学科的关系；理解计量经济学的基本概念和计量经济学的基本研究方法；掌握计量经济学中模型、变量、数据等基本概念；建立对计量经济学整体的认识，为学习以后各章做好准备。第二章 一元线性回归模型21一元线性回归模型及经典假定22一元线性回归模型的最小二乘估计23回归系数的假设检验和区间估计24拟合优度的度量25回归模型预测26案例分析1.教学方法与学时分配：课堂授课6学时2.主要内容及基本要求：本章是整个课程的重要的基础部分，通过教学应达到掌握一元线性回归模型的基本理论和建立方法；理解一元线性回归的古典假定条件；了解基本的数学推导和结论；熟练掌握一元线性回归模型的估计方法和有关检验；能够运用计量经济分析专门软件独立地建立简单线性回归模型。第三章 多元线性回归模型31多元线性回归模型及经典假定32多元线性回归模型的估计33多元线性回归模型的检验34多元线性回归模型的预测35案例分析1.教学方法与学时分配：课堂授课2学时2.主要内容及基本要求：本章是在第二章基础上的推广，通过本章的学习应达到了解多元线性回归模型的产生背景；理解模型的古典假定；熟练掌握模型的参数估计以及模型的统计检验；在本章结束之后，学生能够根据所学知识，按照计量经济分析的工作程序（即建立理论模型，根据统计数据进行参数的估计和检验）去分析研究，并写出分析报告。3.实验实践部分教学内容与要求：（1）实验项目与学时分配：线性回归模型的参数估计与检验、模型的检验与预测， 2学时。（2）实验教学内容实验一：线性回归模型的参数估计与检验、模型的检验与预测实验目的：用Eviews软件进行参数估计、读懂各项上机榆出结果的含义并能进行模型的检验和预测。实验内容：根据给定的案例数据按实验要求进行操作。实验要求：掌握用Eviews软件对线性回归模型参数进行OLS估计的方法；对参数估计值进行显著性检验和区间估计；对模型进行拟合优度检验和总体线性显著性检验；对模型被解释变量的平均值和个别值分别进行点预测和区间预测。第四章 异方差性41异方差的概念42异方差性的后果43异方差性的检验44异方差性的补救措施45案例分析1.教学方法与学时分配：课堂授课4学时2.主要内容及基本要求：本章是违背经典假定情况下线性回归模型估计的问题之一，通过本章的学习应达到理解异方差的概念包括其经济学解释；了解异方差出现的原因及对模型的不良影响；掌握诊断异方差的方法和修正异方差的若干方法；经过学习学生能够处理模型中出现的异方差问题。3.实验实践部分教学内容与要求：（1）实验项目与学时分配：异方差性的检验与修正，上机实践2学时。（2）实验教学内容实验二：异方差性的检验与修正实验目的：掌握异方差性的检验与修正方法并能运用Eviews软件进行实现。实验内容：根据给定的案例数据按实验要求进行操作。实验要求：掌握各种异方差的检验方法包括：图示法、GQ检验法、White检验法；在已知异方差形式的前提下运用加权最小二乘法进行模型修正。第五章 序列相关性51序列相关性的概念52序列相关的后果53序列相关的检验54序列相关的补救55案例分析1.教学方法与学时分配：课堂授课4学时2.主要内容及基本要求：本章是违背经典假定情况下线性回归模型估计的另一问题，通过本章的学习应达到理解序列相关的基本概念； 了解序列相关出现的原因和严重后果；掌握诊断序列相关存在的方法和修正序列相关的方法；要求学生能够根据本章的知识解决模型中的序列相关问题。3.实验实践部分教学内容与要求：（1）实验项目与学时分配：序列相关性的检验与修正，上机实践2学时。（2）实验教学内容实验三：序列相关性的检验与修正实验目的：掌握序列相关性的检验与修正方法并能运用Eviews软件进行实现。实验内容：根据给定的案例数据按实验要求进行操作。实验要求：用图示法初步判断模型的序列相关性；用DW检验方法判断模型是否存在一阶序列相关；掌握广义差分法的原理，运用C-O迭代法进行模型修正。第六章 多重共线性61多重共线性的概念62多重共线性的后果63多重共线性的检验64多重共线性的修正65案例分析1.教学方法与学时分配：课堂授课4学时2.主要内容及基本要求：本章是违背经典假定情况下线性回归模型估计的又一问题，通过本章的学习要求学生理解多重共线性的概念；了解模型中出现多重共线性的原因和不良后果；掌握怎样诊断多重共线性和修正多重共线性的若干方法。经过第四、五、六章的学习，学生可根据实际经济问题建立模型，并判断和解决模型中可能存在的问题。3.实验实践部分教学内容与要求：（1）实验项目与学时分配：多重共线性的检验与修正，上机实践2学时。（2）实验教学内容实验四：多重共线性的检验与修正实验目的：掌握多重共线性的检验与修正方法并能运用Eviews软件进行实现。实验内容：根据给定的案例数据按实验要求进行操作。实验要求：能根据OLS的估计结果根据一些检验统计量综合判断是否存在多重共线性；掌握逐步回归法检验和解决模型多重共线性的问题。第八章 分布滞后模型与自回归模型81滞后效应与滞后变量模型82分布滞后模型的估计83自回归模型的构建84自回归模型的估计85案例分析1.教学方法与学时分配：课堂授课4学时2.主要内容及基本要求：本章是一般线性回归模型的扩展，通过本章学习应理解分布滞后模型与自回归模型的概念；掌握有限分布滞后模型的阿尔蒙估计法；了解库伊克模型、自适应期望模型和局部调整模型的经济背景与估计方法。3.实验实践部分教学内容与要求：（1）实验项目与学时分配：分布滞后模型的阿尔蒙估计，上机实践2学时。（2）实验教学内容实验五：分布滞后模型的阿尔蒙估计实验目的：掌握阿尔蒙变换的原理方法并能运用Eviews软件实现有限分布滞后模型的估计。实验内容：根据给定的案例数据按实验要求进行操作。实验要求：根据阿尔蒙变换生成原滞后变量的线性组合变量；估计线性组合变量的参数估计值并根据阿尔蒙多项式求出原分布滞后模型的参数估计值。第九章 虚拟变量回归91虚拟变量的基本概念和设置92虚拟解释变量的回归93案例分析1.教学方法与学时分配：课堂授课4学时2.主要内容及基本要求：通过本章学习应达到掌握虚拟解释变量的意义、设置规则；理解虚拟解释变量对模型的影响和作用；熟练掌握虚拟解释变量回归模型的构建和估计。3.实验实践部分教学内容与要求：（1）实验项目与学时分配：虚拟解释变量模型的估计，上机实践2学时。（2）实验教学内容实验六：虚拟解释变量模型的估计实验目的：建立虚拟变量模型并进行参数估计和检验。实验内容：根据给定的案例数据按实验要求进行操作。实验要求：掌握虚拟变量的设置和数据的录入方法，估计虚拟变量的参数并进行模型解释。第十章 联立方程组模型101联立方程组模型概述102联立方程组模型及其偏倚103联立方程模型的识别104联立方程模型的估计105案例分析1.教学方法与学时分配：课堂授课4学时2.主要内容及基本要求：通过教学应达到掌握线性联立方程组模型的一般概念、经济背景以及矩阵表示；熟练掌握模型的识别概念和识别方法；了解几种主要的单一方程估计方法（包括间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法）以及它们的内在联系。四、有关说明1.教材：黄浩 白鸿钧计量经济学 M厦门：厦门大学出版社，2008.1.2.主要参考书：（格式参照如下示例）1庞皓计量经济学（第二版）西南财经大学出版社，2